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HBS System 策略（StockSharp 版本）

概览

HBS System 策略是 MetaTrader 4 指标 EA "HBS system.mq4"（ForTrader.ru）的 StockSharp 高阶 API 迁移版本。原版 EA 结合 EMA 趋势过滤和挂单突破思路：在趋势方向上放置两笔止损挂单，第一笔在最近的整数价位获利，第二笔继续追逐更远的突破。两笔交易共享同一个止损与拖尾逻辑。

本次迁移忠实保留多挂单结构，并使用 StockSharp 的 BuyStop、SellStop、SellLimit、BuyLimit 等高阶方法来管理交易和风控。代码中的注释均为英文，符合仓库规范。

交易逻辑

  1. 趋势过滤：对每根已完成 K 线的中位价 ((High + Low) / 2) 计算指数移动平均线 (EMA)，仅在 EMA 已形成时才评估信号，对应 MT4 中 iMA(..., shift=1) 的行为。
  2. 价格取整：上一根 K 线的收盘价通过可配置的倍数进行向上/向下取整（默认倍数为 100，即两位小数），模拟原脚本中的 MathCeil/MathFloor 操作。
  3. 挂单布局：
    • 若前一根 K 线的开盘价和收盘价均高于 EMA，则放置两笔 Buy Stop：
      • 主挂单：价格为 取整价 − entryOffset，止盈为取整价。
      • 副挂单：与主挂单同一入场价，但止盈再向上偏移 secondaryTakeProfitPoints 点。
      • 两笔多单共用同一止损 (entry − stopLossPoints)。
    • 若前一根 K 线的开盘价和收盘价均低于 EMA，则以镜像方式布置 Sell Stop。
    • 为避免方向冲突，系统会自动取消相反方向的挂单。
  4. 仓位管理：当挂单成交后，策略会登记对应的止盈限价单，并更新共享止损。价格向有利方向移动超过设定距离时，拖尾止损会相应收紧。
  5. 状态清理：已完成或被取消的订单会从内部集合移除；当仓位归零时，会撤销所有保护性订单，策略状态回到初始。

参数说明

参数 说明 默认值
EMA Period EMA 趋势过滤的周期。 200
Buy Stop-Loss (points) 多单入场价与止损之间的点数距离。 50
Buy Trailing (points) 多单拖尾止损的距离。 10
Sell Stop-Loss (points) 空单入场价与止损之间的点数距离。 50
Sell Trailing (points) 空单拖尾止损的距离。 10
Order Volume 每笔挂单的下单量。由于默认两笔挂单，最大敞口约为该数值的两倍。 0.1
Entry Offset (points) 挂单相对于取整价的点数偏移。 15
Second Take-Profit (points) 第二个止盈目标相对取整价的附加偏移。 15
Rounding Factor 取整倍数（例如 100 表示保留两位小数）。 100
Candle Type 用于计算信号的蜡烛图数据类型，默认 1 小时。 TimeFrame(1h)

使用提示

  • 请确保标的证券设置了 PriceStep 或 Decimals，否则策略将退回使用 0.0001 作为最小点值。
  • 每笔挂单都有独立止盈，因此仓位可能分两次分批离场。
  • 拖尾止损只有在浮动盈利超过设定点数后才会启动 (TrailingStop{Buy/Sell}Points)。
  • 如果品种需要不同的取整精度，请调整 RoundingFactor。
  • 策略未包含资金管理模块，请根据风险偏好设置 OrderVolume。

迁移要点

  • 代码遵循仓库约定：制表符缩进、命名空间为 StockSharp.Samples.Strategies、注释为英文。
  • 使用高阶 API 完成蜡烛订阅、挂单注册以及保护性订单维护。
  • 两阶段止盈与共用止损的逻辑完整复刻原始 MT4 策略。

参考

using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class HbsSystemStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }

	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public HbsSystemStrategy()

	{

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 13).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevFast = default;

		_prevSlow = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };

		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

			return;

		}



		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

	}

}