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Get Rich or Die Trying GBP 策略

概述

Get Rich or Die Trying GBP 策略 是将 MetaTrader 4 专家顾问 "Get Rich or Die Trying GBP" 移植到 StockSharp 高级 API 的结果。策略通过持续统计最近一段时间的分钟 K 线涨跌次数，并在每天两个设定的时间窗口内寻找反向反弹机会，以捕捉伦敦与纽约交易时段重叠时常见的短期修复波动。

交易逻辑

  1. 默认订阅 1 分钟 K 线（可通过参数调整 K 线类型）。
  2. 维护最近 Lookback 根已收盘 K 线的滚动窗口：
    • 收盘价低于开盘价的阴线记为 +1。
    • 收盘价高于开盘价的阳线记为 -1。
    • 十字线或持平的 K 线记为 0。
  3. 计算上述数值的累计和，用于判断方向：
    • 累计值大于 0 代表近期以阴线为主，策略准备做多。
    • 累计值小于 0 代表近期以阳线为主，策略准备做空。
  4. 只有在服务器时间落在两个目标小时之一，并且仍处于该小时前 EntryWindowMinutes 分钟时，才允许开仓：
    • FirstEntryHour + HourShift（默认对应 GMT+2 校正后的伦敦午夜）。
    • SecondEntryHour + HourShift（默认对应服务器时间 21:00，纽约收盘阶段）。
  5. 当没有持仓且所有条件满足时，策略根据固定手数或启用的资金管理模块计算的手数市价开仓。
  6. 持仓期间同时监控以下退出规则：
    • 部分止盈：价格按照 PartialTakeProfitPoints 个最小变动单位运行后立即平仓。
    • 硬性止损：价格朝不利方向波动 StopLossPoints 个最小变动单位时平仓。
    • 跟踪止损：价格沿有利方向超过 TrailingStopPoints 个最小变动单位后，利用持仓以来的最高价（多头）或最低价（空头）动态收紧止损。
  7. 额外监控 TakeProfitPoints 对应的最终止盈距离，以提供安全兜底。

参数

参数 默认值 说明
TakeProfitPoints 100 最终止盈距离（以最小变动单位计）。
PartialTakeProfitPoints 40 主要止盈距离，对应原 EA 的快速平仓逻辑。
StopLossPoints 100 止损距离（以最小变动单位计）。
TrailingStopPoints 30 跟踪止损距离（以最小变动单位计）。
FixedVolume 1 未启用资金管理时的基础下单手数。
UseMoneyManagement false 启用后根据账户权益和风险百分比动态计算手数。
RiskPercent 10 启用资金管理时，每笔交易希望承担的账户资金百分比。
Lookback 18 用于统计多空蜡烛数量的已完成 K 线数量。
FirstEntryHour 22 第一个交易小时（校正前）。
SecondEntryHour 19 第二个交易小时（校正前）。
HourShift 2 应用于两个交易小时的时间偏移。
EntryWindowMinutes 5 每个合格小时内允许开仓的时间窗口宽度（分钟）。
CandleType 1 分钟 订阅的 K 线类型，可替换为其他周期。

资金管理

当 UseMoneyManagement 为 true 时，策略按照 RiskPercent 与 StopLossPoints 计算风险资金，结合合约的 StepPrice、LotStep 与 MinVolume 推导出合规的下单手数。

使用提示

  • 交易时间判断基于服务器/交易所时间，请根据实际时区调整 HourShift，确保修正后的目标小时匹配想要的交易时段。
  • 建议保持 Lookback 大于 1，以减少噪声。增大该值可使方向判断更平滑，但也会降低反应速度。
  • 跟踪止损与止盈逻辑均基于已收盘的 K 线。如需更精细的触发，请缩短 K 线周期。
  • 原 EA 支持多笔持仓；此移植版本为了易于控制风险，仅允许同时持有一笔仓位。

限制

  • 跟踪止损为虚拟执行，只有在下一根完成的 K 线上满足条件时才会发送平仓指令。
  • 资金管理假设 Security.StepPrice 能正确反映一个最小变动单位的货币价值，请在实盘前确认。

环境需求

  • 已安装的 StockSharp 高级 API（AlgoTrading 解决方案）。
  • 目标 GBP 品种的分钟级历史与实时数据。

参考

  • 原始 MetaTrader 4 EA：MQL/7690/Get_rich_or_die_trying_any_gbp.mq4。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Get Rich GBP Session Reversal strategy - RSI mean reversion with EMA trend filter.
/// Buys when RSI crosses below oversold while price is above EMA (bullish dip).
/// Sells when RSI crosses above overbought while price is below EMA (bearish rally).
/// </summary>
public class GetRichGbpSessionReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GetRichGbpSessionReversalStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");

		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevRsi = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsi;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// RSI crosses below oversold = buy reversal
		if (_prevRsi >= Oversold && rsi < Oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// RSI crosses above overbought = sell reversal
		else if (_prevRsi <= Overbought && rsi > Overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsi;
	}
}