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TwoPerBar Ron 策略

概述

原始的 MetaTrader 专家顾问 “TwoPerBar” （作者 Ron Thompson）在每根新 K 线开始时会同时开出 两笔市价单：一多一空。当其中任意一条腿达到固定的利润目标（MQL 代码中的 ProfitMade * Point）时立即平仓；下一根 K 线开始前会强制关闭剩余仓位，再重新建立新的对冲组合。如果上一根 K 线结束时仍有持仓，则按照 LotLimit 设定的上限将手数加倍。StockSharp 版本通过高级策略 API、Level 1 报价以及对两条腿的显式跟踪来复刻这一节奏。

交易流程

  1. 识别新 K 线 – 通过 SubscribeCandles(CandleType) 订阅指定的蜡烛序列，当收到 CandleStates.Finished 的蜡烛时，就像 MetaTrader 中 Time[0] 改变一样意味着新的一根开始。
  2. 检查利润 – 持续监听 Level 1 报价（最佳买价/卖价）。一旦最佳报价距离建仓价达到设定目标，就用 SellMarket 或 BuyMarket 平掉对应的腿。
  3. 强制平仓 – 在每根新 K 线开始时，先把所有剩余腿全部市价平掉，对应 MQL 中循环调用 OrderClose 的逻辑。
  4. 手数递增 – 如果上一轮仍有仓位未能在 K 线内关闭，则把手数乘以 VolumeMultiplier（默认 2）；否则回到 BaseVolume。之后会根据品种的 VolumeStep、Security.MaxVolume 等限制进行规范化和截断。
  5. 重建对冲 – 分别调用 BuyMarket 和 SellMarket 下单。每条腿都会记录目标手数、实际成交量以及加权平均成交价，以便后续精确计算收益。

风险与资金管理

  • 类马丁加仓 – 当上一轮未全部平仓时自动放大手数，完全复制原策略的马丁结构；若两条腿都在同一根内获利出场，则重置为基础手数。
  • 单腿止盈 – ProfitTargetPoints 是 MQL 参数 ProfitMade 的等价物。它与价格步长相乘后，与实时 bid/ask 比较来决定何时平仓。
  • 符合交易所约束 – NormalizeVolume 会根据 VolumeStep 与 MinVolume 调整手数，超出范围时会回退到可交易的数值。
  • 显式对冲记录 – 策略内部维护一份腿列表，因为大多数 StockSharp 投资组合只提供净头寸。要获得与 MetaTrader 相同的效果，需要交易通道支持对冲账户。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 1 分钟蜡烛 触发新一轮流程的主要时间框架。
BaseVolume decimal 0.1 全新周期使用的初始手数。
VolumeMultiplier decimal 2 当上一根 K 线留下持仓时应用的乘数。
MaxVolume decimal 12.8 手数递增的硬上限。
ProfitTargetPoints decimal 19 以“点”为单位的利润目标，乘以价格步长后与 bid/ask 比较。

与 MQL 版本的差异

  • 使用 SubscribeLevel1() 获取实时报价，而不是直接访问全局 Bid/Ask 变量，但核心逻辑保持一致。
  • 通过 BuyMarket、SellMarket 等高级方法下单，所有交易所细节由 StockSharp 负责处理。
  • 手数会自动匹配 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 等约束；原脚本只操作原始 double 数值。
  • 策略内部维护对冲腿数据；如果连接的经纪商采用净额制度，可能会自动对冲掉仓位，请确认账户支持双向持仓。

使用建议

  • 请先将 BaseVolume 调整为品种允许的最小交易单位，否则规范化后会跳过下单。
  • 结合品种的价格步长设置 ProfitTargetPoints，过大的目标很难在一根 K 线内达成。
  • 由于策略同时开多空仓，建议先在模拟或允许对冲的账户上测试。
  • OnStarted 会把蜡烛和成交绘制到图表上 (DrawCandles, DrawOwnTrades)，方便实时监控。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Two Per Bar Ron strategy - momentum-based direction with EMA confirmation.
/// Buys when momentum crosses above zero and close is above EMA.
/// Sells when momentum crosses below zero and close is below EMA.
/// </summary>
public class TwoPerBarRonStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevMom;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TwoPerBarRonStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevMom = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevMom = mom;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevMom <= 0 && mom > 0 && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevMom >= 0 && mom < 0 && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMom = mom;
	}
}