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NTK_07 网格策略

概述

NTK_07 是一个对称挂单网格策略，最初在 MetaTrader 4 上实现。策略会在行情两侧分别放置买入止损和卖出止损单，通过可配置的间距、止损、止盈与跟踪规则来管理金字塔式加仓。此 StockSharp 版本完整还原原始逻辑，并且将所有参数以强类型形式暴露出来，便于在测试和优化中使用。

策略持续保证以下行为：

  • 当没有任何挂单或持仓时，始终维持一对买入止损和卖出止损挂单。
  • 当其中一侧被触发后，会立即取消另一侧的挂单，避免出现双向对冲。
  • 只要下一档仓位乘以 Multiplier 后不超过 LotLimit，就会按网格间距继续加仓。
  • 当无法继续加仓时，使用跟踪止损以及可选的动态止盈来保护已有仓位。
  • 每当仓位变化时，都会重新创建保护性止损/止盈订单，确保所有头寸共享统一的退出价格。

交易流程

  1. 交易时段过滤。 周六、周日以及 StartHour～EndHour 以外的时段不会下单。EndHour = 24 表示整日可交易。
  2. 资金检查。 如果绑定了投资组合，则其当前价值必须大于 MinCapital 才允许下单。
  3. 通道过滤（可选）。 当 ChannelPeriod > 0 时，跟踪最近若干根完成 K 线的最高价和最低价：
    • UseChannelCenter = false：只有在价格突破通道上下沿时才布置挂单。
    • UseChannelCenter = true：仅当价格回到通道中点附近时才布置挂单。
  4. 初始挂单。 在没有任何挂单的情况下，于当前最优卖价上方 NetStepPips 放置买入止损，于最优买价下方 NetStepPips 放置卖出止损，基准手数由资金管理模块决定。
  5. 同向加仓。 某侧挂单成交后，取消另一侧的挂单。若当前方向仍允许加仓，则以 previousVolume × Multiplier 的手数在 NetStepPips 处继续布置下一档挂单，直到超出 LotLimit 为止。
  6. 止损与止盈。 每当净持仓变化时，会针对多/空方向分别重新创建保护性止损与止盈，距离由 StopLossPips 和 TakeProfitPips 决定。
  7. 保本逻辑。 若 UseBreakEven = true 且价格相对最近成交价盈利达到 BreakEvenOffsetPips，止损会移动到按 PriceRoundingFactor 四舍五入后的加权平均开仓价。
  8. 跟踪行为。 当下一档加仓受限时，策略使用最近完成 K 线的最高/最低价按 TrailingStopPips 推进止损；如果 TrailProfit = true，止盈也会一起向外平移；若启用了 UseMovingAverageFilter 且价格反向穿越均线，则跟踪距离减半，模拟原策略在均线附近减缓追踪的行为。

资金管理

模式 说明
Fixed 始终使用 InitialLot 下单，并将单笔手数限制在 LotLimit 以内。
BalanceBased 按账户余额计算基准手数：ceil(balance / 1000 × PercentRisk / 100)，然后连续除以 Multiplier 推算最小网格手数，并用 LotRoundingFactor 进行四舍五入。原始 LotLimit 充当最大理论手数。
Progressive 保持 InitialLot 不变，但按网格层数连续乘以 Multiplier 估算最大可能手数。

所有订单手数均通过 LotRoundingFactor 进行四舍五入（默认 10 ⇒ 0.1 手单位），保本价格使用 PriceRoundingFactor 进行价格精度控制（默认 10000 ⇒ 0.0001）。

