中文 ZH
在 GitHub 上查看

Nirvaman Imax 策略

概述

Nirvaman Imax 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 NirvamanImax.mq4 的 StockSharp 版本，同时重现了随附的 HA、Moving Averages2 与 iMAX3alert 指标。该实现保留了原策略“海龟蜡烛 + 双相趋势探测器 + EMA 基线过滤”的核心思想，并借助高阶 API 自动在持仓达到设定时间后平仓。

指标与过滤条件

  • Heikin-Ashi 蜡烛：复现原始 HA 指标，通过比较 Heikin 开盘价与收盘价判断多空实体。
  • 快/慢 EMA 交叉：用一组 EMA 代替 MT4 中 iMAX3alert1 的双色缓冲区。快线向上穿越慢线时生成看涨信号，反向穿越时生成看跌信号。
  • EMA 趋势过滤：等价于 Moving Averages2 指标的 EMA 输出，只允许在价格位于滤波线同侧时开仓。
  • 时间过滤：若蜡烛时间的小时数落在 NoTradeStartHour 与 NoTradeEndHour 之间（支持跨午夜窗口与经纪商时区偏移），则跳过该信号。
  • 持仓时间限制：CloseAfter 到期后强制平仓，对应原脚本中的 tiempoCierre 逻辑。
  • 止损与止盈：按照合约最小跳动价差（PriceStep）转换为价格距离，填 0 可关闭该保护。

交易规则

  1. 等待 Heikin-Ashi、快 EMA、慢 EMA 与过滤 EMA 均形成，并且存在上一根 K 线收盘价。
  2. 如当前时间位于禁止交易时段，则直接返回。
  3. 做多条件：
    • 当前蜡烛快 EMA 向上穿越慢 EMA；
    • Heikin-Ashi 收盘价高于开盘价（多头实体）；
    • 上一根蜡烛收盘价高于 EMA 过滤线。
  4. 做空条件与之相反：快 EMA 下穿慢 EMA、Heikin-Ashi 为空头实体、上一根收盘价低于 EMA 过滤线。
  5. 平仓条件：
    • 蜡烛最高/最低触及止盈或止损；
    • 持仓时间超过 CloseAfter；
    • 平台的保护模块（StartProtection()）请求退出时立即平仓。

参数

名称 说明 默认值
TradeVolume 每次开仓的基础成交量。 0.1
CandleType 计算信号所用的时间框架。 30 分钟
FastTrendLength 模拟 iMAX 蓝色缓冲的快 EMA 长度。 10
SlowTrendLength 模拟 iMAX 红色缓冲的慢 EMA 长度。 21
FilterLength 基线 EMA（Moving Averages2 等价物）周期。 13
StopLoss 止损距离（以价格跳动为单位），0 表示不启用。 50
TakeProfit 止盈距离（以价格跳动为单位），0 表示不启用。 100
CloseAfter 持仓最长允许时间，超时后强制平仓。 15000 秒
NoTradeStartHour 禁止交易区间的开始小时（0–23）。 22
NoTradeEndHour 禁止交易区间的结束小时（0–23）。 2
BrokerTimeOffset 经纪商服务器与 UTC 的小时偏移量。 0

转换说明

  • MT4 中 iMAX3alert1 的双色缓冲被快/慢 EMA 交叉逻辑替代，仍旧在发生交叉的当根触发信号。
  • Moving Averages2 指标以 EMA 模式运行，默认长度为 13，本策略同样使用该默认值。
  • 仿照原脚本的持仓处理流程：先检查时间限制再评估新信号，未额外加入追踪止损等机制。

使用建议

  1. 启动策略前先绑定目标证券并确认 CandleType。
  2. 根据品种波动性调节 TradeVolume、StopLoss、TakeProfit 与 CloseAfter。
  3. 在迁移至其他市场时，可通过优化 FastTrendLength / SlowTrendLength 来拟合原始 iMAX 行为。
  4. 多实例运行时建议结合组合级别的风险控制（风控守护、交易时段管理等）。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Nirvaman Imax: Dual EMA crossover with trend filter and timed exit.
/// Fast EMA crosses slow EMA for direction, filter EMA confirms trend.
/// </summary>
public class NirvamanImaxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _filterLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public NirvamanImaxStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_filterLength = Param(nameof(FilterLength), 50)
			.SetDisplay("Filter EMA", "Trend filter EMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int FilterLength
	{
		get => _filterLength.Value;
		set => _filterLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var filter = new ExponentialMovingAverage { Length = FilterLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, filter, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal filterVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		// Entry: EMA crossover confirmed by filter EMA trend
		if (Position == 0)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal && close > filterVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal && close < filterVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}