中文 ZH
在 GitHub 上查看

FX-CHAOS Scalp MT4 策略

概述

FX-CHAOS Scalp MT4 策略是 MetaTrader 4 专家顾问的直接移植版本，它结合了 Awesome Oscillator（神奇震荡指标）与基于分形的 ZigZag 水平。StockSharp 版本完整保留了原始系统的多周期结构：小时级别的蜡烛驱动交易信号与风控，日线蜡烛提供趋势过滤。两个内置跟踪器通过扫描五根蜡烛的组合重建“基于分形的 ZigZag”指标，依次记录新的摆动高点和低点。

交易流程

  1. 数据订阅
    • 小时蜡烛用于触发交易、检查止损与止盈。
    • 日线蜡烛更新更高周期的 ZigZag 摆动，用于判定多空方向。
    • Awesome Oscillator（5，34）基于小时数据通过高阶 API 计算。
  2. ZigZag 重建
    • 每根完成的蜡烛被推入一个大小为 5 的滑动窗口。
    • 当窗口中心形成向上分形时，记录该蜡烛的最高价作为新摆动高点并将方向切换为“向上”；向下分形则记录最低价并切换为“向下”。
    • 连续同方向的摆动只有在出现更极端的价格时才会被替换，从而模拟 MT4 指标缓冲区的行为。
  3. 信号识别
    • 突破缓冲参数会在上一根小时蜡烛的高/低点基础上增加两个价格步长，复现原始代码中的 2*Point 补偿。
    • 做多信号要求当前蜡烛开盘价低于缓冲后的高点，收盘价突破该价位，位于最近的小时 ZigZag 摆动之下，收盘价高于最新日线摆动，同时 Awesome Oscillator 为负值。
    • 做空信号对称成立，使用缓冲后的低点、上方 ZigZag 水平及正值震荡指标。
  4. 下单与冲突处理
    • 新信号出现前会先平掉相反方向的持仓，确保始终只有单向仓位。
    • 成交价会被保存，用于后续蜡烛推导止损与止盈价位。

风险管理

  • 止损与止盈参数可选，设置为 0 即关闭对应功能。
  • 每根完成的蜡烛都会检查价格区间是否触及止损或止盈，一旦到达立即平仓并清除入场标记。
  • 当出现相反方向的突破时，先平仓再在同一根蜡烛上重新进场，以保持单向交易原则。

参数说明

名称 描述
Volume 每次市价单的交易手数。
Stop Loss (pts) 以点（Point）表示的止损距离，会乘以标的的最小价格步长。设置为 0 时关闭。
Take Profit (pts) 以点表示的止盈距离，同样乘以价格步长。设置为 0 时关闭。
Breakout Buffer 在上一根蜡烛高/低点之外增加的点数，用于识别突破；默认值复现 MT4 中的 2*Point 缓冲。
Spread (pts) 买入信号时附加在突破阈值上的平均点差，等价于 MT4 中的 2*Point + spread 逻辑。
Trading Candle 触发交易的主时间框架（默认 1 小时）。
Daily Candle 用作 ZigZag 过滤的高时间框架（默认 1 天）。

实现细节

  • 策略完全依赖 SubscribeCandles 与 BindEx 等高级 API，不直接访问指标缓冲区，符合仓库约定。
  • 使用 Security.PriceStep 将以点表示的参数转换为实际价格距离；当标的缺失该信息时回退到 1。
  • 两个 ZigZag 跟踪器会在 OnReseted 中复位，并在累积足够蜡烛之前暂停交易，避免历史数据不足时产生错误信号。
  • 图表输出包含小时蜡烛、Awesome Oscillator 以及策略成交，便于与 MT4 模板对照验证。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FxChaosScalpMt4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevMom;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FxChaosScalpMt4Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMom = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevMom = mom;
			return;
		}

		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevMom = mom;
	}
}