中文 ZH
在 GitHub 上查看

Et4 MTC v1 策略（StockSharp 版本）

概述

  • 来源：MetaTrader 4 专家顾问 et4_MTC_v1.mq4。
  • 目标：在 StockSharp 框架下重建原始脚本的账户管理函数、交易节流机制和参数接口，方便在此基础上追加自定义规则。
  • 交易风格：模板型策略——默认不会自动开仓，仅提供完整的结构骨架与控制逻辑。

主要特性

  1. 参数一一对应
    • 提供 TakeProfit、StopLoss、Slippage、Lots、EnableLogging 等属性，与 MQL4 中的 extern 变量保持一致。
    • 新增 TradeCooldown 参数，描述脚本中固定的 30 秒交易冷却时间。
    • 通过 CandleType 暴露图表数据上下文，模拟 MT4 “当前时间周期” 的行为。
  2. 基于余额的下单手数
    • 当 Lots 为负值时，根据账户权益动态计算下单手数：floor((balance / 1000 * |Lots|) / 10) / 10，最低 0.1 手。
  3. 交易冷却控制
    • 参考 CurTime() - LastTradeTime < 30 的原始逻辑，在任意订单操作（下单、修改、撤单、成交）后强制等待一段时间。
  4. 新 K 线检测
    • 复刻 CheckLevels 方法的效果，通过比较连续完成蜡烛的时间来判断是否进入新柱。
  5. 高层 API 实现
    • 使用 SubscribeCandles().Bind(...) 订阅数据，满足项目中“优先高层 API”的要求。
    • 启动时调用 StartProtection() 进行仓位保护设置。

参数说明

参数 默认值 可优化 说明
TakeProfit 150 ✔️ 盈利目标（点数），供未来扩展使用。
Lots -10 ✔️ ≥ 0 时固定手数；< 0 时按账户余额动态计算。
StopLoss 50 ✔️ 止损距离（点数），预留给扩展逻辑。
Slippage 3 ✖️ 可接受滑点（点数），保持兼容性。
EnableLogging false ✖️ 当因冷却限制拒绝交易时输出提示。
TradeCooldown 30 秒 ✖️ 两次操作之间的最短间隔。
CandleType 1 分钟蜡烛 ✖️ 决定订阅的数据类型。

执行流程

  1. 启动阶段
    • 根据账户余额计算初始下单手数。
    • 订阅指定蜡烛并启动风险保护。
  2. 蜡烛收盘
    • 仅在蜡烛状态为 Finished 时继续处理。
    • 更新内部的新蜡烛标记 _isNewCandle。
    • 调用 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 确认策略已准备好交易。
    • 若冷却期尚未结束则直接返回，可选择打印提示信息。
    • 依次执行 OpenPosition、ManagePosition、ClosePosition 钩子；当前版本均为空实现，用于保留结构。
  3. 订单与成交回调
    • 在 OnOrderRegistered、OnOrderChanged、OnOrderCanceled、OnNewMyTrade 中更新 _lastTradeTime，保证任何一次操作都会刷新冷却时间。

扩展建议

  • 在 OpenPosition 中编写开仓条件，并在提交订单后返回 true，防止同一根柱多次执行逻辑。
  • 在 ManagePosition 中实现移动止损或保本控制。
  • 在 ClosePosition 中添加离场判据。
  • 如需每根新柱仅执行一次，可结合 _isNewCandle 使用。

迁移说明

  • 原始 EA 仅包含函数框架，没有具体交易策略，因此本转换侧重保留辅助结构。
  • 所有代码注释均为英文，符合项目规范。
  • 按照 AGENTS.md 的要求统一使用制表符缩进。
  • 根据任务要求，不提供 Python 版本或目录。

使用步骤

  1. 在 StockSharp 项目中引用 Et4MtcV1Strategy，并提前设置 Security 与 Portfolio。
  2. 通过属性或 UI 调整各项参数，尤其是 Lots。
  3. 继承该类或覆写三个钩子方法，植入自定义策略逻辑。
  4. 启动策略；冷却机制会阻止 30 秒内的连续操作。

测试

  • 原脚本缺少可执行的交易规则，因此本转换未附带自动化测试。后续若增加实际策略，可再编写相应测试。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Et4MtcV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevMom;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Et4MtcV1Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevMom = mom;
			return;
		}

		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevMom = mom;
	}
}