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One-Two-Three Pattern 策略

概述

本策略复刻了 Martes 在 MetaTrader 4 中的专家顾问“1-2-3_forCodeBase_v01.mq4”。它在收盘价上寻找经典的 1-2-3 反转形态：两个连续的趋势段配合一个回撤段。移植版本完整保留了原有规则，包括自定义的趋势长度指标（RelDownTrLen_forCodeBase_v01、RelUpTrLen_forCodeBase_v01）以及 MACD 过滤条件。

做多信号要求：当前价格附近出现新的低点（点 3），其前方存在高点（点 2），再往前有低点（点 1）。上一段下跌趋势的长度必须至少是当前上行回撤的 TrendRatio 倍，同时 MACD 需向上穿越信号线（或零轴），并且在点 3 处保持为正值。做空逻辑完全镜像。止损放在点 3 之外一个最小跳动，止盈等于上一段摆动的高度；若启用按点数的追踪止损，则当浮盈达到设定距离时向有利方向移动止损。

交易规则

  1. 订阅指定类型的 K 线（CandleType），并按收盘价计算 MACD（快/慢/信号周期）。
  2. 维护一个滚动的 K 线实体缓冲区，用于识别 1-2-3 结构。实体最低点视为谷值，实体最高点视为峰值。
  3. 按照原始自定义指标的凸包算法计算趋势长度，并将结果归一化到 [0,1]。多头要求最近的下跌段长度至少是上一段上升段的 TrendRatio 倍（空头反之）。
  4. 用 MACD 确认信号：
    • 多头：MACD 向上穿越信号线（或零轴），且点 3 处的 MACD 值为正。
    • 空头：MACD 向下穿越信号线（或零轴），且点 3 处的 MACD 值为负。
  5. 额外过滤条件：
    • 当前价格距离点 2 不得超过 5 个点。
    • 预期止损距离 |point2 - point3| 必须不少于 13 个点。
    • TakeProfitPips 保持 ≥ 10，否则策略停止交易（与原版相同的安全检查）。
  6. 委托管理：
    • 使用 BuyMarket/SellMarket 按 TradeVolume 手数下单（若反手交易，会把当前仓位数量加上）。
    • 初始止损 = 点 3 ± 一个最小价格步长。
    • 止盈 = 入场价 ± |point2 - point3|。
    • 当 TrailingStopPips > 0 且浮盈超过该距离后，将止损沿趋势方向移动相同的点数。
  7. 当触发止损、止盈或追踪止损时平仓。策略同一时间只持有一个方向的仓位。

参数

参数 类型 默认值 说明
TakeProfitPips decimal 60 与原版一致的兼容参数，若小于 10 则禁止交易。
TradeVolume decimal 0.5 每次下单的 MetaTrader 手数。
TrailingStopPips decimal 30 追踪止损距离（点）。设为 0 关闭追踪。
TrendRatio decimal 4 主趋势长度与回撤长度的最小比值。
CandleType DataType H1 用于识别形态和计算 MACD 的 K 线类型。
MacdFast int 12 MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlow int 26 MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignal int 9 MACD 信号线周期。
PatternLookback int 100 搜索 1-2-3 形态时最多回溯的历史 K 线数量。

实现说明

  • RelDownTrLen 与 RelUpTrLen 指标逻辑一字不差地移植：对 K 线实体的凸包寻找最长单调区间，并输出其相对长度（[0,1]）。该值用于趋势强度过滤。
  • 为控制内存开销，历史 K 线与 MACD 值分别保存在长度最多 600 的环形缓冲中，同时保证足够的分析深度。
  • 止损与止盈完全按 MetaTrader 的方式手动维护：与当根 K 线的高/低比较，追踪止损只有在价格前进到设定距离后才会收紧。
  • 在 OnReseted 与 OnStarted 中同步 Volume = TradeVolume，以便优化器沿用标准的策略属性。

参考

  • 原始 MQL4 策略：MQL/8131/1-2-3_forCodeBase_v01.mq4。
  • 自定义指标：RelDownTrLen_forCodeBase_v01.mq4、RelUpTrLen_forCodeBase_v01.mq4。
using System;







using StockSharp.Algo.Indicators;



using StockSharp.Algo.Strategies;



using StockSharp.BusinessEntities;



using StockSharp.Messages;







namespace StockSharp.Samples.Strategies;







public class OneTwoThreePatternStrategy : Strategy



{



	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;



	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;







	private decimal _prevClose; private decimal _prevMid; private bool _hasPrev;



	private int _cooldown;







	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }



	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }







	public OneTwoThreePatternStrategy()



	{



		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20).SetDisplay("Channel Period", "Pattern lookback", "Indicators");



		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");



	}







	/// <inheritdoc />



	protected override void OnReseted()



	{



		base.OnReseted();



		_prevClose = default;



		_prevMid = default;



		_hasPrev = default;



		_cooldown = default;



	}







	/// <inheritdoc />



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)



	{



		base.OnStarted2(time);



		_hasPrev = false;



		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };



		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };



		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);



		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();



	}







	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)



	{



		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;



		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;



		var close = candle.ClosePrice;



		var mid = (highest + lowest) / 2;



		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }



		if (_cooldown > 0)



		{



			_cooldown--;



			_prevClose = close; _prevMid = mid;



			return;



		}







		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			BuyMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			SellMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		_prevClose = close; _prevMid = mid;



	}



}