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TrainYourself 策略

该策略是 MetaTrader 4 智能交易系统 TrainYourself-V1_1-1 的 StockSharp 版本。原始脚本依靠图表按钮来重建趋势线并手动下单，而移植后的版本在每根完成的 K 线后自动计算 Donchian 通道，并在价格脱离通道时发起突破交易，同时提供等效的手动调用方法。

交易逻辑

  1. 构建通道

    • 每当订阅的 CandleType K 线完成，就会计算长度为 ChannelLength 的 DonchianChannels 指标。
    • 指标的上下轨会额外加上 BufferPoints × PriceStep 的缓冲区，复制了原策略先在当前买价/卖价外侧放置 50 个点再向最近高低点滑动的行为。
    • 计算得到的 UpperBand 与 LowerBand 通过只读属性暴露，可用于自定义仪表盘或监控界面。

  2. 准备突破

    • 当已有持仓或 EnableTrendTrade 为假时，突破逻辑保持未激活。
    • 只有在没有持仓的情况下，价格收盘位于通道内部，并且距离上下轨至少 ActivationPoints × PriceStep 的安全边际时，内部标志 _isArmed 才会变为真，对应 MT4 版本中将变量 q 设为 1 的条件。

  3. 执行突破

    • 一旦准备完毕，收盘价突破上轨（≥ UpperBand）且允许做多 (AllowBuyOpen)，就按 Volume 下达市价买单。
    • 收盘价跌破下轨（≤ LowerBand）且允许做空 (AllowSellOpen)，则下达市价卖单。
    • 成交后策略会立即解除准备状态，直到仓位再次归零并满足重新激活条件。

  4. 风险控制

    • StartProtection 根据 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 自动创建保护性止损/止盈单。距离通过点值乘以合约的 PriceStep 计算，当交易所未提供步长时退回到 0.0001，与 MT4 的 Point 定义保持一致。

  5. 手动控制

    • MT4 中的图标（BUY_TRIANGLE、SELL_TRIANGLE、CLOSE_ORDER）对应到公开方法 TriggerManualBuy()、TriggerManualSell() 与 ClosePositionManually()。
    • 这些方法会检查 AllowBuyOpen/AllowSellOpen 以及 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()，并在执行后关闭自动突破的准备状态，防止手动仓位被自动信号立即覆盖。

参数

参数 默认值 说明
CandleType 30m 周期 用于所有计算的主 K 线数据订阅。
ChannelLength 20 Donchian 通道的历史长度。
BufferPoints 50 在最终通道之外额外扩张的 MetaTrader 点数。
ActivationPoints 2 价格在通道内必须保持的安全边际（点数）。
StopLossPoints 100 止损距离（点数），通过乘以 PriceStep 转换为价格。
TakeProfitPoints 100 止盈距离（点数），通过乘以 PriceStep 转换为价格。
EnableTrendTrade true 是否启用自动突破交易；关闭后仅保留手动方法。
Volume 1 自动和手动交易使用的下单手数。

使用提示

  • 原 EA 需要拖动图表对象来更新趋势线，移植版本在每根 K 线结束时都会重新计算通道，无需人工干预。
  • 暴露的 UpperBand、LowerBand 和 IsArmed 属性便于在界面上还原原始脚本的状态提示。
  • 将 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints 设为 0 可以禁用对应的保护单，与 MT4 脚本中跳过修改的逻辑一致。
  • 手动下单同样使用 Volume 参数，并自动继承已配置的止损/止盈距离。
  • 若需要人工重置突破状态，可调用 ClosePositionManually()，或者等待价格重新进入通道并再次满足激活条件。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// TrainYourself: Donchian channel breakout strategy.
/// Uses Highest/Lowest as channel, arms after price is inside channel,
/// then trades breakouts.
/// </summary>
public class TrainYourselfStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHighest;
	private decimal _prevLowest;
	private bool _isArmed;
	private decimal _entryPrice;

	public TrainYourselfStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_channelLength = Param(nameof(ChannelLength), 20)
			.SetDisplay("Channel Length", "Highest/Lowest period.", "Channel");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR for stop distance.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelLength
	{
		get => _channelLength.Value;
		set => _channelLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHighest = 0;
		_prevLowest = 0;
		_isArmed = false;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHighest = 0;
		_prevLowest = 0;
		_isArmed = false;
		_entryPrice = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelLength };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highVal, decimal lowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevHighest == 0 || _prevLowest == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevHighest = highVal;
			_prevLowest = lowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = _prevHighest;
		var lower = _prevLowest;

		// Manage position: exit on channel re-entry
		if (Position > 0)
		{
			if (close < (upper + lower) / 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_isArmed = false;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close > (upper + lower) / 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_isArmed = false;
			}
		}

		// Arm when price is inside channel
		if (Position == 0)
		{
			if (!_isArmed)
			{
				var margin = atrVal * 0.2m;
				if (close > lower + margin && close < upper - margin)
					_isArmed = true;
			}
			else
			{
				// Breakout entry
				if (close > upper)
				{
					_entryPrice = close;
					BuyMarket();
					_isArmed = false;
				}
				else if (close < lower)
				{
					_entryPrice = close;
					SellMarket();
					_isArmed = false;
				}
			}
		}

		_prevHighest = highVal;
		_prevLowest = lowVal;
	}
}