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Expert610 突破策略

概述

Expert610 Breakout 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 Expert610.mq4 的 C# 版本。原始机器人会在检测到一根大实体K线 后，将买入止损和卖出止损订单同时挂在上一根K线的上方和下方。仓位规模按照可承受风险的自由资金百分比计算， 止损和止盈距离以点（pip）表示。本 StockSharp 实现使用高级 API 完整复刻了该流程，并通过参数公开所有关键 调节项。

交易逻辑

  1. 数据收集
    • 订阅可配置的蜡烛类型并缓存最近收盘的K线。
    • 订阅盘口深度以估算当前买卖价差。如果缺少深度数据，则假定价差为零，从而与原始 EA 在无实时点差环境下 的行为保持一致。
  2. 波动性筛选
    • 上一根K线最高价减去当前收盘价以及当前收盘价减去上一根K线最低价均需大于 ThresholdPips（自动换算为价 格单位）。
    • 当前K线开盘价必须低于上一根最高价才能允许多头布单，同时必须高于上一根最低价才能允许空头布单。当两者 同时成立时，策略会对称地下达两个挂单。
  3. 挂单逻辑
    • 买入止损价格设为 上一高点 + BreakoutOffset + 价差，完全复制 MT4 中按卖价入场的写法。
    • 卖出止损价格设为 上一低点 - BreakoutOffset，与原脚本一致地忽略买价端的点差补偿。
    • 任意时刻仅允许存在一组挂单；如果仍有未完成订单，新信号会被跳过。
  4. 风险管理
    • 手数以自由资金（Portfolio.CurrentValue - Portfolio.BlockedValue）乘以 RiskPercent / 100 得到。随后按照 RoundingDigits 四舍五入，并使用与 MT4 相同的公式转换为手数：lot = risk / stopPips * 0.1，该公式假定 0.1 手每 pip 对应 1 个账户货币单位。
    • 计算出的手数会根据交易所的 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 以及策略级的 MinimumVolume 进行调整， 确保最终订单合法。
    • 调用 StartProtection 为所有成交仓位挂接以价格表示的止损与止盈，从而立即应用 StopLossPips 和 TakeProfitPips 设置。

参数

名称 说明 默认值 备注
RoundingDigits 风险和手数计算时使用的小数位数。 2 必须大于或等于 0。
RiskPercent 每笔交易占用的自由资金百分比。 1 设为 0 时禁用动态仓位，退回 MinimumVolume。
MinimumVolume 掛单最小手数下限。 0.1 同时会参考品种的 MinVolume 与 VolumeStep。
ThresholdPips 当前收盘价与上一根极值之间的最小距离。 5 使用检测到的 pip 大小进行换算。
BreakoutOffsetPips 在上一高/低点基础上附加的缓冲。 2 多空两侧对称应用。
StopLossPips 成交后附带的止损距离。 5 以 pip 表示，并传递给 StartProtection。
TakeProfitPips 成交后附带的止盈距离。 10 以 pip 表示；设为 0 可关闭止盈。
CandleType 用于判定突破的蜡烛类型。 1 小时时间框架 支持任意 StockSharp DataType。

实现细节

  • Pip 大小依据品种的 PriceStep 与 Decimals 推导（3 位和 5 位外汇品种会乘以 10），完全复现 MQL4 的换算逻辑。
  • 手数调整遵循 VolumeStep，并在限制范围内夹紧到 MinVolume/MaxVolume，最后再与策略参数 MinimumVolume 取最大值，确保订单合法。
  • 点差补偿使用已订阅盘口中的最优买/卖价，在具备实时点差的环境中可与 MT4 版本匹配；若数据缺失则自动退化为 零补偿。
  • 当订单状态变为成交、取消或失败后，从内部状态中移除引用，以便下一根符合条件的K线可以重新挂单。

与 MQL 版本的差异

  • 原 EA 使用 Digits2Round 对风险和手数同时取整。移植版本保留该逻辑，并额外按照交易所的手数步长做对齐。
  • MT4 中在下单时直接附带止损/止盈价格；在 StockSharp 中改为通过 StartProtection 自动挂设保护单。
  • 自由资金改为读取投资组合的 CurrentValue 与 BlockedValue；若数据缺失则退回固定手数模式。
  • 所有计算均在已收盘的蜡烛上进行，避免盘中反复触发，并与原脚本在K线结束时的判断保持一致。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Expert610 Breakout: Previous candle high/low breakout with ATR stops.
/// </summary>
public class Expert610BreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public Expert610BreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevHigh == 0 || _prevLow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < _prevLow && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}