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Twenty200 Time Breakout

本策略移植自 MetaTrader 专家顾问 20/200 expert v4.2 (AntS)。它每天在指定的交易小时对比两根历史小时K线的开盘价（默认分别是当前K线向前 6 根与 2 根）。若远端开盘价高于近端开盘价超过 Short Delta 点，则开空；反之若近端开盘价高出远端超过 Long Delta 点，则开多。

交易逻辑

  • 订阅的K线类型默认为 1 小时，可通过 Candle Type 调整。
  • 每个交易日只允许一笔仓位；只有当当前K线的小时数等于 Trade Hour 时才会评估信号。
  • 信号使用 LookbackFar 与 LookbackNear 指定的历史开盘价：
    • 做空： Open[t1] - Open[t2] > Short Delta × 点值。
    • 做多： Open[t2] - Open[t1] > Long Delta × 点值。
  • 触发信号后按计算的手数发送市价单。止损/止盈与原EA一致，以点数输入并通过 Security.PriceStep 自动换算为价格。
  • 同一时间只保留一个方向的仓位，下一日可以重新建仓。

仓位管理

  • 每次收到K线更新都会用最高价/最低价判断止盈或止损是否被触发。
  • Max Open Hours 指定仓位的最长持有时间（默认 504 小时），超过后立即市价平仓，填写 0 可关闭该保护。

资金管理

  • Fixed Volume 是关闭自动手数或无法获得账户权益时使用的基础手数。
  • 启用 Use Auto Lot 时，手数遵循原EA中庞大的分段表。在 StockSharp 里通过 volume = round(balance × Auto Lot Factor, 2)（默认系数 0.000038）进行拟合，在 300~270000+ 美元区间内与原表精度保持在 0.01 手以内。
  • 当当前权益低于上一次记录的余额时，下一笔交易会乘以 Big Lot Multiplier，复现 EA 中的 “Big Lot” 回本模式。
  • 手数会根据 Security.VolumeStep 做步长对齐，并限制在交易所提供的 MinVolume/MaxVolume 区间内。

与 MT4 版本的差异

  • MT4 程序显式写入了上千行阈值。本移植版使用线性系数 Auto Lot Factor 拟合同样的阶梯曲线，如需与其他经纪商完全一致可自行调整该系数。
  • 止损/止盈通过在K线触及水平时发送市价平仓实现，无需依赖交易所的止损单支持，在回测与实盘中表现一致。
  • 原策略依赖的全局变量（globalBalans、globalPosic）被内存状态替代，不再需要终端全局存储。

参数

参数 说明
Long/Short Take Profit 止盈距离（点）。
Long/Short Stop Loss 止损距离（点）。
Trade Hour 允许开仓的小时（0–23）。
Far/Near Lookback 两个历史开盘价的回溯数量。
Long/Short Delta 触发信号所需的点差。
Max Open Hours 仓位最长持有时间（小时，0 表示禁用）。
Fixed Volume 关闭自动手数时的基础仓位。
Use Auto Lot 是否根据账户权益自动计算手数。
Auto Lot Factor 拟合 MT4 手数阶梯的乘数系数。
Big Lot Multiplier 权益回撤后下一笔交易的放大系数。
Candle Type 信号使用的K线周期。 
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Twenty200TimeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevShort;
	private decimal _prevLong;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Twenty200TimeBreakoutStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 20).SetDisplay("Short SMA", "Short SMA period", "Indicators");
		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 200).SetDisplay("Long SMA", "Long SMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevShort = default;
		_prevLong = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevShort = 0;
		_prevLong = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortPeriod };
		var longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(shortSma, longSma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortSma, decimal longSma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevShort = shortSma; _prevLong = longSma; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevShort = shortSma;
			_prevLong = longSma;
			return;
		}

		if (_prevShort <= _prevLong && shortSma > longSma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevShort >= _prevLong && shortSma < longSma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevShort = shortSma;
		_prevLong = longSma;
	}
}