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TST 回撤反转策略

概述

TST 回撤反转策略 是从 MetaTrader 4 专家顾问 TST.mq4 转换而来的策略，并使用 StockSharp 的高级 API 重写。策略寻找那些在创出当日极值之后价格大幅远离开盘价的 K 线，并押注价格将出现均值回归。系统可做多也可做空，并使用以价格最小变动为单位的固定止损和止盈。

信号逻辑

  • 做多条件

    1. K 线收盘价低于开盘价（Open > Close）。
    2. 最高价与收盘价之间的距离大于 GapPoints * PriceStep。
    3. 当前 K 线上尚未产生过交易。 满足条件时，策略会平掉任何空头仓位，并以 OrderVolume 的数量（加上用于反向的头寸）市价买入。

  • 做空条件

    1. K 线收盘价高于开盘价（Close > Open）。
    2. 收盘价与最低价之间的距离大于 GapPoints * PriceStep。
    3. 当前 K 线上尚未产生过交易。 满足条件时，策略会平掉任何多头仓位，并以 OrderVolume 的数量（加上用于反向的头寸）市价卖出。

仓位管理

  • 每次入场都会根据 StopLossPoints 和 TakeProfitPoints 参数计算固定的止损和止盈价位。
  • 在每根完结的 K 线上，策略都会检测最高价和最低价是否触及这些水平：先检查止损，再检查止盈，一旦触发立即平仓。
  • 平仓后会清空保存的风控水平，但会保留该根 K 线的时间戳，从而防止在同一根 K 线上再次开仓（对应 MT4 版本中的 NevBar() 逻辑）。

参数

  • StopLossPoints（默认 500）：距入场价的止损距离，以最小变动单位表示。
  • TakeProfitPoints（默认 100）：距入场价的止盈距离，以最小变动单位表示。
  • GapPoints（默认 500）：K 线极值与收盘价之间形成信号所需的最小回撤距离。
  • OrderVolume（默认 0.1）：每次新建仓位使用的交易数量。
  • CandleType（默认 1 小时）：通过 SubscribeCandles 订阅的 K 线周期。

所有距离类参数都会乘以品种的 PriceStep；如果品种没有提供价格步长，则回退为 1。

实现细节

  • 转换完全基于 StockSharp 的高级 API，无需创建自定义数据集合。
  • 仅处理已经结束的 K 线，以便兼容 Strategy Designer，并通过完整的 K 线数据逼近 MT4 中的即时决策。
  • _lastSignalBarTime 字段重现了 NevBar() 的保护逻辑，保证每根 K 线最多只有一次入场。
  • 在反向建仓时会一次性平掉已有仓位并开立新的方向，与 MT4 的下单方式一致。
  • 止损和止盈在策略内部模拟，通过比较 K 线的高低价来判断是否触发。

实战建议

  • 根据标的波动性调整 GapPoints：值越大，交易次数越少，但能过滤掉较小的回撤。
  • 如果需要更精细的止损/止盈执行，可以选择更短的 CandleType。
  • 建议在实盘使用前结合趋势过滤、交易时段或成交量等额外条件，以降低震荡行情中的假信号。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// TST Pullback Reversal: buys after deep pullback from candle high,
/// sells after rally from candle low. Uses ATR for thresholds.
/// </summary>
public class TstStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _pullbackMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeMultiplier;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private decimal _takePrice;

	public TstStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_pullbackMultiplier = Param(nameof(PullbackMultiplier), 0.5m)
			.SetDisplay("Pullback Mult", "ATR multiplier for pullback threshold.", "Signals");

		_stopMultiplier = Param(nameof(StopMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("Stop Mult", "ATR multiplier for stop loss.", "Risk");

		_takeMultiplier = Param(nameof(TakeMultiplier), 1.0m)
			.SetDisplay("Take Mult", "ATR multiplier for take profit.", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal PullbackMultiplier
	{
		get => _pullbackMultiplier.Value;
		set => _pullbackMultiplier.Value = value;
	}

	public decimal StopMultiplier
	{
		get => _stopMultiplier.Value;
		set => _stopMultiplier.Value = value;
	}

	public decimal TakeMultiplier
	{
		get => _takeMultiplier.Value;
		set => _takeMultiplier.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
		_takePrice = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var open = candle.OpenPrice;
		var high = candle.HighPrice;
		var low = candle.LowPrice;
		var threshold = atrVal * PullbackMultiplier;
		var stopDist = atrVal * StopMultiplier;
		var takeDist = atrVal * TakeMultiplier;

		// Risk management
		if (Position > 0)
		{
			if (_stopPrice > 0 && close <= _stopPrice)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				return;
			}
			if (_takePrice > 0 && close >= _takePrice)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_stopPrice > 0 && close >= _stopPrice)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				return;
			}
			if (_takePrice > 0 && close <= _takePrice)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				return;
			}
		}

		// Entry: deep pullback from high = buy reversal
		if (Position == 0)
		{
			if (open > close && high - close > threshold)
			{
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close - stopDist;
				_takePrice = close + takeDist;
				BuyMarket();
			}
			else if (close > open && close - low > threshold)
			{
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close + stopDist;
				_takePrice = close - takeDist;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}