中文 ZH
在 GitHub 上查看

MTrendLine 策略

概览

MTrendLine Strategy 将 MetaTrader 脚本 MTrendLine.mq4 移植到 StockSharp 的高层 API。原始 EA 会不断修改已有的 挂单，使其紧贴交易者在图表上绘制的趋势线。StockSharp 版本通过可配置的 LinearRegression 指标重建这一趋势线， 最多可同时维护三个独立的挂单槽，每个槽都可以拥有不同的订单类型、距离和成交量。每当蜡烛收盘时，策略都会 重新计算回归线的数值，生成新的偏移量，并根据结果刷新对应的挂单。

移植版补充了许多现代化特性：参数结构清晰，MetaTrader 的点值自动换算成实际价格步长，可选的止损/止盈距离 会随着挂单一起移动。策略还通过 SubscribeLevel1() 监听最新的买一卖一报价，确保新的挂单价格满足经纪商要求的 最小距离。

交易逻辑

  1. 通过 SubscribeCandles() 订阅指定的 K 线序列，并把收盘蜡烛传递给 LinearRegression 指标，用以模拟原始脚本 使用的趋势线。
  2. 订阅 Level1 数据，缓存最新的买一与卖一价格；在重新布置挂单之前使用它们检查最小距离参数。
  3. 对于每个启用的挂单槽，按照 回归值 + 距离 × 点值 计算目标价格。点值默认取自标的的 PriceStep，也可以 手动设置以匹配 MetaTrader 的 Point。
  4. 将槽位设置转换成 StockSharp 的挂单助手方法（BuyLimit、SellLimit、BuyStop、SellStop）。如果启用止损或 止盈，则根据距离参数计算出相应的绝对价格，使得每次调整挂单时止损/止盈都会一同移动。
  5. 如果槽位中已经存在一个激活的挂单且新的目标价格不同，先取消原挂单，并等待下一根蜡烛再重新下单。这种 “取消+重下”的方式等效于 MQL 的 OrderModify，但可以避免重复请求。
  6. 当槽位被禁用或计算出的目标价格无效（例如小于零）时，立即撤销相关挂单并清空内部状态。

挂单槽

每个槽相当于原脚本中一次 modify() 调用，配置互不影响：

  • 类型：可选择 Buy Limit、Buy Stop、Sell Limit 或 Sell Stop。
  • 距离：以 MetaTrader 点值表示，与回归值相加得到挂单价格。输入负值即可把挂单放在趋势线下方。
  • 手数：挂单的下单量。如果设置为 0 或负数，将自动回退到全局 TradeVolume。
  • 启用开关：便于暂时停用某个槽位，被停用的槽会主动撤销自己的挂单。

参数

名称 类型 默认值 描述
CandleType DataType 1 小时 K 线 构建回归趋势线所用的主时间框架。
RegressionLength int 24 提供给 LinearRegression 指标的蜡烛数量。
PointValue decimal 0 MetaTrader 点值。当为 0 时使用证券的 PriceStep。
TradeVolume decimal 1 当槽位手数为 0 时使用的默认下单量。
StopLossPoints decimal 0 止损距离（点）。为 0 表示不自动放置止损。
TakeProfitPoints decimal 0 止盈距离（点）。为 0 表示不自动放置止盈。
MinDistancePoints decimal 0 挂单与买一/卖一之间所需的最小距离（点）。
PendingOrder{1,2,3}Enabled bool 视槽位而定 是否启用该槽。
PendingOrder{1,2,3}Mode enum 视槽位而定 挂单类型：BuyLimit、BuyStop、SellLimit、SellStop。
PendingOrder{1,2,3}DistancePoints decimal 视槽位而定 与回归值相加的点数偏移。
PendingOrder{1,2,3}Volume decimal 视槽位而定 槽位手数，为 0 时使用 TradeVolume。

与原 MetaTrader 脚本的差异

  • MetaTrader 可以直接修改挂单价格；StockSharp 通过撤单后重新下单来实现同样的效果，并在下一根蜡烛上完成替换。
  • 原脚本读取手绘趋势线的价格。移植版本改用 LinearRegression 指标，以便在无人干预的情况下获得可重复的结果。
  • StockSharp 不提供 MODE_STOPLEVEL，因此策略加入了 MinDistancePoints 参数，并利用实时买卖价进行校验。
  • 止损和止盈距离改由参数控制，而不是从现有挂单读取，从而确保每次重新下单后仍然保持相同的偏移量。

使用建议

  • 如果经纪商的点值定义不同于 PriceStep，请设置 PointValue，确保距离参数与 MetaTrader 中一致。
  • 只启用需要的槽位。每个挂单都会带有 "MTrendLine slot N" 的注释，方便在报表和订单日志中识别。
  • 如需更多风险控制（例如移动止损、账户级风控），可以结合 StockSharp 内置的保护工具；本策略专注于复制原始 挂单跟踪逻辑。

指标

  • LinearRegression（只处理收盘蜡烛）。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend line strategy using linear regression slope for direction.
/// Enters long when slope is positive and price is above regression, short otherwise.
/// </summary>
public class MTrendLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _regressionLength;

	private decimal _prevSlope;
	private bool _hasPrev;

	public MTrendLineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis.", "General");

		_regressionLength = Param(nameof(RegressionLength), 20)
			.SetDisplay("Regression Length", "Length of the linear regression.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RegressionLength
	{
		get => _regressionLength.Value;
		set => _regressionLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevSlope = 0;
		_hasPrev = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSlope = 0;
		_hasPrev = false;

		var lr = new LinearReg { Length = RegressionLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = RegressionLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(lr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, lr);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal lrValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Compute slope as difference between LR and EMA
		var slope = lrValue - emaValue;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevSlope = slope;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit conditions
		if (Position > 0 && slope < 0 && _prevSlope >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && slope > 0 && _prevSlope <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}

		// Entry conditions
		if (Position == 0)
		{
			if (slope > 0 && _prevSlope <= 0 && close > lrValue)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (slope < 0 && _prevSlope >= 0 && close < lrValue)
			{
				SellMarket();
			}
		}

		_prevSlope = slope;
	}
}