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FT 趋势跟随

概述

FT 趋势跟随是 MetaTrader 4 智能交易系统 FT_TrendFollower.mq4 的 StockSharp 移植版本。策略通过叠加古比均线 (GMMA) 扇形、Laguerre 振荡器触发器、快/慢 EMA 金叉过滤器以及 MACD 主线过滤，在中等周期的趋势中寻找入场点。只有当价格先跌入 GMMA 束内部、在 Laguerre 极值处反弹，并且大多数 GMMA 曲线重新朝交易方向倾斜时，才会触发开仓。风险控制完全复刻原始 EA：可选的摆动止损、固定距离止损，以及三种互斥的分批离场模块（基于日枢轴位或波动通道）。

策略逻辑

GMMA 结构与趋势判定

  • GMMA 从 StartGmmaPeriod 延伸到 EndGmmaPeriod。周期被分成五组，每组包含 BandsPerGroup 条均线，对应原版参数 CountLine。
  • 趋势方向通过比较长周期组中较慢的 GMMA（倒数 CountLine + CountLine 条）与较快的长周期 GMMA（倒数 CountLine 条）来确定。较慢均线位于较快均线之上视为上升趋势，反之为下降趋势。
  • 斜率确认会统计短、中、长三组 GMMA 与前一根 K 线相比是上升还是下降。只有当上升（或下降）计数超过 GMMA 总数的一半时，信号才被允许通过，对应 MT4 中的 controlvverh/controlvverhS 判断。

信号预备条件

  • 收盘复位 – 当前 K 线收盘价跌破最慢 GMMA 时，做多模块进入待命状态；收盘价升破最慢 GMMA 时，做空模块待命。当价格重新越过最快 GMMA 时，相应的待命标志会被清除，对应原始的 CloseOk 逻辑。
  • Laguerre 触发器 – 在满足长周期 GMMA 约束的前提下，Laguerre 值必须先跌破 LaguerreOversold（做多）或升破 LaguerreOverbought（做空）。只有当振荡器重新穿回阈值上方（或下方）时，信号才会释放。
  • EMA 金叉过滤器 – 做多时，快 EMA（FastSignalLength）必须先跌破慢 EMA（SlowSignalLength）后再上穿。做空逻辑相反。
  • MACD 过滤 – MACD 主线（5/35/5 组合）做多需为正值，做空需为负值。

入场条件

做多订单在以下条件同时满足时触发：

  1. 趋势判定为上升趋势，且 GMMA 斜率投票超过总数的一半。
  2. Laguerre 触发器处于待命状态，并且当前值重新站上 LaguerreOversold。
  3. 快 EMA 上穿慢 EMA。
  4. MACD 主线大于零。

做空条件完全对称：振荡器需要从 LaguerreOverbought 上方向下穿越，且 MACD 小于零。若存在反向持仓，策略会自动补齐反向仓位，使得最终净仓等于 Volume 参数。

风险管理与离场

  • 止损 – 可选择摆动止损（UseSwingStop），将止损设在上一根 K 线的高/低点外 SwingStopPips 个点；或选择固定距离止损（UseFixedStop），距离为 FixedStopPips 个点。当两者同时启用时，策略会在启动阶段抛出异常，与原始 EA 的校验一致。
  • 枢轴位离场模块（Quit） – 启用后，当价格突破上一交易日的 R1/S1 且头寸处于浮盈状态时，会先平仓一半仓位。其余仓位在 Hull 均线（HmaPeriod）输出有效值后立即离场，对应 MT4 中 hma1 缓冲区的检查。
  • 枢轴区间离场模块（Quit1） – 第一笔减仓仍在 R1/S1 触发，剩余仓位在价格触及 R2/S2 且仍处于盈利状态时全部离场。
  • 通道离场模块（Quit2） – 同样先在 R1/S1 减仓一半。当下一根 K 线开盘价跌破低位 SMA 通道（多单）或升破高位通道（空单）时，平掉余下仓位，对应原策略的波动率过滤器。

三个离场模块互斥，只能启用其中之一，这一点继承自原 EA 的参数约束。

参数

  • Volume – 开仓手数。
  • StartGmmaPeriod / EndGmmaPeriod – GMMA 扇形的起止周期。
  • BandsPerGroup – 每组采样的 GMMA 条数（MT4 中的 CountLine）。
  • FastSignalLength / SlowSignalLength – EMA 金叉过滤器的周期。
  • TradeShift – 为兼容原版而保留，只允许 0 或 1；策略使用完结 K 线计算。
  • UseSwingStop / SwingStopPips – 启用及设置摆动止损距离。
  • UseFixedStop / FixedStopPips – 启用固定距离止损，单位为价格点。
  • EnablePivotExit / EnablePivotRangeExit / EnableChannelExit – 三个互斥的分批离场模块。
  • LaguerreOversold / LaguerreOverbought / LaguerreGamma – Laguerre 触发器的阈值与平滑因子。
  • HmaPeriod – Hull MA 周期，用于枢轴离场模块。
  • ChannelPeriod – 高/低 SMA 通道的周期，用于 Quit2。
  • CandleType – 主时间框架（默认 1 小时）。

补充说明

  • 日枢轴位使用独立的日线订阅，取上一根日线的高低收计算。
  • 所有点值换算基于标的的 PriceStep，可自动适配不同报价精度。
  • 策略完全基于高阶 API 的指标绑定，不直接访问指标缓冲区。
  • 本目录不提供 Python 版本。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend following strategy using EMA crossover with MACD confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and MACD histogram is positive.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and MACD histogram is negative.
/// </summary>
public class FtTrendFollowerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevMacd;
	private bool _isReady;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public FtTrendFollowerStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_prevMacd = 0;
		_isReady = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_prevMacd = 0;
		_isReady = false;

		var fast = new EMA { Length = FastPeriod };
		var slow = new EMA { Length = SlowPeriod };
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, macd, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal macdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_isReady)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_prevMacd = macdVal;
			_isReady = true;
			return;
		}

		// Buy: fast crosses above slow + MACD positive
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal && macdVal > 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Sell: fast crosses below slow + MACD negative
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal && macdVal < 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
		_prevMacd = macdVal;
	}
}