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ACB1 策略

概述

ACB1 策略 是 MetaTrader 专家顾问 MQL/8586/ACB1.MQ4 的 StockSharp 版本。原始脚本针对 EURUSD，在日线级别出现强势突破时入场。本移植保留核心思想，并采用 StockSharp 的高阶 API：

  • 日线 (SignalCandleType) 用于判定突破方向，并提供止损/止盈基准。
  • 4 小时线 (TrailCandleType) 提供 (High − Low) × TrailFactor 的跟踪距离。
  • 满足突破条件后通过市价单执行，同时仅保留一个净头寸，对应 MQL 中的 OrdersTotal() 限制。
  • 止损与止盈为虚拟水平：策略监控最优买卖价，当触及虚拟水平时用市价单平仓。

交易规则

  1. 做多条件

    • 使用上一根完整日线。
    • 若 Close > (High + Low) / 2 且当前 Ask 高于前高，则开多仓。
    • 止损设在前低（按价格步长取整）。
    • 止盈 = 入场价 + (High − Low) × TakeFactor。

  2. 做空条件

    • 若 Close < (High + Low) / 2 且当前 Bid 低于前低，则开空仓。
    • 止损设在前高，止盈 = 入场价 − (High − Low) × TakeFactor。

  3. 跟踪止损

    • 最近一根完成的 TrailCandleType K 线提供 (High − Low) × TrailFactor。
    • 多头时，止损跟随 Bid − TrailDistance，前提是价格距离止盈仍大于经纪商的最小止损距离。
    • 空头时，止损更新为 Ask + TrailDistance，条件是价格高于止盈加上最小止损距离。

  4. 资金保护

    • 策略记录账户权益峰值。当权益低于峰值的 50% 时停止交易，与原 EA 行为一致。
    • CooldownSeconds 维持 5 秒冷却时间，避免过于频繁地下单或修改止损，对应原始的 TimeLocal() 过滤。

仓位与风控

  • 每笔交易的风险资金 = Portfolio.CurrentValue × RiskFraction。
  • 通过止损距离及标的参数 (PriceStep, StepPrice) 计算单合约的货币风险。
  • 结果向下对齐到 Security.VolumeStep，并限制在 Security.MinVolume 与 Security.MaxVolume 之间，最终再受 MaxVolume（默认 5 手）限制。
  • 若规范化后的数量为零，或止损距离小于 MinStopDistancePoints（模拟 MODE_STOPLEVEL），则放弃下单。

参数

参数 默认值 说明
SignalCandleType 日线 用于识别突破的蜡烛类型。
TrailCandleType 4 小时 生成跟踪距离的蜡烛类型。
TakeFactor 0.8 乘以日线范围得到止盈距离。
TrailFactor 10 乘以 4 小时范围得到跟踪距离。
RiskFraction 0.05 每笔交易投入的权益比例（5%）。
MaxVolume 5 最终下单量的上限。
MinStopDistancePoints 0 最小止损/止盈距离（点数），请按经纪商 MODE_STOPLEVEL 设置。
CooldownSeconds 5 相邻交易操作之间的最小间隔。

实现说明

  • 请确保标的正确设置 Security.PriceStep、Security.StepPrice、Security.VolumeStep、Security.MinVolume 以及可选的 Security.MaxVolume。
  • 止损/止盈逻辑通过监控报价并发出市价单来执行，并不会提交真实的保护性委托。
  • 权益监控使用 Portfolio.CurrentValue。如果连接器未提供该字段，则风险保护会阻止交易，直至获取到数值。
  • 策略只维护单一净仓；持仓期间的反向信号会被忽略。
  • 目前仅提供 C# 版本，本目录不包含 Python 实现。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy converted from the "ACB1" MetaTrader expert advisor.
/// Enters on breakouts above previous candle high / below previous candle low,
/// with trailing stop based on ATR.
/// </summary>
public class Acb1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailFactor;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private bool _hasPrev;

	public Acb1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for breakout detection.", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR indicator used in trailing.", "Indicators");

		_takeFactor = Param(nameof(TakeFactor), 2m)
			.SetDisplay("Take Factor", "ATR multiplier for take profit distance.", "Execution");

		_trailFactor = Param(nameof(TrailFactor), 1.5m)
			.SetDisplay("Trail Factor", "ATR multiplier for trailing stop distance.", "Execution");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal TakeFactor
	{
		get => _takeFactor.Value;
		set => _takeFactor.Value = value;
	}

	public decimal TrailFactor
	{
		get => _trailFactor.Value;
		set => _trailFactor.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
		_hasPrev = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
		_hasPrev = false;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrValue <= 0)
			return;

		// Manage open position
		if (Position != 0)
		{
			if (Position > 0)
			{
				// Trailing stop for long
				var newStop = candle.ClosePrice - atrValue * TrailFactor;
				if (newStop > _stopPrice)
					_stopPrice = newStop;

				// Check stop hit
				if (candle.LowPrice <= _stopPrice)
				{
					SellMarket();
					_entryPrice = 0;
					_stopPrice = 0;
				}
				// Check take profit
				else if (_entryPrice > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + atrValue * TakeFactor)
				{
					SellMarket();
					_entryPrice = 0;
					_stopPrice = 0;
				}
			}
			else
			{
				// Trailing stop for short
				var newStop = candle.ClosePrice + atrValue * TrailFactor;
				if (_stopPrice == 0 || newStop < _stopPrice)
					_stopPrice = newStop;

				// Check stop hit
				if (candle.HighPrice >= _stopPrice)
				{
					BuyMarket();
					_entryPrice = 0;
					_stopPrice = 0;
				}
				// Check take profit
				else if (_entryPrice > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - atrValue * TakeFactor)
				{
					BuyMarket();
					_entryPrice = 0;
					_stopPrice = 0;
				}
			}
		}

		// Entry logic after managing position
		if (_hasPrev && Position == 0)
		{
			if (_prevClose > _prevMid && candle.ClosePrice > _prevHigh)
			{
				// Bullish breakout
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _prevLow;
			}
			else if (_prevClose < _prevMid && candle.ClosePrice < _prevLow)
			{
				// Bearish breakout
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _prevHigh;
			}
		}

		// Store for next candle
		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevMid = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;
		_hasPrev = true;
	}
}