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Two MA Four Level 分层策略

概述

该策略复刻了 MetaTrader 专家顾问 ytg_2MA_4Level。它比较一条快速均线与一条慢速均线，当快速线直接或在四个可调的偏移带内穿越慢速线时进场。止损和止盈距离以点（pip）表示，并通过 StockSharp 的保护模块对称设置，完全沿用原始 EA 的风险控制。

信号逻辑

  1. 在选定的 K 线序列上计算两条均线，可分别调整平滑方式（SMA、EMA、SMMA、LWMA）和价格类型。
  2. 每根完成的 K 线都会采样 CalculationBar 根之前（默认 1）以及再往前一根的均线值，模拟 MetaTrader 中的 iMA(..., shift) 调用，避免未收盘 K 线触发信号。
  3. 做多 条件：快速均线向上穿越慢速均线，或在慢速均线向上／向下偏移 UpperLevel1、UpperLevel2、LowerLevel1、LowerLevel2 点的水平附近完成穿越。
  4. 做空 条件完全对称：快速均线向下穿越慢速均线，并应用同样的四个偏移水平。
  5. 仅在没有持仓且没有挂单时才会开仓，符合原版 MQL 策略的“单一订单”模式。

参数

名称 类型 默认值 说明
TakeProfitPips int 130 止盈距离（点）。为 0 时取消止盈。
StopLossPips int 1000 止损距离（点）。为 0 时取消止损。
TradeVolume decimal 1 每次下单的基础手数，会自动按 VolumeStep 调整。
CalculationBar int 1 计算均线时回溯的 K 线数量（对应 MQL 的 shift）。
FastPeriod / SlowPeriod int 14 / 180 快速 / 慢速均线周期。
FastMethod / SlowMethod MovingAverageMethod Smoothed 均线类型：Simple、Exponential、Smoothed 或 LinearWeighted。
FastPrice / SlowPrice CandlePrice Median 每条均线采用的价格源。
UpperLevel1 / UpperLevel2 int 500 / 250 加在慢速均线上的正向偏移（点），用于放宽做多/做空条件。
LowerLevel1 / LowerLevel2 int 500 / 250 从慢速均线中减去的负向偏移（点）。
CandleType DataType 15m 周期 指标所使用的 K 线序列。

实现细节

  • 通过 StartProtection 统一设置止损与止盈，先根据标的的 PriceStep 将点值转换为实际价格；若最小价格步长小于 0.001，会自动乘以 10 来模拟五位报价的“微点”。
  • 内部仅维护再现 shift 行为所需的少量历史数据，不会累计整段历史。
  • 下单使用 BuyMarket / SellMarket，手数会归一化到交易品种允许的步长与范围，并同步到策略的 Volume 属性。
  • 图表会绘制 K 线、两条均线以及实际成交，方便快速校验移植结果。
  • 代码中的注释全部为英文，符合项目要求。

使用建议

  • 根据原策略的运行周期选择 CandleType，默认提供 15 分钟级别，可按需调整。
  • 减小 UpperLevel / LowerLevel 参数可以只捕捉“纯粹”的均线交叉；增大则会接受离慢速均线一定距离的穿越。
  • 当 CalculationBar = 0 时，信号基于最新收盘 K 线；较大的值会引入额外确认，过滤短期噪声。
  • 若希望手动或通过其他模块管理离场，可把 StopLossPips 与 TakeProfitPips 设为 0 以停用自动保护。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Two MA with four level bands: trades when fast MA crosses slow MA
/// or its offset bands. Exits on opposite crossover.
/// </summary>
public class TwoMaFourLevelBandsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandMultiplier;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TwoMaFourLevelBandsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 180)
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow SMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR for band calculation.", "Indicators");

		_bandMultiplier = Param(nameof(BandMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("Band Mult", "ATR multiplier for offset bands.", "Bands");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BandMultiplier
	{
		get => _bandMultiplier.Value;
		set => _bandMultiplier.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var bandOffset = atrVal * BandMultiplier;

		// Check crossovers at multiple band levels
		var bullish = false;
		var bearish = false;

		// Main line cross
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal) bullish = true;
		if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal) bearish = true;

		// Upper band cross
		if (_prevFast <= _prevSlow + bandOffset && fastVal > slowVal + bandOffset) bullish = true;
		if (_prevFast >= _prevSlow + bandOffset && fastVal < slowVal + bandOffset) bearish = true;

		// Lower band cross
		if (_prevFast <= _prevSlow - bandOffset && fastVal > slowVal - bandOffset) bullish = true;
		if (_prevFast >= _prevSlow - bandOffset && fastVal < slowVal - bandOffset) bearish = true;

		// Upper band 2
		if (_prevFast <= _prevSlow + bandOffset * 2 && fastVal > slowVal + bandOffset * 2) bullish = true;
		if (_prevFast >= _prevSlow + bandOffset * 2 && fastVal < slowVal + bandOffset * 2) bearish = true;

		// Lower band 2
		if (_prevFast <= _prevSlow - bandOffset * 2 && fastVal > slowVal - bandOffset * 2) bullish = true;
		if (_prevFast >= _prevSlow - bandOffset * 2 && fastVal < slowVal - bandOffset * 2) bearish = true;

		// Exit
		if (Position > 0 && bearish)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && bullish)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
		}

		// Entry
		if (Position == 0)
		{
			if (bullish)
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				BuyMarket();
			}
			else if (bearish)
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}