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DLM v1.4 网格策略

概述

本策略是对 Alejandro Galindo 开发的 MetaTrader 4 专家顾问 “DLM v1.4” 的 StockSharp 版本。原始机器人利用 Fisher 变换信号过滤与马丁格尔加仓体系，当价格朝不利方向移动时逐步构建网格头寸。移植版本保留了原策略的资金管理思想，并将执行与保护逻辑改写为使用 StockSharp 的高级 API（K 线订阅、指标绑定以及市价/限价下单辅助方法）。

交易逻辑

  • 读取设定周期的已完成 K 线，计算两个指标：Fisher 变换以及 Fisher 数值的 SMA 平滑。
  • 根据两条曲线的相对位置判断篮子方向。当 Fisher 向上穿越平滑线时准备做多，向下穿越时准备做空。ReverseSignals 参数可反转这一判断。
  • 当方向信号出现且自动交易开启（ManualTrading = false）时，立即通过市价单开出第一笔仓位。
  • 在篮子持仓期间，只要价格相对于最近一次成交出现 GridDistancePips 的不利波动，就继续加仓。依据 UseLimitOrders 开关，可以选择在下一根 K 线收盘时使用市价单加仓，或提前挂出与上次成交价相距一个网格步长的限价单。
  • 新增仓位的手数遵循原始马丁格尔模型：当 MaxTrades > 12 时，每次乘以 1.5，否则翻倍。基础手数可以固定在 LotSize，也可以在启用 UseMoneyManagement 后根据账户权益动态计算。
  • 每次成交都会重新计算整个篮子的止损与止盈，使所有仓位共享同一组保护价位。若开启移动止损，当价格顺势移动超过 GridDistancePips + TrailingStopPips 时，止损会按照 TrailingStopPips 的距离跟随。

账户保护

  • 盈利保护（SecureProfitProtection）：当开仓数达到 OrdersToProtect 时，计算篮子的未实现盈亏（账户货币），若达到 SecureProfit 阈值则立即平掉所有仓位。
  • 权益保护（EquityProtection + EquityProtectionPercent）：持续监控投资组合当前权益，一旦低于策略启动时权益的指定百分比即平仓。
  • 货币回撤保护（AccountMoneyProtection + AccountMoneyProtectionValue）：当与初始权益相比的货币回撤超过设定数值时停止交易。
  • 存续期保护（OrdersLifeSeconds）：限制最近一笔成交的最长持有时间，超过限制后平掉全部仓位并终止本轮马丁格尔。
  • 周五过滤器（TradeOnFriday）：关闭后禁止在周五开启新的篮子。

所有保护性退出均使用市价单，确保能够成交；触发保护或重置网格时会自动撤销所有挂着的限价单。

参数

参数 说明
TakeProfitPips 应用于整个篮子的统一止盈距离（点数）。
StopLossPips 每笔新仓位的初始止损距离（点数）。
TrailingStopPips 触发后使用的移动止损距离。
MaxTrades 篮子允许的最大加仓次数。
GridDistancePips 决定下一笔加仓所需的最小不利波动（点数）。
LotSize 在未启用资金管理时使用的基础手数。
UseMoneyManagement 启用后根据原始风控公式动态计算手数。
RiskPercent 动态基础手数所使用的风险百分比。
AccountType 动态手数的账户类型缩放（0 标准、1 迷你、2 微型）。
SecureProfitProtection 是否启用浮动盈利保护。
SecureProfit 触发盈利保护所需的未实现盈亏（货币单位）。
OrdersToProtect 启动盈利保护前所需的最少开仓数。
EquityProtection 是否启用权益百分比保护。
EquityProtectionPercent 相对于启动权益的保护百分比。
AccountMoneyProtection 是否启用货币回撤保护。
AccountMoneyProtectionValue 允许的最大货币回撤。
TradeOnFriday 是否允许在周五开启新篮子。
OrdersLifeSeconds 最近一次成交允许的最长持仓时间（秒）。
ReverseSignals 反转 Fisher 信号方向。
UseLimitOrders 选择加仓时使用市价单还是限价单。
ManualTrading 设为 true 时关闭自动开仓。
CandleType 用于指标计算的时间框架。
FisherLength Fisher 变换的窗口长度。
SignalSmoothing 对 Fisher 数值进行平滑的 SMA 周期。
DefaultPipValue 将未实现盈亏换算为货币时使用的备用点值。

说明

  • 按照仓库要求，源代码中的注释全部使用英文。
  • 策略完全依赖 StockSharp 的高级接口（SubscribeCandles、Bind、BuyLimit、SellLimit 等），不直接操作指标缓存。
  • 资金管理仍沿用原始风控公式，同时通过 Security.ShrinkVolume 与 Security.ShrinkPrice 调整手数与价格，以符合标的合约规格。
  • 由于 StockSharp 与 MetaTrader 的执行细节不同（例如平仓统一使用市价单），移植版本在保持原始行为的同时做了必要的适配。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// DLM v1 Grid strategy - EMA with RSI direction filter.
/// Buys when EMA is rising and RSI is above 50.
/// Sells when EMA is falling and RSI is below 50.
/// </summary>
public class Dlmv1GridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Dlmv1GridStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevEma = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = ema;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// EMA rising + RSI above 50 = buy
		if (ema > _prevEma && rsi > 50 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// EMA falling + RSI below 50 = sell
		else if (ema < _prevEma && rsi < 50 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevEma = ema;
	}
}