中文 ZH
在 GitHub 上查看

LCS MACD Trader 策略

该策略基于 MetaTrader 4 平台的 "LCS-MACD-Trader" 专家顾问，使用 StockSharp 高级 API 重新实现。策略在 MACD 线与信号线于零轴下方/上方发生交叉时开仓，并可选地要求随机指标提供确认，同时保留原系统的时间窗口与类 MetaTrader 的保本及跟踪止损管理。

运行逻辑

  • 当 MACD 线在零轴下方上穿信号线时触发做多。如果启用随机指标过滤，则要求在指定回看条数内 %D 曾经高于 %K，且当前蜡烛上 %D 再次跌回 %K 下方。
  • 当 MACD 线在零轴上方下穿信号线时触发做空。启用过滤后，需要 %D 近期低于 %K，且当前蜡烛上 %D 再次升至 %K 上方。
  • 交易仅在三个可配置的日内时间窗口内进行，以复制原 EA 的运行时段。
  • 止盈、止损、保本和跟踪止损距离均使用点数表示，并根据交易品种的最小变动价位自动换算。
  • StockSharp 采用净头寸模式，同向可叠加至 MaxOrders 指定的手数上限。出现反向信号时，需等待当前净头寸由风控规则平仓后才能切换方向。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 指标使用的蜡烛类型。 15 分钟周期
FastEmaPeriod MACD 快速 EMA 周期。 12
SlowEmaPeriod MACD 慢速 EMA 周期。 26
SignalPeriod MACD 信号线周期。 9
UseStochasticFilter 是否启用随机指标确认。 true
BarsToCheckStochastic 最近多少根收盘棒内需要出现相反的随机关系。 5
StochasticKPeriod %K 计算周期。 5
StochasticDPeriod %D 平滑周期。 3
StochasticSlowing %K 额外平滑长度。 3
TradeVolume 每次入场使用的手数。 0.1
TakeProfitPips 止盈点数。 100
StopLossPips 止损点数。 100
MaxOrders 同向可叠加的最大仓位数。 5
EnableTrailing 是否启用跟踪止损逻辑。 false
TrailingActivationPips 激活跟踪止损所需的盈利点数。 50
TrailingDistancePips 跟踪止损保持的距离。 25
BreakEvenActivationPips 将止损移至保本所需的盈利点数。 25
BreakEvenOffsetPips 移动至保本时额外增加的点数。 1
Session1Start/End, Session2Start/End, Session3Start/End 三个日内交易窗口。 08:15-08:35、13:45-14:42、22:15-22:45

说明

  • 策略按照净头寸模型运行，与原 MT4 版本的对冲方式不同，反向仓位需依靠止损或保本/跟踪逻辑退出。
  • 点值换算会自动识别 5 位价格货币对，并相当于原 EA 的点乘系数设置。
  • 跟踪止损与保本逻辑在蜡烛收盘时评估，利用当根的最高/最低价模拟 MT4 按 tick 触发的行为。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LCS MACD Trader: MACD zero-line cross with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class LcsMacdTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _entryPrice;

	public LcsMacdTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevMacd = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var macd = fastVal - slowVal;

		if (_prevMacd == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevMacd = macd;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || macd < 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || macd > 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (macd > 0 && _prevMacd <= 0 && rsiVal > 45)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (macd < 0 && _prevMacd >= 0 && rsiVal < 55)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevMacd = macd;
	}
}