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Pinball Machine 策略

概览

本策略是 MetaTrader 4 专家顾问 Pinball_machine.mq4 的 StockSharp 翻译版本。原始 EA 会在每个到来的报价上生成随机整数，只要其中一对数值相同就立刻开仓。移植后的 StockSharp 版本保留了这种类似“弹球机”的随机玩法：在所选时间框架的每根已完成K线上执行两组随机抽签，只要对应的一对数字相等，就分别开出做多或做空的市价单。止损和止盈距离同样在每次评估时重新随机化，从而还原原程序那种不可预测的弹跳效果。

交易逻辑

  • 按 CandleType 参数订阅K线，并等待每根K线收盘。
  • 对于每根完成的K线，在区间 [0, RandomMaxValue] 内生成四个均匀分布的整数。第一对用于潜在的多单，第二对用于潜在的空单。
  • 再额外生成两组整数，分别位于 MinStopLossPoints/MaxStopLossPoints 和 MinTakeProfitPoints/MaxTakeProfitPoints 之间，用于决定保护性止损与止盈的距离（以价格步长为单位），该距离在多空方向上共用。
  • 如果第一、第二个随机数相同，就按 TradeVolume 的手数提交一张市价买单；如果第三、第四个随机数相同，就提交同样手数的市价卖单。两个条件可以在同一根K线上同时触发，与原始 MQL 程序中买卖互不干扰的行为完全一致。
  • 若本次抽取的保护距离大于零，立即调用 SetStopLoss 与 SetTakeProfit 挂出止损和止盈。距离会按交易品种的 PriceStep 进行换算，对应 MetaTrader 中以 Point 为单位的写法。

订单与风控

  • 启动时调用 StartProtection()，让 StockSharp 自动管理附加的保护性订单。
  • 每次进场都会先计算下单后的净持仓量（Position ± TradeVolume），再将该值传给 SetStopLoss 与 SetTakeProfit，从而在同向多笔交易并存时依旧能合并管理止损与止盈。
  • 如果止损或止盈的最小/最大距离设为 0 或负值，本次评估会跳过对应的保护单。

参数说明

参数 说明
TradeVolume 每次随机进场的下单数量（手数或合约数）。
CandleType 触发随机抽签的K线时间框架；时间越短越贴近原始的逐笔行情执行方式。
RandomMaxValue 随机整数的上限（含）。数值越大，命中相同数字的概率越低，进场频率越少。
MinStopLossPoints 随机生成的止损距离下限（按价格步长计）。
MaxStopLossPoints 随机生成的止损距离上限。
MinTakeProfitPoints 随机生成的止盈距离下限。
MaxTakeProfitPoints 随机生成的止盈距离上限。
RandomSeed 伪随机数发生器的种子。为 0 时根据当前时间播种，其它数值则产生可复现的序列。

实现要点

  • 原 EA 以逐笔报价驱动；StockSharp 版本改为在K线收盘时运行，因为高阶 API 以时间序列事件为核心。可将 CandleType 设置为极短周期（如 1 秒或交易所报价K线）以还原原版的快速节奏。
  • 止损和止盈距离在每次评估时只生成一次，并同时用于多单和空单，完全遵循原始脚本的写法。
  • 请确保交易品种已设置正确的 PriceStep，否则以点数表示的保护距离需要手动调整。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pinball Machine: Pseudo-random entry with ATR-based risk management.
/// Uses candle hash to generate deterministic random signals.
/// </summary>
public class PinballMachineRandomDrawStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _entryPrice;
	private int _candleCount;

	public PinballMachineRandomDrawStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_candleCount = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_candleCount = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		_candleCount++;
		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		// Pseudo-random entry based on candle price hash
		if (Position == 0)
		{
			var hash = (int)(close * 100m) ^ _candleCount;
			var mod = Math.Abs(hash) % 10;

			if (mod < 3)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (mod > 6)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}