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Backbone 篮子策略（StockSharp）

概述

Backbone 篮子策略 将 MetaTrader 4 的 "Backbone.mq4" 专家顾问迁移到 StockSharp 高层 API。系统先记录买卖价的极值以推断初始方向，然后在后续的每根已完成K线中逐步累积同向仓位。每根K线最多追加一笔市价单，直到达到 MaxTrades 限制，或是由止损/止盈订单结束整组仓位。仓位规模通过分数风险模型控制——以账户价值与止损距离计算可承受风险。

市场数据流程

  • K线（CandleType）：只有在收到完整的K线后才会评估信号，与原始 EA 仅在 Bars > PrevBars 时触发完全一致。
  • 盘口快照：持续跟踪最优买价与卖价，用于复制最初的极值判断以及移动止损的计算。
  • 策略内部状态：StockSharp Strategy 基类维护实时仓位、均价和盈亏，这些信息直接驱动保护性订单的更新。

交易逻辑

  1. 初始校准：在尚未确定方向时，策略会记录出现过的最高买价与最低卖价。一旦价格距离极值回撤达到 TrailingStopPoints * PriceStep，便选定第一组仓位的方向。
  2. 下单节奏：
    • 若上一笔成交为做空（_lastPositionDirection == -1）且当前没有持仓，则提交新的买入市价单。
    • 若上一笔成交为做多（_lastPositionDirection == 1）且尚未达到 MaxTrades 上限，则在后续 K 线上继续追加买单。
    • 做空规则完全对称：当上一笔成交为做多且尚未达到上限时追加卖单。
  3. 仓位规模：每次下单都会调用 MQL 中 Vol() 的 C# 版本。策略取账户价值（按 CurrentValue → CurrentBalance → BeginBalance 的优先级）乘以 MaxRisk，再除以折算成货币单位的止损距离（利用 PriceStepCost）。结果对齐至 VolumeStep，并受 MinVolume 与 MaxVolume 约束，低于最小交易量时直接放弃下单。
  4. 保护性订单：成交后立即创建一个覆盖整组仓位的止损与止盈订单，距离以“点”（价格步长）表示，保持与原始 EA 一致。
  5. 移动止损：当 StopLossPoints 与 TrailingStopPoints 均大于零时，若价格超出入场价超过拖尾距离，则重新注册止损订单以锁定利润。多头使用最优买价作为参考，空头使用最优卖价。
  6. 仓位闭合：一旦止损或止盈触发，内部计数器清零，但 _lastPositionDirection 保留，使得下一根K线会在相反方向开启新一组仓位，从而复现原策略的交替行为。

资金管理

  • 使用与 MQL 相同的分数公式 1 / (MaxTrades / MaxRisk - openTrades) 计算风险占比。
  • 风险基数依次取 Portfolio.CurrentValue、CurrentBalance、BeginBalance。
  • 调整后的仓位若低于 MinVolume 会被丢弃，确保遵守交易所最小手数。
  • 每次仓位变化都会重新生成止损/止盈订单，使保护范围始终覆盖全部仓位。

参数

参数 默认值 说明
CandleType 15 分钟 触发策略评估的 K 线周期。
MaxRisk 0.5 单笔交易可使用的账户资金比例，必须为正。
MaxTrades 10 同方向最多允许累积的市价单数量。
TakeProfitPoints 170 止盈距离（以价格步长表示），设为 0 可关闭止盈。
StopLossPoints 40 止损距离（以价格步长表示），也是风险计算和拖尾的基础。
TrailingStopPoints 300 移动止损距离（以价格步长表示），设为 0 表示保持静态止损。

移植说明

  • 原 EA 为每笔订单分别调整止损/止盈；StockSharp 版本在净持仓模式下改为为整组仓位维护一个聚合的保护订单。
  • 仓位规模依赖 Security.PriceStepCost。若连接器未提供该值，则退回到策略的 Volume 属性。
  • 移动止损仅在新K线完成时更新，保持与 MT4 中“每根K线执行一次”的行为一致。
  • _lastPositionDirection 保存上一笔成交方向，使得平仓后下一根K线自动在相反方向重新建仓。
  • 本目录仅包含 C# 实现，不提供 Python 版本。

使用建议

  • 选择具有正确 PriceStep、PriceStepCost 与成交量步长信息的品种，以确保仓位规模合理。
  • 回测时需确保有盘口数据源，移动止损需要最优买卖价才能精确工作。
  • 若想降低加仓速度，可提高 MaxTrades 或降低 MaxRisk，从而减小 Vol() 计算出的下单量。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Backbone strategy that alternates between long and short based on retracements from recent extremes.
/// Uses ATR to detect when price has pulled back enough from its high/low to enter a new position.
/// </summary>
public class BackboneBasketStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _retraceMultiplier;

	private decimal _highestPrice;
	private decimal _lowestPrice;
	private decimal _entryPrice;
	private int _lastDirection; // 1 = long, -1 = short, 0 = none

	public BackboneBasketStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for analysis.", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR indicator.", "Indicators");

		_retraceMultiplier = Param(nameof(RetraceMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("Retrace Multiplier", "ATR multiplier for retracement threshold.", "Signals");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RetraceMultiplier
	{
		get => _retraceMultiplier.Value;
		set => _retraceMultiplier.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_highestPrice = 0;
		_lowestPrice = decimal.MaxValue;
		_entryPrice = 0;
		_lastDirection = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highestPrice = 0;
		_lowestPrice = decimal.MaxValue;
		_entryPrice = 0;
		_lastDirection = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrValue <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Track extremes
		if (close > _highestPrice)
			_highestPrice = close;
		if (close < _lowestPrice)
			_lowestPrice = close;

		var threshold = atrValue * RetraceMultiplier;

		// Exit existing positions on retracement
		if (Position > 0 && close < _highestPrice - threshold)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
			_lastDirection = 1;
			_lowestPrice = close;
		}
		else if (Position < 0 && close > _lowestPrice + threshold)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
			_lastDirection = -1;
			_highestPrice = close;
		}

		// Entry logic - alternate direction
		if (Position == 0)
		{
			if (_lastDirection != 1 && close < _highestPrice - threshold)
			{
				// Price pulled back from high - sell
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_lastDirection = -1;
				_lowestPrice = close;
			}
			else if (_lastDirection != -1 && close > _lowestPrice + threshold)
			{
				// Price bounced from low - buy
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_lastDirection = 1;
				_highestPrice = close;
			}
		}
	}
}