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SVOS EURJPY D1 策略

概述

本策略将 MetaTrader 4 上的 SVOS_EURJPY_D1 专家顾问移植到 C#。它基于 EURJPY 的日线数据，通过市场状态划分、 指标过滤和蜡烛形态管理仓位。Vertical Horizontal Filter (VHF) 用于识别趋势或震荡行情：当处于趋势状态时，策略依赖 MACD 柱状图 (OSMA) 的斜率；当市场横盘时，则切换为 Stochastic 随机指标。吞没形态以及“晨星/暮星”等蜡烛组合用来 在行情出现反向信号时及时平仓。

交易逻辑

  • 行情识别：比较上一根日线的 VHF 值与参数 VhfThreshold。高于阈值则启用趋势模块，否则启用震荡模块。
  • 趋势确认：比较 5、20 周期 EMA 与 130 周期 EMA（对应原策略的 6 个月均线）。当满足多头趋势条件时，买入手数 乘以 RiskBoost；满足空头趋势条件时，卖出手数乘以该参数。
  • 指标过滤：
    • 趋势模式下：当 OSMA 为正且递增 (OSMA[1] > 0 且 OSMA[1] > OSMA[2]) 时做多；当 OSMA 为负且递减时做空。
    • 震荡模式下：当随机指标主线向上穿越信号线时做多，向下穿越时做空。
    • 波动性检查：上一根日线的标准差必须大于 StdDevMinimum 才允许开仓。
  • 价格形态：最近一根完整蜡烛必须不是十字线 (DojiDivisor)，并且蜡烛颜色需要与计划方向一致。出现反向吞没或 晨星/暮星形态时立即平掉对应方向的所有仓位。
  • 仓位限制：当市场为趋势状态时，最多同时持有 MaxTrendOrders 个订单；震荡状态下最多 MaxRangeOrders 个订单。
  • 风险控制：每笔订单都会设置固定止损和止盈 (StopLossPips, TakeProfitPips)，并启用 TrailingStopPips 定义的追踪 止损。追踪止损使用日线的最高/最低价进行更新，以贴近原始 MT4 行为。

指标说明

  • 指数移动平均线 (5, 20, 130)：确认方向并用于调整仓位规模。
  • Vertical Horizontal Filter：自定义指标，通过价格区间与累计收盘价变化的比率区分趋势和震荡。
  • MACD (OSMA)：MACD 主线与信号线的差值决定趋势模式下的进出场。
  • Stochastic 随机指标：在震荡模式下提供均值回复信号。
  • 标准差：保证只有在波动足够时才会开仓。

仓位管理

  • 策略通过 BuyMarket/SellMarket 下单，并在内部记录每笔订单，以便在 StockSharp 的净额结算模式下模拟独立的止损/止盈。
  • 当蜡烛的价格范围触及某个订单的止损或止盈时，对应的仓位部分会被立即平仓。
  • 追踪止损按照最新日线的最高价（多头）或最低价（空头）移动，保持预设距离。

参数

参数 说明 默认值
LotSize 每次开仓的基础手数。 0.1
RiskBoost 当趋势成立时对手数的放大倍数。 3
TakeProfitPips 止盈距离（点）。 350
StopLossPips 止损距离（点）。 90
TrailingStopPips 追踪止损距离（点，始终启用）。 150
StochKPeriod 随机指标 %K 周期。 8
StochDPeriod 随机指标 %D 周期。 3
StochSlowing %K 平滑系数。 3
StdDevPeriod 标准差窗口长度。 20
StdDevMinimum 开仓所需的最小标准差。 0.3
VhfPeriod VHF 指标周期。 20
VhfThreshold 判断趋势/震荡的阈值。 0.4
MaxTrendOrders 趋势模式下允许的最大订单数。 4
MaxRangeOrders 震荡模式下允许的最大订单数。 2
MacdFastLength MACD 快速 EMA 周期。 10
MacdSlowLength MACD 慢速 EMA 周期。 25
MacdSignalLength MACD 信号线 EMA 周期。 5
DojiDivisor 判断十字线的分母（实体 < 高低差/分母）。 8.5
CandleType 使用的蜡烛类型（默认日线）。 1 day
PipSizeOverride 自定义点值（0 表示根据 PriceStep 自动计算）。 0

实现细节

  • 原策略在月线级别上使用 6 个月 EMA。移植版本通过日线的 130 周期 EMA 近似该滤波，从而只需要订阅一种时间框架的数据。
  • 由于 StockSharp 默认采用净额结算，为了复制 MT4 的逐单管理方式，策略内部维护每笔订单的止损、止盈和追踪止损。
  • 追踪止损基于日线高低点更新，若日内发生剧烈反转，实际结果可能与 MT4 的逐笔更新略有差异。
  • 点值默认根据 Security.PriceStep 计算；若经纪商使用不同报价精度，可通过 PipSizeOverride 手动指定。

使用建议

  1. 将策略绑定到 EURJPY 日线数据，如需其他周期请调整 CandleType。
  2. 检查点值是否正确识别，必要时设置 PipSizeOverride。
  3. 根据账户规模调整 LotSize 与 RiskBoost 等资金管理参数。
  4. 先在 StockSharp Designer 或 Runner 中回测/验证，再投入真实环境。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Regime-switching strategy that uses ADX to detect trend vs range.
/// In trends, follows EMA direction; in ranges, trades mean reversion.
/// </summary>
public class SvosEurJpyD1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _adxLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;

	private decimal _entryPrice;

	public SvosEurJpyD1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis.", "General");

		_adxLength = Param(nameof(AdxLength), 14)
			.SetDisplay("ADX Length", "Period for ADX.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Period for trend EMA.", "Indicators");

		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 25m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "ADX level to distinguish trend from range.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AdxLength
	{
		get => _adxLength.Value;
		set => _adxLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal AdxThreshold
	{
		get => _adxThreshold.Value;
		set => _adxThreshold.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AdxLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal adxValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var isTrending = adxValue > AdxThreshold;

		// Position management
		if (Position > 0)
		{
			if (isTrending && close < emaValue)
			{
				SellMarket(); // Trend reversed
			}
			else if (!isTrending && close >= emaValue)
			{
				SellMarket(); // Mean reversion target hit
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (isTrending && close > emaValue)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (!isTrending && close <= emaValue)
			{
				BuyMarket();
			}
		}

		// Entry
		if (Position == 0)
		{
			if (isTrending)
			{
				// Trend following
				if (close > emaValue)
				{
					_entryPrice = close;
					BuyMarket();
				}
				else if (close < emaValue)
				{
					_entryPrice = close;
					SellMarket();
				}
			}
			else
			{
				// Mean reversion
				var deviation = Math.Abs(close - emaValue);
				if (deviation > 0 && close < emaValue)
				{
					_entryPrice = close;
					BuyMarket();
				}
				else if (deviation > 0 && close > emaValue)
				{
					_entryPrice = close;
					SellMarket();
				}
			}
		}
	}
}