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Multi Lot Scalper 策略

概述

Multi Lot Scalper 策略源自 MetaTrader 平台的同名专家顾问。它依靠 MACD 直方图的斜率判断多空方向，并在方向确立后通过逐步加仓的方式构建网格。每当价格逆向运行到达既定的点差，策略就会以更大的手数继续加仓，从而以“金字塔”方式降低平均持仓成本。移植到 StockSharp 后，策略保留了原始的入场逻辑、资金管理与保护措施，同时利用高级别的蜡烛图订阅接口完成指标计算和信号处理。

默认情况下策略订阅 15 分钟蜡烛，但可以通过 CandleType 参数切换到任何适合目标品种的周期。

交易逻辑

  1. 信号识别：在每根完成的蜡烛上计算 MACD 指标（MacdFastLength、MacdSlowLength、MacdSignalLength）。当 MACD 主线较上一根上升时判定为多头信号，下降则判定为空头信号。ReverseSignals 参数可用于反向解读。
  2. 首次建仓：只要日期和时间过滤器（StartYear、StartMonth、EndYear、EndMonth、EndHour、EndMinute）允许，策略会在出现信号后立即以市价单建仓，与 MQL 实现保持一致。
  3. 分批加仓：只有当价格相对最后一笔成交逆向移动至少 EntryDistancePips 点时才会增加新的仓位。每一笔额外交易会把基础手数乘以 2，或在 MaxTrades 大于 12 时乘以 1.5，从而复刻原策略的马丁加仓节奏。
  4. 止损与止盈：InitialStopPips 与 TakeProfitPips 会换算成整篮仓位的止损、止盈。若盈利幅度超过 EntryDistancePips + TrailingStopPips，则激活追踪止损，将保护价格推向有利方向。
  5. 账户保护：当持仓数接近上限（MaxTrades - OrdersToProtect）且浮动收益达到 SecureProfit 时，如果开启 UseAccountProtection，策略会关闭最后一笔交易并暂时禁止继续加仓。

资金管理

原版 EA 可以根据账户余额动态调整基础手数。StockSharp 版本通过 UseMoneyManagement、RiskPercent、IsStandardAccount 三个参数保留了该功能。当启用时，LotSize 将被忽略，策略会根据组合价值 (Portfolio.CurrentValue) 计算新的基准手数，并按标准账户或迷你账户规则进行缩放。

参数

参数 说明 默认值
TakeProfitPips 每笔订单的止盈距离（点）。 40
LotSize 禁用资金管理时使用的基础手数。 0.1
InitialStopPips 初始止损距离（点）。 0
TrailingStopPips 追踪止损距离。 20
MaxTrades 同时允许的最大加仓次数。 10
EntryDistancePips 触发下一次加仓所需的逆向点差。 15
SecureProfit 触发账户保护所需的浮动利润（账户货币）。 10
UseAccountProtection 是否在达到安全利润后关闭最新仓位。 true
OrdersToProtect 受安全利润规则约束的尾部订单数量。 3
ReverseSignals 是否反转 MACD 信号方向。 false
UseMoneyManagement 是否启用余额驱动的手数计算。 false
RiskPercent 启用资金管理时的风险系数。 12
IsStandardAccount 是否按标准账户（1 手 = 100000）计算。 false
EurUsdPipValue EURUSD 的单点价值。 10
GbpUsdPipValue GBPUSD 的单点价值。 10
UsdChfPipValue USDCHF 的单点价值。 10
UsdJpyPipValue USDJPY 的单点价值。 9.715
DefaultPipValue 其他品种的默认单点价值。 5
StartYear 允许新建仓位的首个年份。 2005
StartMonth 允许新建仓位的首个月份。 1
EndYear 限制新建仓位的最后年份。 2006
EndMonth 限制新建仓位的最后月份。 12
EndHour 每日停止加仓的小时（24 小时制）。 22
EndMinute 每日停止加仓的分钟。 30
CandleType 用于信号计算的蜡烛类型（默认 15 分钟）。 15 分钟
MacdFastLength MACD 快速均线周期。 14
MacdSlowLength MACD 慢速均线周期。 26
MacdSignalLength MACD 信号线周期。 9

使用建议

  • 请确认交易品种的最小报价单位与策略假设的点值一致，如有差异需调整相关参数。
  • 马丁加仓会迅速放大总持仓，请在实盘前使用较保守的 MaxTrades、EntryDistancePips 与 TrailingStopPips 组合进行回测。
  • 针对不同品种优化 MACD 参数与时间框架：较慢的周期减少加仓次数，较快的周期增加交易频率。
  • 如果账户保护过于频繁地触发，可降低 SecureProfit 或缩短 TrailingStopPips。
  • 时间过滤器非常适合规避重大新闻或低流动性时段，可根据需求调整 EndHour 与 EndMinute。

转换说明

  • 该实现通过 SubscribeCandles().BindEx(...) 获取蜡烛与指标数据，避免手动管理指标缓存。
  • 追踪止损针对整体持仓设置保护价位，而非逐单修改，适合 StockSharp 的组合化仓位模型。
  • MQL 中基于 AccountBalance 的手数算法对应为 Portfolio.CurrentValue，以维持原策略的风险控制逻辑。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi Lot Scalper: MACD slope scalping with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class MultiLotScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaFilterLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _entryPrice;

	public MultiLotScalperStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_emaFilterLength = Param(nameof(EmaFilterLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Filter", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int EmaFilterLength
	{
		get => _emaFilterLength.Value;
		set => _emaFilterLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevMacd = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var emaFilter = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaFilterLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, emaFilter, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFilter);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var macd = fastVal - slowVal;

		if (_prevMacd == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevMacd = macd;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || macd < _prevMacd && macd < 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || macd > _prevMacd && macd > 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (macd > 0 && _prevMacd <= 0 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (macd < 0 && _prevMacd >= 0 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevMacd = macd;
	}
}