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USD/CHF CCI 通道挂单策略

策略简介

USD/CHF CCI 通道挂单策略 将 MetaTrader 4 智能交易系统 UsdChf_new 迁移到 StockSharp 的高层策略框架。策略在 H4 周期的收盘价上计算商品通道指数（CCI），当指标突破设定的通道边界时，自动在价格上方或下方挂出买入/卖出止损单。成交后会按照原版 EA 的点值风险管理规则执行固定止损、挂单失效撤销、保本移动以及追踪止损。

整套逻辑完全使用 StockSharp 的高层 API：烛线订阅、指标绑定以及 BuyStop / SellStop / BuyMarket / SellMarket 等委托方法，同时保留以“点”为单位的配置方式，便于外汇交易者上手。

交易流程

  1. 指标与信号
    • 在每根已完成的 H4 蜡烛上计算 CCI 值。
    • 监控 +CCI 通道 与 -CCI 通道 两条阈值线。
    • 当前值相对前一根蜡烛发生穿越时触发信号：
      • 向上穿越 -CCI 通道 → 在价格上方挂出买入止损单。
      • 向下穿越 +CCI 通道 → 在价格下方挂出卖出止损单。
  2. 挂单管理
    • 止损单价格在蜡烛收盘价基础上偏移 Entry Indent (pips) 点，并按照合约最小报价单位取整。
    • 同一时间只允许一个方向的挂单，新挂单会自动撤销另一方向。
    • 市场价格反向移动超过 Cancel Distance (pips) 时撤销挂单，防止追价。
  3. 持仓管理
    • 成交后按原始点差设置初始止损。
    • 盈利达到 Break Even (pips) 时将保护止损移动到开仓价。
    • 盈利超过 Trailing Stop (pips) 时启用追踪止损，保持固定点差跟随价格。
    • 当 CCI 穿越相反方向的阈值时，直接市价平仓并重新挂出反向止损单。

参数说明

参数 说明 默认值 可优化
CandleType 指标与信号使用的蜡烛类型（默认 H4）。 4 小时时间框 否
CciPeriod CCI 平滑周期。 73 是
CciChannel CCI 通道的绝对阈值。 120 是
EntryIndentPips 挂单相对市场价格的点值偏移。 30 是
StopLossPips 初始止损点差。 95 是
CancelDistancePips 市场偏离多少点后撤销挂单。 30 是
TrailingStopPips 追踪止损距离。 110 是
BreakEvenPips 保本触发所需盈利。 60 是

点值通过合约的 PriceStep 和 Decimals 自动换算为真实价格：若品种保留 3/5 位小数，则 1 个点等于 10 个最小价位；否则等于 1 个最小价位。

使用建议

  1. 选择 USD/CHF 或其他支持点值管理的外汇品种。
  2. 通过基础属性 Strategy.Volume 设置交易手数。
  3. 根据经纪商合约规格调整各项点值参数。
  4. 在 Designer/Tester 中回测验证后再投入真实或仿真交易。

转换细节

  • 原版 EA 循环遍历 MetaTrader 的全部订单队列，StockSharp 版本改为存储当前挂单引用并按需取消。
  • 止损、保本与追踪通过直接市价平仓实现，避免在高层 API 中修改经纪商持有的保护单。
  • 代码注释统一改写为英文，并补充 StockSharp 特定的实现说明。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class UsdChfNewStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public UsdChfNewStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}