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GTerminal 策略

概述

GTerminal 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 GTerminal_V5a 的 C# 版本。原始脚本通过在图表上绘制水平线来手动 控制开仓和平仓。本移植版本在 StockSharp 框架中保留了这种基于线条的交互方式，将每条虚拟线暴露为可配置 的参数。当选定周期的收盘价穿越这些虚拟线时，策略会像 MQL4 版本一样开仓、平仓或反向操作。可选的自动 防护参数模拟了原脚本中的 "tpinit" 与 "slinit" 辅助线。

策略逻辑

价格采样

  • 策略使用用户指定周期 (CandleType) 的已完成 K 线。
  • StartShift 决定用于比较的收盘价。值为 0 表示使用当前 K 线收盘价，1 表示上一根 K 线，以此类推。该 偏移同样作用于比较用的第二根 K 线，因此始终像 MetaTrader 脚本那样比较相邻的两根收盘价。
  • CrossMethod 与 MQL4 输入保持一致：
    • 0 – 严格穿越：上一根收盘价必须位于触发线的一侧，当前收盘价必须收在另一侧。
    • 1 – 即时触发：只要当前收盘价在触发线另一侧即可。为了避免同一根 K 线多次触发，移植版本仍会检查 上一根收盘价，从而模拟原脚本在触发后删除线条所带来的“只触发一次”效果。

入场规则

  • Buy Stop 线 – 当收盘价自下而上突破 BuyStopLevel 时买入。如果当前持有空头仓位，订单数量会包含需要 平掉的空头量以及参数 Volume 指定的新增多头量。
  • Buy Limit 线 – 当收盘价自上而下跌破 BuyLimitLevel 时买入，数量逻辑同上。
  • Sell Stop 线 – 当收盘价自上而下跌破 SellStopLevel 时卖出，并一并平掉现有多头仓位。
  • Sell Limit 线 – 当收盘价自下而上突破 SellLimitLevel 时卖出建立空头。
  • 当 Volume 为 0 或 PauseTrading 为 true 时，所有入场信号都会被忽略。

出场规则

  • 方向性退出 – LongStopLevel 与 LongTakeProfitLevel 分别在收盘价穿越对应价格时平掉多头；ShortStopLevel 与 ShortTakeProfitLevel 对空头仓位执行相同逻辑。
  • 全局退出 – AllLongStopLevel / AllLongTakeProfitLevel 无论仓位来源如何都会清空所有多头；AllShortStopLevel / AllShortTakeProfitLevel 针对所有空头执行同样的清仓操作。
  • 初始防护 – UseInitialProtection 为 true 时，在每次新仓成交后立即激活 InitialLongStopLevel、InitialLongTakeProfitLevel 、InitialShortStopLevel 与 InitialShortTakeProfitLevel。这些水平相当于原脚本中的 "slinit" / "tpinit" 辅助线，直到 仓位平掉或参数被修改才会失效。
  • 每根 K 线只会执行一次退出动作。一旦触发任一退出条件，策略即刻发送平仓单并跳过该根 K 线上剩余的检查， 与 MQL4 脚本在触发线条后停止进一步处理的行为一致。

暂停控制

  • PauseTrading 对应 MetaTrader 中的 "PAUSE" 线。启用时策略不会评估任何入场或出场条件，可在运行期间随时切换。

参数

  • Volume – 新开仓的下单量。在反向建仓时会自动加上需要平掉的反向仓位数量。
  • Cross Method – 穿越算法选择（0 严格、1 即时）。
  • Start Shift – 用于计算穿越的 K 线偏移量。
  • Pause Trading – 为 true 时停止所有交易动作。
  • Use Initial Protection – 启用后，在每次成交后自动应用初始止损/止盈。
  • Buy Stop Level / Buy Limit Level – 触发多头建仓的价格。
  • Sell Stop Level / Sell Limit Level – 触发空头建仓的价格。
  • Long Stop Level / Long Take Profit – 多头仓位的退出线。
  • Short Stop Level / Short Take Profit – 空头仓位的退出线。
  • All Long Stop / All Long Take Profit – 清空所有多头的全局退出线。
  • All Short Stop / All Short Take Profit – 清空所有空头的全局退出线。
  • Initial Long Stop / Initial Long Take Profit – 在启用初始防护时应用于新多头的水平。
  • Initial Short Stop / Initial Short Take Profit – 在启用初始防护时应用于新空头的水平。
  • Candle Type – 用于比较收盘价的时间周期。

实现说明

  • 移植版本保留了基于线条的流程，但通过参数而非图表对象来设定价格。用户可在参数面板中实时更新数值，效果 等同于在 MetaTrader 图表上拖动线条。
  • 原脚本对 RSI、CCI、Momentum 等指标窗口的联动在本版本中未实现，所有触发均基于收盘价。如需指标驱动行为，可 结合其他 StockSharp 组件自行扩展。
  • 策略仅使用市价单（BuyMarket, SellMarket），与 MQL4 版本通过市价模拟挂单触发的方式一致。
  • 本包仅提供 C# 实现，不包含 Python 版本。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GTerminalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GTerminalStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}