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Up3x1 移位SMA策略（MT4版本移植）

概览

  • 将 MQL/8097 中的 MetaTrader 4 智能交易系统 up3x1.mq4 移植到 StockSharp 高层 API。
  • 保留三个简单移动平均线（SMA）并向右偏移6根K线的原始计算方法。
  • 仅在K线收盘后处理数据，模拟脚本里 Volume[0] > 1 的单次决策约束。
  • 支持止盈、止损、亏损后自动减仓及可选的移动止损等风控功能。

交易逻辑

  1. 指标：三个带有图表偏移的SMA（默认周期分别为24、60、120）。
  2. 做多条件：
    • 前一根K线：SMAfast₍t-1₎ < SMAmedium₍t-1₎ < SMAslow₍t-1₎；
    • 当前K线：SMAmedium₍t₎ < SMAfast₍t₎ < SMAslow₍t₎，对应原代码的 ma1 < ma2 < ma3 && ma5 < ma4 < ma6。
  3. 做空条件：
    • 前一根K线：SMAfast₍t-1₎ > SMAmedium₍t-1₎ > SMAslow₍t-1₎；
    • 当前K线：SMAmedium₍t₎ > SMAfast₍t₎ > SMAslow₍t₎。
  4. 离场规则：
    • 止盈、止损按照设定的点数并结合 Security.PriceStep 计算价格距离。
    • 移动止损在浮盈超过 TrailingStopPoints 后跟踪最高/最低价。
    • 当均线次序反转时强制平仓，对应 MQL 中的 OrderClose 逻辑。

仓位管理

  • 当无法获取组合权益时，默认下单量为 BaseVolume（0.1手）。
  • 若可读取 Portfolio.CurrentValue，则按 RiskFraction（默认 0.00002，等价于 FreeMargin * 0.02 / 1000）计算动态仓位。
  • 连续亏损次数大于1时，按照 volume * losses / 3 减少下单量，与 LotsOptimized 完全一致。
  • 下单量根据 Security.VolumeStep 向下取整，若低于 Security.MinVolume 则放弃交易。

参数

参数 默认值 说明
FastPeriod 24 最快移位SMA的周期。
MediumPeriod 60 中速移位SMA的周期。
SlowPeriod 120 最慢移位SMA的周期。
TakeProfitPoints 150 距离入场价的止盈点数。
StopLossPoints 100 距离入场价的止损点数。
TrailingStopPoints 100 移动止损点数（设为0可关闭）。
BaseVolume 0.1 默认下单量及减仓后的最小值。
RiskFraction 0.00002 组合权益乘数，用于动态仓位。
CandleType 1小时K线 指标所使用的K线类型。

转换说明

  • 使用 SubscribeCandles 和 Bind 实现高层事件驱动，无需自建历史缓存。
  • 通过保存上一根K线的指标数值模拟 MQL 的 shift 行为。
  • 以市价单执行止盈/止损/移动止损，保持与 StockSharp 抽象模型兼容。
  • 代码中的注释均为英文，符合项目要求。

使用建议

  1. 在 StockSharp Designer 或代码中绑定策略到具体的证券与投资组合。
  2. 根据实际需要调整 CandleType（默认H1）。
  3. 根据品种最小价格变动调整各类点数参数（例如外汇常见的0.0001）。
  4. 不需要移动止损时将 TrailingStopPoints 设为0。
  5. 关注日志中的 “Enter long/short” 与 “Exit long/short” 提示以监控策略行为。

目录结构

API/3924/
├── CS/Up3x1ShiftedSmaStrategy.cs
├── README.md
├── README_zh.md
└── README_ru.md

免责声明

量化交易存在较大风险。该策略仅用于教学示例，实盘使用前必须充分回测与模拟验证。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Up3x1ShiftedSmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Up3x1ShiftedSmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 24).SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}