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4119 Champion 策略

概览

本策略是位于 MQL/919/champion.mq5 的 MetaTrader 专家顾问的 C# 高级 API 改写版。原始 EA 在 RSI 指标出现信号后同步挂出三个止损单，并为每个挂单预先设置止损/止盈；价格朝有利方向移动时再跟踪止损。本移植版本完全依赖 StockSharp 的高级接口（SubscribeCandles、Bind、BuyStop、SellStop 等）实现相同的流程。

默认参数适用于点值与 PriceStep 相同的外汇品种（例如欧元/美元，点值 0.0001）。蜡烛类型可配置，只要账户能提供最优买卖价以及（可选的）止损距离信息，就可以在任意周期使用。

策略流程

  1. 信号生成
    • 在已完成的蜡烛上计算指定长度的 RSI。
    • 取上一根闭合蜡烛的 RSI 数值，与对称阈值 RsiLevel 比较。
    • RSI < RsiLevel 触发做多准备；RSI > 100 - RsiLevel 触发做空准备。
  2. 挂出止损单
    • 当没有持仓且策略没有在管的挂单时，同时挂出三个方向一致的止损单。
    • 买入止损单挂在最佳卖价之上，卖出止损单挂在最佳买价之下；距离优先遵守券商返回的 stop level，如无则采用 MinOrderDistancePoints 作为后备。
    • 下单手数按“账户可用权益 ÷ BalancePerLot”计算，结果限制在 0.1 至 15 手之间并保留两位小数，每个挂单分得总手数的三分之一。
  3. 初始保护单
    • 首笔成交后，立即按照持仓方向注册聚合的止损/止盈订单：止损放在 成交价 ± StopLossPoints，止盈放在 成交价 ± TakeProfitPoints（MetaTrader 点值乘以 PriceStep）。
    • TakeProfitPoints = 0 时不下达止盈单。
  4. 跟踪止损
    • 持仓期间，每次收到 level-1 行情都会尝试上调止损价。
    • 多头新的止损价为 max(建仓价 + spread, Bid - StopLoss)；空头为 min(建仓价 - spread, Ask + StopLoss)。
    • 只有当价格至少超过“券商止损距离 + 当前点差”时才会移动止损，以保持与原 EA 一致的安全限制。
  5. 挂单维护
    • 当买入止损价格距离当前卖价超过 RepriceDistancePoints 时，会撤单并在更接近的位置重新挂出；卖出止损对买价执行同样逻辑。
    • 重新挂单的距离取 RepriceDistancePoints 与有效 stop level 的较大值，确保不会违反交易所限制。
  6. 离场
    • 仓位通过保护单（止损或止盈）或人工处理平仓；仓位归零后立即撤销残余保护单并等待新的 RSI 信号。

参数

参数 说明
TakeProfitPoints 以 MetaTrader 点值表示的止盈距离，0 表示禁用止盈。
StopLossPoints 以点值表示的止损距离，同时用于计算跟踪止损。
RsiPeriod RSI 的计算周期数。
RsiLevel 对称阈值，低于该值准备做多，高于 100 - RsiLevel 准备做空。
BalancePerLot 计算动态手数时认为一手对应的账户金额。
MinOrderDistancePoints 当券商未返回 stop level 时使用的最小挂单距离（点）。
RepriceDistancePoints 触发重新挂单的距离阈值（点）。
CandleType 用于计算 RSI 的蜡烛类型。

使用说明

  • 策略需要蜡烛数据和 level-1 行情（最优买卖价）。没有 level-1 行情时不会执行挂单维护和跟踪止损。
  • 如果券商通过 level-1 数据提供 stop level 或 stop distance，会自动采用该距离；否则需自行设置 MinOrderDistancePoints。
  • 当无法获取投资组合信息或计算出的手数≤0 时，会退回到 Strategy.Volume 指定的固定手数。
  • 每次都会同时挂出三张方向一致的止损单。如需部分挂单，可手动删除多余的订单，策略仍会管理剩余订单。

风险控制

  • 止损/止盈使用真实的委托，效果与原 MetaTrader EA 完全一致；仓位关闭后会立即撤销对应保护单。
  • 跟踪止损只向盈利方向移动，不会放宽止损；必须满足“价格超出建仓价至少 (StopLevel + spread)”这一条件后才会调整。
  • 挂单重置逻辑可避免行情跳空后遗留过远的挂单，降低迟滞成交的风险。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Champion: RSI breakout with EMA trend filter and ATR trailing.
/// </summary>
public class ChampionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public ChampionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m || close <= _entryPrice - atrVal * 2m || rsiVal > 70)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m || close >= _entryPrice + atrVal * 2m || rsiVal < 30)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (_prevRsi <= 30 && rsiVal > 30 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevRsi >= 70 && rsiVal < 70 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}