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TRAYLERv 策略

概述

TRAYLERv 策略 是 MetaTrader 4 专家顾问 TRAYLERv 的完整移植版本。原始 EA 的定位是“仓位管理器”而不是信号生成器：它持续监控现有持仓，利用比尔·威廉姆斯分形来调整保护性止损，同时提供一键清理挂单的能力。该 StockSharp 版本在保留原始逻辑的基础上，使用高级 API 管理订单并订阅蜡烛图数据。

策略本身不会主动开仓。仓位可由人工或其他策略创建，本策略随后接管止损与止盈的维护工作。所有参数名称与注释均继承自原 EA，方便已有经验的交易员快速对照。

交易逻辑

  1. 订阅配置好的蜡烛序列（默认 1 分钟），仅在蜡烛收盘后记录数据。当累计到 5 根蜡烛时开始识别分形高点和低点，完全复刻 MT4 分形指标的计算方式。
  2. 每当新的蜡烛在偶数分钟收盘时，检查当前净仓位：
    • 多头仓位：在最近 StopFractalDepth 根蜡烛（默认 7）中查找最近的下分形。若找到，则在分形低点下方减去当前点差和两个最小价格步长后，放置或上移卖出止损单。如果没有有效分形，则回退到 3 根之前的蜡烛低点，同样减去两倍最小步长作为备用止损价。当多头持仓出现浮盈且启用止盈时，寻找最近 TakeProfitFractalDepth 根蜡烛（默认 21）的上分形，在其下方轻微扣减点差后挂出卖出限价单，复制原始 EA 的止盈处理。
    • 空头仓位：完全对称地使用上分形追踪买入止损，使用下分形设置买入限价止盈，并在分形上方加点差与缓冲区以避免过早止损。
  3. 如果 DeleteAllPendingOrders 为真，则策略会取消所有仍处于挂单状态的委托；若只希望清理当前合约的挂单，可启用 DeleteOwnPendingOrders。两个开关与原 EA 的“清理挂单”选项一一对应。
  4. 当没有持仓时，策略会撤销自身登记的所有保护性订单，保持委托簿整洁。

风险管理

  • 保护性订单使用 SellStop、BuyStop、SellLimit 与 BuyLimit 等市价方向的挂单函数，数量总是等于净头寸的绝对值。
  • 止盈逻辑可单独开关。关闭 UseTakeProfit 会撤销已有的限价单，但追踪止损仍保持工作。
  • 点差优先从最优买价与卖价推导；若行情暂不可用，则退而求其次使用最小价格步长，避免把订单贴在当前价位上。
  • 所有价格都会按最小步长取整，同时体积会遵循 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 限制，确保委托完全符合交易所规则。

参数

参数 说明 默认值
OrderVolume 建议的默认开仓手数，保留原 EA 兼容性，在移植版中不直接使用。 0.1
DeleteAllPendingOrders 为 true 时，每根蜡烛收盘后取消所有挂单。 false
DeleteOwnPendingOrders 为 true 时，仅取消当前标的的挂单。 false
UseTakeProfit 启用基于分形的止盈逻辑；关闭时会撤销已有止盈单。 true
EnableSound MT4 遗留的声音开关，在 StockSharp 中仅为占位。 true
ShowCommentary 对应 MT4 图表注释的开关，移植版中仅保留配置项。 true
StopFractalDepth 搜索追踪止损分形时向前回溯的蜡烛数。 7
TakeProfitFractalDepth 搜索止盈分形时向前回溯的蜡烛数。 21
CandleType 主数据序列的蜡烛类型，默认 1 分钟。 1 分钟

实现要点

  • 使用 SubscribeCandles().Bind(...) 高级接口，仅处理收盘蜡烛，既模拟了 MT4 每分钟巡检的行为，又避免在未完成数据上做决策。
  • 通过维护滚动蜡烛快照列表手动计算分形，复刻 iFractals 指标的判定，不依赖额外的 StockSharp 指标对象。
  • 价格统一按最小步长取整，数量自动适配合约的最小/最大下单限制，生成的委托可以直接提交。
  • 未提供 Python 版本，目录中没有 PY 文件夹，以符合转换要求。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TraylerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TraylerStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevEma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}