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每周回撤通道策略

概述

每周回撤通道策略复现了 MetaTrader 4 专家顾问 2_Otkat_Sys_v1_1 的核心思想。系统寻找前一次收盘价与 24 根 K 线之前的开盘价之间的大幅差距，当差距超过设定的通道阈值并且满足指定的交易日条件时，会在新交易日的最初几分钟入场。策略会设置止损/止盈，并在交易日结束前强制平仓。

交易逻辑

  1. 数据准备
    • 默认使用 1 分钟 K 线，亦可自定义其他周期。
    • 保存上一根 K 线的收盘价，并使用循环缓冲区记录 24 根之前的开盘价。
  2. 信号判定
    • 在指定的交易日（MetaTrader 编号：0 = 周日，6 = 周六），当本地时间处于 00:00 至 00:03 之间时评估信号。
    • 计算历史开盘价（24 根之前）与最新收盘价之间的差值；当差值超过通道阈值时发出市价单：
      • 多头：历史开盘价减去上一收盘价大于阈值。
      • 空头：上一收盘价减去历史开盘价大于阈值。
    • 每个交易日最多开仓一次。
  3. 仓位管理
    • 止损、止盈以点值表示，根据合约最小报价单位转换成价格偏移。
    • 多头止盈额外增加原 MT4 程序中的 3 个点距离。
    • 持仓期间持续监控 K 线高低点，若触发止损或止盈则以市价平仓。
    • 若到本地时间 22:45 仍有持仓，将立即平仓，以模拟原始程序的收盘平仓规则。

参数

名称 说明 默认值
TakeProfitPoints 止盈点数，多头会额外增加 3 个点。 5
StopLossPoints 止损点数。 49
TradeVolume 市价单下单手数，将根据合约最小手数自动对齐。 1
CorridorPoints 历史开盘价与最新收盘价之间所需的最小差值。 10
TradeDayOfWeek 交易日（MetaTrader 编号，0 = 周日 … 6 = 周六）。 5（周五）
CandleType 用于分析的 K 线类型。 1 分钟

说明

  • 策略仅使用已完成的 K 线，符合项目对数据处理的要求。
  • 需要确保标的具备足够的历史数据，以建立 24 根 K 线的缓冲区后才可能产生信号。
  • 建议根据标的的最小报价单位、最小手数和交易时间调整各项参数。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class WeeklyReboundCorridorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public WeeklyReboundCorridorStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 50).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;

		if (_prevRsi >= oversold && rsi < oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi <= overbought && rsi > overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}