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For Max V2

概览

For Max V2 是 MetaTrader 4 智能交易系统 for_max_v2.mq4 的移植版本。策略等待特定的两根 K 线吞没形态出现，然后在最新一根收盘 K 线的上下方同时挂出买入止损和卖出止损订单。一旦突破方向被触发，反向挂单会被撤销，持仓则由固定止损、可选止盈以及一套先锁定保本、再跟随价格的拖尾机制进行管理。

策略逻辑

吞没形态识别

原始 EA 提供了两个入场模块，本移植完整保留：

  • 类型 1 形态 —— 在排除当前 K 线后，扫描最近 Max Search 根已完成 K 线。当最低点出现在两根之前，或最高点出现在两根之前，同时该 K 线必须吞没后一根 K 线（更高的高点和更低的低点），则触发类型 1 条件。此时在最新收盘 K 线上下构建对冲挂单。
  • 类型 2 形态 —— 同样扫描最近 Max Search 根 K 线，但要求极值出现在前一根 K 线上，且前一根 K 线必须吞没其前一根。满足条件后，同样在最新收盘 K 线上下挂出对冲订单。两个形态可以同时存在，各自维护独立的挂单和到期计时。

挂单规则

  • 入场价格 —— 买入止损挂在前一根 K 线的最高价加上 Gap Points，卖出止损挂在前一根 K 线的最低价减去 Gap Points。
  • 止损 —— 类型 1 的多头止损位于两根之前的最低价减去间隙，空头止损位于同一根 K 线的最高价加上间隙；类型 2 则统一使用前一根 K 线的极值。
  • 止盈 —— 可选。多头止盈距离为 Gap Points + Buy Take Profit Points，加在前一根高点之上；空头止盈距离为 Gap Points + Sell Take Profit Points，减在前一根低点之下。将止盈参数设为 0 即可关闭对应方向的目标。
  • 到期处理 —— 每组对冲挂单都携带到期时间，等于 Order Expiry (bars) 乘以所选 K 线周期。当达到时间点时，仍未成交的挂单会被全部取消。

持仓管理

  • 买入止损成交后，所有仍未撤销的卖出止损挂单都会被删除；空头成交时执行对称逻辑。
  • 策略在每根完成的 K 线上检查止损和止盈。如果多头的最低价触及止损（或空头的最高价触及止损），则通过市价单平仓；止盈同理。
  • 保本模块使用 Break-even Trigger 与 Break-even Offset 两个参数，在盈利达到触发值后，将止损移动到入场价附近并留出自定义缓冲。
  • 拖尾模块在价格走出 Long/Short Trailing Buffer 点之后开始工作（可选地仅在持仓已盈利时启动），并保持止损与最佳运行价之间的固定距离。Trailing Step 要求止损每次移动前，价格必须至少前进指定的最小增量，避免过度调整。

参数说明

  • Volume —— 每笔挂单的下单量。
  • Buy Take Profit (points) —— 多头止盈距离（点），设为 0 关闭多头止盈。
  • Sell Take Profit (points) —— 空头止盈距离（点），设为 0 关闭空头止盈。
  • Gap (points) —— 在极值外侧额外添加的缓冲点数，同时计入止盈距离。
  • Search Depth —— 识别类型 1 与类型 2 吞没形态时回溯的 K 线数量。
  • Order Expiry (bars) —— 挂单最长保留的 K 线数量，到期后两侧挂单会同时撤销。
  • Break-even Trigger (points) —— 启动保本止损所需的盈利点数。
  • Break-even Offset (points) —— 保本止损相对入场价的偏移量。
  • Long Trailing Buffer (points) —— 多头拖尾止损与最佳价之间的距离。
  • Short Trailing Buffer (points) —— 空头拖尾止损与最佳价之间的距离。
  • Trailing Step (points) —— 更新拖尾止损前，价格至少需要前进的点数。
  • Trail Only After Profit —— 仅在持仓已处于盈利状态时才启动拖尾功能。
  • Candle Type —— 用于形态识别、挂单到期以及出场判断的 K 线周期。

其他说明

  • 所有“点”相关参数都依赖于品种的 PriceStep。对于 5 位或 3 位小数报价的货币对，点值会自动映射为 MT4 中的标准 pip。
  • 为了贴合原始 EA 在收盘价上管理仓位的方式，止损与止盈在策略内部通过市价单执行。
  • 原代码中未启用的 vhod_3 函数未被移植，仅保留两个实际使用的入场模块。
  • 本目录仅包含 C# 实现，暂不提供 Python 版本。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// For Max V2: N-bar engulfing breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class ForMaxV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private readonly decimal[] _highs = new decimal[10];
	private readonly decimal[] _lows = new decimal[10];
	private int _barCount;

	public ForMaxV2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_lookback = Param(nameof(Lookback), 10)
			.SetDisplay("Lookback", "N-bar channel lookback.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int Lookback
	{
		get => _lookback.Value;
		set => _lookback.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_barCount = 0;
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		Array.Clear(_highs, 0, _highs.Length);
		Array.Clear(_lows, 0, _lows.Length);
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_barCount = 0;
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var len = Math.Min(Lookback, _highs.Length);
		var idx = _barCount % len;
		_highs[idx] = candle.HighPrice;
		_lows[idx] = candle.LowPrice;
		_barCount++;

		if (_barCount < len || atrVal <= 0)
			return;

		var high = decimal.MinValue;
		var low = decimal.MaxValue;
		for (var i = 0; i < len; i++)
		{
			if (_highs[i] > high) high = _highs[i];
			if (_lows[i] < low) low = _lows[i];
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevHigh == 0 || _prevLow == 0)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < _prevLow && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}