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Straddle Trail v2.40 策略

Straddle Trail v2.40 策略复刻了 MetaTrader 4 智能交易系统 “Straddle&Trail” (v2.40)。该策略会在重大事件前布置一组对称的止损单，并在订单触发后执行保本与跟踪止损，同时也会管理已经存在的手动仓位。

工作流程

  1. 准备阶段
    • 订阅盘口和分钟级别（可配置）的K线，以获取最新买卖价并驱动时间逻辑。
    • 根据交易品种的小数精度计算每个“点”的大小，使所有以点为单位的参数能够准确转换为价格。
  2. 挂出双向止损
    • 在事件开始前 PreEventEntryMinutes 分钟（或在启用 PlaceStraddleImmediately 时立即）同时挂出买入止损和卖出止损，距离为 DistanceFromPrice 点。
    • 若启用 AdjustPendingOrders，策略会在事件前每分钟重新定位挂单；当距离事件不足 StopAdjustMinutes 分钟时停止调整。
  3. 订单控制
    • 当一侧成交后，可选的 RemoveOppositeOrder 会移除相反方向的挂单，避免双向持仓。
    • ShutdownNow 配合 ShutdownOption 可在需要时平掉持仓或撤销挂单。
  4. 头寸保护
    • 初始的止损和止盈均基于点数参数计算。
    • 达到 BreakevenTriggerPips 后，止损会移动到保本价并锁定 BreakevenLockPips 点的利润。
    • 根据 TrailAfterBreakeven 控制，跟踪止损可以立即启动或等待保本完成。
    • 当 ManageManualTrades 为真时，策略也会按同样的规则处理手动仓位。

参数说明

参数 说明
ShutdownNow 在下一根K线完成时执行紧急关闭逻辑。
ShutdownOption 控制关闭的范围：全部、仅已触发仓位、仅多头、仅空头、所有挂单、仅买入止损或仅卖出止损。
DistanceFromPrice 挂单距离当前价格的点数。
StopLossPips 初始止损距离（点）。
TakeProfitPips 初始止盈距离（点），为0时禁用。
TrailPips 跟踪止损距离（点），为0时禁用。
TrailAfterBreakeven 若为真，跟踪止损只会在达到保本后启动。
BreakevenLockPips 保本后锁定的利润（点）。
BreakevenTriggerPips 触发保本所需的浮盈（点）。
EventHour / EventMinute 事件的经纪商时间。将二者设为0可关闭事件调度，仅保留手动模式。
PreEventEntryMinutes 在事件前多少分钟布置双向止损。
StopAdjustMinutes 距离事件多少分钟后停止调整挂单，最小值为1分钟。
RemoveOppositeOrder 成交后是否删除相反方向的挂单。
AdjustPendingOrders 是否在事件前每分钟重新定位挂单。
PlaceStraddleImmediately 是否在策略启动时立即布置双向止损，忽略事件时间。
ManageManualTrades 是否对手动仓位应用保本与跟踪止损逻辑。
CandleType 用于驱动逻辑的K线类型（默认1分钟）。

使用建议

  • 请确保交易品种的点值设置正确，以便点数距离能准确映射到价格。
  • 策略在满足止损或止盈条件时通过市价单平仓，与原版 EA 手动调整止损的方式一致。
  • 当启用事件调度且未开启 PlaceStraddleImmediately 时，每个交易日仅布置一次双向止损；如需在同一天再次执行，请重新启动策略。
  • 紧急关闭功能可以在市场波动加剧时快速清理风险敞口。

转换说明

  • 代码中的注释全部为英文，并补充了额外说明，便于理解实现细节。
  • 采用 StockSharp 的高层API（例如 BuyStop、SellStop、ClosePosition），符合项目的最佳实践要求。
  • 根据 AGENTS.md 的规则，策略依靠订阅的数据流而非直接读取指标值。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Straddle breakout strategy converted from the MetaTrader 4 Straddle and Trail EA (v2.40).
/// Uses price channel breakouts with trailing stop management.
/// </summary>
public class StraddleTrailV240Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _highs = new();
	private readonly List<decimal> _lows = new();

	/// <summary>
	/// Channel lookback period for breakout detection.
	/// </summary>
	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in absolute price units.
	/// </summary>
	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in absolute price units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance.
	/// </summary>
	public StraddleTrailV240Strategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback period for breakout levels", "Parameters");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 500m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle subscription used", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return new[] { (Security, CandleType) };
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		var ema = new EMA { Length = 10 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		var tp = TakeProfit > 0 ? new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute) : null;
		var sl = StopLoss > 0 ? new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute) : null;
		StartProtection(tp, sl);

		base.OnStarted2(time);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_highs.Add(candle.HighPrice);
		_lows.Add(candle.LowPrice);

		while (_highs.Count > ChannelPeriod)
			_highs.RemoveAt(0);
		while (_lows.Count > ChannelPeriod)
			_lows.RemoveAt(0);

		if (_highs.Count < ChannelPeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var upper = _highs.Take(_highs.Count - 1).Max();
		var lower = _lows.Take(_lows.Count - 1).Min();

		// Breakout above channel -> buy
		if (candle.ClosePrice > upper && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
		}
		// Breakout below channel -> sell
		else if (candle.ClosePrice < lower && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			SellMarket(Volume);
		}
	}

	/// <summary>
	/// Shutdown modes enum (preserved from original).
	/// </summary>
	public enum ShutdownModes
	{
		All = 0,
		TriggeredPositions = 1,
		TriggeredLong = 2,
		TriggeredShort = 3,
		PendingOrders = 4,
		PendingLong = 5,
		PendingShort = 6
	}
}