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Wave Power EA 策略

Wave Power EA Strategy 是 MQL4 顾问程序 “Wave Power EA1” 的 C# 版本。原始程序根据随机指标或 MACD 的方向建仓， 并在价格每走固定点数时加仓，同时调整统一的止盈。StockSharp 版本使用高级策略 API、指标绑定和封装好的下单工具重现 这一流程。按照要求，代码中的注释全部保留为英文。

工作流程

  1. 信号判定：只有当以下任一指标给出方向时才会打开首笔订单：

    • Stochastic：%K 在超卖/超买区域内与 %D 交叉。
    • MacdSlope：MACD 主线的斜率由负转正或由正转负。
    • CciLevels：CCI 跌破 –120 或升破 +120。
    • AwesomeBreakout：Awesome Oscillator 突破记录下来的历史极值。
    • RsiMa：快速 SMA 与慢速 SMA 金叉/死叉，同时 RSI 高于或低于 50 作为确认。
    • SmaTrend：15/20/25/50 周期 SMA 呈阶梯排列，并满足最小斜率差。

  2. 网格扩张：首笔成交后记录成交价。当价格向持仓不利方向移动 GridStepPips 点且尚未达到最大订单数时，策略会按相同 方向再下市价单，并把成交量乘以 Multiplier。

  3. 统一目标：每次加仓都会重新计算共享的止盈与（可选）止损。当持仓数接近 OrdersToProtect 时，止盈距离改用 ReboundProfitPrimary；超过该阈值后改用 ReboundProfitSecondary，以便更快锁定盈利。

  4. 篮子监控：在每根 K 线收盘时把浮动盈亏换算为“每手多少点”。若达到保护性盈利或亏损阈值，将通过市价单平掉整个 仓位；当最后一笔订单的存续时间超过 OrdersTimeAliveSeconds 或设置为周五禁止开仓时也会执行同样操作。

  5. 循环重启：仓位全部平掉后会清空内部计数器，等待下一次信号重新开始构建网格。

与原版相比，本移植版本不会在第五层之后建立对冲方向的头寸——所有加仓都会沿着初始方向进行。其余资金管理、保护逻辑 和指标过滤与 MQL4 参考实现保持一致。

参数

参数 说明
EntryLogic 首笔订单使用的指标模式。
CandleType 驱动所有指标的时间框架（默认 1 小时）。
InitialVolume 首单的下单量（手数或合约数）。
GridStepPips 网格层之间的最小距离（点）。
MaxOrders 同时允许的最大订单数。
TakeProfitPips 共享止盈距离（点，0 表示禁用）。
StopLossPips 共享止损距离（点，0 表示禁用）。
Multiplier 每次加仓的量增系数。
SecureProfitProtection 是否启用回撤盈利保护。
OrdersToProtect 触发保护前必须累积的订单数量。
ReboundProfitPrimary 第一阶段保护所需的每手盈利（点）。
ReboundProfitSecondary 超过保护阈值后使用的每手盈利（点）。
LossProtection 是否启用浮亏保护。
LossThreshold 在网格满仓时触发保护的每手亏损（点）。
ReverseCondition 反转买卖信号。
TradeOnFriday 是否允许周五开仓。
OrdersTimeAliveSeconds 最新订单允许存在的最长时间（秒，0 表示无限制）。
TrendSlopeThreshold SmaTrend 逻辑所需的最小 SMA 斜率差。

使用建议

  1. 在设置了正确价格步长的标的上运行策略，保证点值换算准确。
  2. 根据品种波动率和保证金要求调整 GridStepPips、Multiplier 与 MaxOrders。
  3. 在真实账户中建议开启保护参数，以避免单边行情造成的巨大回撤。
  4. 策略基于收盘价做出决策，请选择符合交易节奏的时间框架（原版常用 M30/H1 组合，默认的 H1 即可）。
  5. 由于未实现第五层后的对冲加仓，如需完全复刻原逻辑，可适当降低 MaxOrders。

文件结构

  • CS/WavePowerEAStrategy.cs：Wave Power EA 网格策略的 StockSharp 实现。
  • README.md / README_ru.md / README_zh.md：英文、俄文、中文说明。

根据任务要求，此策略不提供 Python 版本。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Wave Power strategy using RSI + EMA crossover for entry
/// with grid-like averaging on drawdown.
/// </summary>
public class WavePowerEAStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridStepPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _maxGridOrders;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _gridCount;

	public WavePowerEAStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 12)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period.", "Indicators");

		_gridStepPercent = Param(nameof(GridStepPercent), 0.5m)
			.SetDisplay("Grid Step %", "Price move % to add to position.", "Grid");

		_maxGridOrders = Param(nameof(MaxGridOrders), 5)
			.SetDisplay("Max Grid Orders", "Maximum averaging orders.", "Grid");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal GridStepPercent
	{
		get => _gridStepPercent.Value;
		set => _gridStepPercent.Value = value;
	}

	public int MaxGridOrders
	{
		get => _maxGridOrders.Value;
		set => _maxGridOrders.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_gridCount = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var bullishCross = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var bearishCross = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		// Exit on opposite cross
		if (Position > 0 && bearishCross)
		{
			SellMarket();
			_gridCount = 0;
			_entryPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && bullishCross)
		{
			BuyMarket();
			_gridCount = 0;
			_entryPrice = 0;
		}

		// Grid averaging: add to position if price moved against us
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0 && _gridCount < MaxGridOrders)
		{
			var dropPercent = (_entryPrice - close) / _entryPrice * 100;
			if (dropPercent >= GridStepPercent * (_gridCount + 1))
			{
				BuyMarket();
				_gridCount++;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0 && _gridCount < MaxGridOrders)
		{
			var risePercent = (close - _entryPrice) / _entryPrice * 100;
			if (risePercent >= GridStepPercent * (_gridCount + 1))
			{
				SellMarket();
				_gridCount++;
			}
		}

		// New entry
		if (Position == 0)
		{
			if (bullishCross && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (bearishCross && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}