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Rubberbands 3 策略

本策略是 MetaTrader 4 专家顾问 RUBBERBANDS_3 的 StockSharp 版本。算法跟踪价格的最高值与最低值，当价格按设定的点数向外扩张时逐步加仓，并在出现指定幅度的回撤时一次性平掉整组仓位。如果触发了反向信号，策略会在平仓后尝试在相反方向重新建立仓位，同时监控本交易日的累计盈亏。

提示： StockSharp 使用净持仓模式。原始的 MT4 脚本可以同时持有多笔多头和空头，而此移植版本会在开仓反向之前先把当前方向的仓位全部平掉，从而保持整体行为一致。

交易逻辑

  1. 启动时记录当前收盘价作为初始的最高价和最低价，或使用手工指定的 InitialMax、InitialMin。
  2. 当价格较最高价上涨 PipStep 个点时，以 OrderVolume 的数量买入，并把最高价更新为最新值。
  3. 当价格较最低价下跌 PipStep 个点时，以 OrderVolume 的数量卖出，并把最低价更新为最新值。
  4. 如果行情出现 BackStep 个点的回撤，则立即平掉当前方向的全部仓位，并准备在另一方向重新开始建仓，前提是原有仓位已经全部退出。
  5. 同时跟踪累计盈亏：当已实现利润加未实现利润达到 SessionTakeProfit × OrderVolume 时，关闭整场交易；如果在反向过程中浮动亏损超过 SessionStopLoss × OrderVolume，同样触发强制平仓。
  6. QuiesceNow 让策略在空仓时保持静默，StopNow 会暂停所有逻辑，CloseNow 请求立即平仓。

策略基于 CandleType 指定的收盘完成的 K 线进行决策，默认使用 1 分钟周期，与原始 EA 每分钟检查一次的行为一致。

参数

参数 说明 默认值
OrderVolume 每次市场订单的基础手数。 0.02
MaxOrders 单一方向允许同时持有的最多仓位数。 10
PipStep 触发加仓的点数距离。 100
BackStep 触发整组平仓和准备反向的回撤距离。 20
QuiesceNow 为空仓且为 true 时禁止重新开仓。 false
DoNow 启动后立即打开第一笔多单。 false
StopNow 暂停所有决策逻辑，保留已有仓位。 false
CloseNow 请求尽快平掉所有仓位。 false
UseSessionTakeProfit 启用累计盈利目标。 true
SessionTakeProfit 以账户货币表示的单手盈利目标。 2000
UseSessionStopLoss 启用累计亏损限制。 true
SessionStopLoss 在反向时允许的最大亏损（按单手计算）。 4000
UseInitialValues 重新启动时是否使用手工输入的极值。 false
InitialMax 当 UseInitialValues 为 true 时使用的最高价。 0
InitialMin 当 UseInitialValues 为 true 时使用的最低价。 0
CandleType 用于计算的 K 线类型，默认 1 分钟。 TimeFrame(1m)

会话管理

  • 利润累计： 每次整组平仓后，把实现盈亏加入 _realizedProfit，未实现盈亏按剩余仓位的加权平均价即时计算。
  • 会话止盈： 达到 SessionTakeProfit 后，策略会关闭所有仓位并重置最高价、最低价。
  • 会话止损： 反向过程中若浮亏超过 SessionStopLoss，立刻平仓并重新开始下一轮。

使用建议

  • 点值换算依赖 Security.PriceStep，如果该字段为空会退回使用 0.0001。
  • 由于净持仓机制，策略会先平仓再在反向方向开仓，因此报表可能与原版的对冲模式存在差异。
  • DoNow 仅影响第一笔交易，后续加仓完全遵循价格突破逻辑。
  • 若需要在平仓后暂时停用策略，可将 QuiesceNow 设置为 true。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Rubberbands 3: Grid expansion strategy using SMA+ATR bands.
/// Enters at band extremes, adds on continuation, exits at mean.
/// </summary>
public class Rubberbands3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _entryPrice;
	private int _gridCount;

	public Rubberbands3Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 20)
			.SetDisplay("SMA Length", "SMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_gridCount = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaVal + atrVal * 1.5m;
		var lower = smaVal - atrVal * 1.5m;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= smaVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (_gridCount < 4 && close <= _entryPrice - atrVal * 0.8m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= smaVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (_gridCount < 4 && close >= _entryPrice + atrVal * 0.8m)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close <= lower)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (close >= upper)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}