参数说明

参数 默认值 说明
NetStepPips 23 网格层之间的距离（以点数表示）。
StopLossPips 115 每个方向的保护性止损距离，0 表示不设置。
TakeProfitPips 300 聚合仓位的止盈距离，0 表示不设置。
TrailingStopPips 75 当无法继续加仓时启用的跟踪止损距离。
Multiplier 1.7 下一档仓位相对上一档的倍数。
TrailProfit true 启用后，跟踪止损移动时止盈也同步平移。
ManagementMode Progressive 资金管理模式。
InitialLot 1 初始挂单手数。
LotLimit 7 单笔挂单允许的最大手数。
MaxTrades 4 网格层数上限。
PercentRisk 10 BalanceBased 模式下使用的风险百分比。
MinCapital 5000 启动策略所需的最低资金。
UseBreakEven false 是否启用保本止损。
BreakEvenOffsetPips 5 达到保本所需的盈利点数。
UseMovingAverageFilter false 是否在跟踪过程中启用均线过滤。
MovingAverageLength 100 均线长度。
MovingAverageShift 0 均线的偏移量（>0 时使用更早的均线值）。
StartHour 0 最早交易小时（0–23）。
EndHour 24 最晚交易小时（包含 24 表示全天）。
ChannelPeriod 0 通道过滤所使用的回溯 K 线数量，0 表示禁用。
UseChannelCenter false false 为突破式下单，true 为通道中点挂单。
LotRoundingFactor 10 手数四舍五入的分母。
PriceRoundingFactor 10000 保本价格四舍五入的分母。
CandleType 15 分钟 用于通道与跟踪计算的 K 线类型。

实现细节

  • 订阅盘口数据以获得最优买卖价，当盘口不可用时回退到 K 线收盘价。
  • 使用重新注册订单而不是修改已有订单的方式更新止损/止盈，符合高层 API 的安全用法。
  • 当 MovingAverageShift 超过可用历史时，会退回到最近的均线值，避免空引用并保持与原始 EA 相近的逻辑。
  • 所有价格均通过 Security.ShrinkPrice 进行规范化，以确保符合合约最小跳动。

使用建议

  1. 根据经纪商要求设置 Strategy.Volume，以便在需要时按账户规模放大交易量。
  2. 如果交易品种的最小跳动或合约单位特殊，请相应调整 LotRoundingFactor 与 PriceRoundingFactor。
  3. 默认参数来源于作者在 EURUSD H1（2008-01-01 至 2008-11-01）的测试，请针对不同市场重新优化。
  4. 网格策略可能累积较大方向性头寸，请密切关注 LotLimit 与 MaxTrades 以控制风险。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid strategy that enters on ATR-based breakouts and scales positions
/// using a multiplier on subsequent breakouts in the same direction.
/// </summary>
public class Ntk07Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridMultiplier;

	private decimal _referencePrice;
	private decimal _entryPrice;
	private bool _initialized;

	public Ntk07Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "Period for ATR.", "Indicators");

		_gridMultiplier = Param(nameof(GridMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("Grid Multiplier", "ATR multiplier for grid step.", "Grid");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal GridMultiplier
	{
		get => _gridMultiplier.Value;
		set => _gridMultiplier.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_referencePrice = 0;
		_entryPrice = 0;
		_initialized = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_referencePrice = 0;
		_entryPrice = 0;
		_initialized = false;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = 20 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrValue <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var gridStep = atrValue * GridMultiplier;

		if (!_initialized)
		{
			_referencePrice = close;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Position management
		if (Position > 0)
		{
			// Take profit at 2x grid step from entry
			if (_entryPrice > 0 && close >= _entryPrice + gridStep * 2)
			{
				SellMarket();
				_referencePrice = close;
			}
			// Stop-loss at 1.5x grid step from entry
			else if (_entryPrice > 0 && close <= _entryPrice - gridStep * 1.5m)
			{
				SellMarket();
				_referencePrice = close;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_entryPrice > 0 && close <= _entryPrice - gridStep * 2)
			{
				BuyMarket();
				_referencePrice = close;
			}
			else if (_entryPrice > 0 && close >= _entryPrice + gridStep * 1.5m)
			{
				BuyMarket();
				_referencePrice = close;
			}
		}

		// Entry: price moves a full grid step from reference
		if (Position == 0)
		{
			if (close > _referencePrice + gridStep && close > emaValue)
			{
				_entryPrice = close;
				_referencePrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < _referencePrice - gridStep && close < emaValue)
			{
				_entryPrice = close;
				_referencePrice = close;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}