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Graal Fractal Channel 策略

概述

Graal Fractal Channel 是 MetaTrader 4 专家顾问「Graal-003」在 StockSharp 平台上的移植版本。策略跟踪五根蜡烛组成的分形形态，并通过自适应价格通道确认突破。当出现有效的多头或空头分形时，系统会依次评估多个过滤器（分形通道、收盘价包络以及可选的横盘抑制），只有全部通过后才在突破方向开仓。可选的 Williams %R 指标重现了原始 EA 的离场逻辑，同时还能自动挂出对冲性止损单，以模拟对手单保护。

数据流程与指标

  • 订阅参数 CandleType 指定的蜡烛序列（默认 1 小时）。
  • 维护最近 ChannelPeriod 根蜡烛的队列，用来构建类似 Donchian 的收盘价通道，辅助判断横盘与突破方向。
  • 直接在蜡烛流中检测五根柱子的顶部和底部分形。
  • 绑定内置的 WilliamsPercentRange 指标，生成可选的离场信号。

交易流程

  1. 分形识别：策略缓存五根已完成的蜡烛。当中间一根的高点/低点同时高于（或低于）前两根和后两根时，记录一个上行或下行分形，并标记对应的待定信号。
  2. 信号老化：每产生一根新蜡烛，分形信号的年龄加一。超过 SignalAgeLimit 根蜡烛仍未执行时，信号自动失效。
  3. 通道评估：滑动收盘通道提供三重过滤：
    • 分形隧道：启用 UseFractalChannel 时，收盘价必须位于最近一对分形之间某个百分比（DepthPercent）定义的内区。
    • 高低点方向：开启 UseHighLowChannel 后，收盘价只能在通道宽度的 OrientationPercent 比例内突破。
    • 横盘屏蔽：若 AllowFlatTrading 为 false，当通道宽度低于 FlatThresholdPips 时暂停交易。
  4. 执行订单：所有过滤通过后，按交易所约束对 OrderVolume 进行归一化，并发送顺势的市价单。
  5. 对冲止损：若启用 UseCounterOrders，策略会在分形价位附近加上/减去 OffsetPips 的距离，自动挂出反向止损单，复刻原策略的对冲保护。
  6. Williams 离场：在 UseWilliamsExit 为 true 时，最近的 Williams %R 数值会在多头上穿 -WilliamsThreshold 或空头下穿 -100 + WilliamsThreshold 时平仓。

止损与止盈均为可选项。一旦 StopLossPips 或 TakeProfitPips 为正，系统会利用标的物的最小报价步长（同时考虑 3/5 位小数的修正）把点值转换为绝对价格偏移，并交由 StartProtection 自动管理保护性订单。

参数说明

参数 默认值 说明
OrderVolume 0.1 在归一化之前的基础下单数量。
StopLossPips 500 止损距离（单位：点），将转换为价格并交给 StartProtection。
TakeProfitPips 500 止盈距离（单位：点），将转换为价格并交给 StartProtection。
OffsetPips 5 挂出反向止损单时额外添加的点数。
ChannelPeriod 14 计算收盘通道时保留的蜡烛数量。
UseFractalChannel false 要求价格保持在分形区间的内部通道内。
DepthPercent 25 内部通道占最近分形区间的百分比。
UseHighLowChannel false 启用基于收盘通道方向性的过滤。
OrientationPercent 20 UseHighLowChannel 启用时允许突破通道的比例。
AllowFlatTrading true 允许在横盘状态下继续交易。
FlatThresholdPips 20 当禁止横盘交易时所需的最小通道宽度（点）。
UseWilliamsExit false 启用 Williams %R 的离场规则。
WilliamsPeriod 14 Williams %R 的回溯周期。
WilliamsThreshold 30 Williams %R 离场的灵敏度阈值（百分比点）。
UseCounterOrders false 入场后是否挂出反向止损单。
SinglePosition false 持仓时禁止同方向加仓。
SignalAgeLimit 3 分形信号可保持的最大蜡烛数量。
CandleType H1 用于分析的蜡烛类型（默认 1 小时）。

使用提示

  • 需要标的提供有效的 PriceStep、MinVolume 与 VolumeStep，才能正确归一化下单量并换算点值。
  • 一旦平仓、停止策略或禁用功能，所有对冲止损会自动撤销。
  • Williams %R 离场是保险机制，即使原始分形信号尚未失效，也可能提前平仓。
  • OnReseted 会清空所有内部缓存（分形缓冲区、Williams 数值、挂单状态），便于重新启动策略。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 采用高阶的 SubscribeCandles().Bind(...) 订阅方式，无需像 MQL 那样手写指标循环。
  • 保护性止损/止盈由 StartProtection 统一管理，避免手动维护订单。
  • 下单前会根据交易所限制对数量进行归一化，更符合 StockSharp 的通用实践。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Graal Fractal Channel strategy - Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when close crosses above the upper channel.
/// Sells when close crosses below the lower channel.
/// Uses midpoint crossing for exits.
/// </summary>
public class GraalFractalChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GraalFractalChannelStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Close crosses above midpoint = buy
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Close crosses below midpoint = sell
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}