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缺口回补策略

概述

Gaps 策略 是 MetaTrader 4 专家顾问 gaps.mq4 的直接移植版本。系统监控 15 分钟蜡烛图，并寻找在上一根蜡烛高低区间之外开盘的缺口。一旦出现缺口，策略立即建立仓位，期待价格向缺口方向回补。

StockSharp 版本遵循原始逻辑，完全基于高级蜡烛订阅 API 实现。和 MQL 代码一样，所有交易都通过市价单执行，不会自动放置固定的止损或止盈订单。

交易规则

  1. 订阅 15 分钟蜡烛（可通过 CandleType 参数调整）。
  2. 保存上一根已完成蜡烛的最高价和最低价。
  3. 当新蜡烛开始时：
    • 计算缺口缓冲区：(MinGapSize + spreadInSteps) * pointValue。
    • 如果开盘价 高于 previousHigh + gapBuffer，则开立 空单。
    • 如果开盘价 低于 previousLow - gapBuffer，则开立 多单。
  4. 每根蜡烛最多只允许一次交易。下单后必须等待下一根蜡烛才能生成新的信号。

当可用时，策略使用实时买价/卖价计算点差；若没有报价数据，则退回到单个价格步长作为保守的缓冲设置。

参数

参数 默认值 说明
MinGapSize 1 触发交易所需的最小缺口大小（以价格步长表示）。
GapVolume 0.1 缺口信号触发时下单的交易量。
CandleType 15m TimeFrame 用于计算的蜡烛类型（默认 15 分钟）。

所有参数都通过 StrategyParam<T> 注册，可在 StockSharp Designer 等工具中进行优化。

实现细节

  • 使用 SubscribeCandles + Bind 组合，仅处理已完成的蜡烛。
  • 持续保存上一根蜡烛的价格范围，避免在内存中维护额外数据序列。
  • 通过记录触发交易的蜡烛开盘时间，阻止同一根蜡烛出现重复下单。
  • 图表输出会绘制订阅的蜡烛以及策略交易，方便快速可视化检查。

与 MQL 版本的差异

  • 原始 EA 中的止盈/止损参数传递位置错误，因此实际运行时相当于没有保护单。移植版保持这一行为，不会自动设置保护订单。
  • 点差处理逻辑改为优先使用实时买卖报价，在无法获取报价时再退回到最小价格步长。

使用要求

  • 需要具备 StockSharp API 以及对应品种的蜡烛数据。
  • Level1 报价不是必须项，但会提升点差估计的准确度。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gap Reversion strategy - detects gap openings and trades mean reversion.
/// Buys when candle opens below previous low (gap down reversion).
/// Sells when candle opens above previous high (gap up reversion).
/// Uses EMA as trend filter for exits.
/// </summary>
public class GapReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GapReversionStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevHigh = 0m; _prevLow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var open = candle.OpenPrice;
		var close = candle.ClosePrice;

		// Gap down reversion - open below previous low, expect bounce
		if (open < _prevLow && close > ema && Position == 0)
			BuyMarket();
		// Gap up reversion - open above previous high, expect pullback
		else if (open > _prevHigh && close < ema && Position == 0)
			SellMarket();

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}