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Double Up 策略

概述

Double Up 策略是 MetaTrader 专家顾问 DoubleUp.mq4 的等价移植版本。策略同时使用 CCI 振荡指标和 MACD 主线来识别极端动量。当两个指标都进入同一极端区域时，系统会预先设置下一笔逆向交易。CCI 回落到阈值附近时，算法要么平掉所有空头并开多，要么平掉所有多头并开空。

每次新开仓位的手数都会按照指数级增长模型计算（基础手数 * 2^亏损计数）。连续亏损会增加指数，而盈利平仓会把等待缓冲区中的值转移到亏损计数中，然后清空缓冲区。这与原始脚本中 pos 和 wait 变量的行为保持一致。

交易逻辑

  • 订阅单一时间框架的K线，计算 CCI（默认周期8）和 MACD 主线（默认快线13、慢线33、信号线2）。
  • 将 MACD 数值乘以一百万，使其数量级与 CCI 阈值一致。
  • 当两个指标都高于 +Threshold 时，准备未来的做空信号；当两个指标都低于 -Threshold 时，准备未来的做多信号。
  • 若多头信号处于等待状态并且 CCI 再次低于 +Threshold，立即开多。若空头信号处于等待状态并且 CCI 低于 -Threshold，立即开空。该顺序与原始实现完全一致。
  • 在开新仓之前，策略会彻底平掉相反方向的持仓，并等待所有平仓成交。
  • 平仓通过市场单完成，成交结果用于调整马丁格尔计数。

仓位管理

  • 亏损平仓会将亏损计数加一；当计数达到 PreWait 时，其值会被加入等待缓冲区，然后计数清零。
  • 盈利平仓会把缓冲区的（向下取整后的）值赋给亏损计数，并将缓冲区清零，因此下一次下单的手数等于 基础手数 * 2^亏损计数。
  • 等待缓冲区在启动时由 InitialWait 参数初始化，之后完全由上述规则控制。

参数

名称 默认值 说明
CciPeriod 8 CCI 指标的周期。
Threshold 230 判断极端区域的绝对阈值。
MacdFastPeriod 13 MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowPeriod 33 MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalPeriod 2 MACD 信号 EMA 周期，与原始函数接口兼容。
BaseVolume 0.01 未应用马丁格尔之前的基础手数。
InitialWait 0 等待缓冲区的初始值（对应原脚本的 wait）。
PreWait 2 连续亏损的最小次数，达到后才会把计数加入缓冲区。
BackShift 0 指标数值的历史偏移量，本移植版本仅支持0。
CandleType 15 分钟K线 订阅的数据类型，可根据需求调整。

注意事项

  • 目前仅支持 BackShift = 0，与原始 EA 的默认设置相同。
  • 所有开仓和平仓均使用市价单，如需要请另行配置止损或止盈。
  • 策略在亏损后会倍增仓位，请确保账户资金和风险控制可以承受马丁格尔序列。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DoubleUpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DoubleUpStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}