中文 ZH
在 GitHub 上查看

FrBestExp02 Maloma Mod 策略

该策略是 MetaTrader 4 智能交易程序 Frbestexp02_1_maloma_mod.mq4 的 C# 版本。它结合了 OsMA 动量、分形反转、勾选成交量确认以及滚动日枢轴过滤器，用于在 15 分钟周期上捕捉过度延伸后的反向机会。

交易逻辑

  • 会话枢轴：在可配置窗口内（默认 96 根 M15 蜡烛，约等于一个交易日）计算最高价、最低价和最早的收盘价得到枢轴点。策略只在价格位于枢轴上方时做空，位于枢轴下方时做多。
  • 分形形态：等待距当前三根 K 线的确认分形。下分形（摆动低点）触发做空条件，上分形（摆动高点）触发做多条件。
  • OsMA 直方图：MACD 直方图（默认快线 12、慢线 26、信号线 9）必须继续向负区间下降才允许做空，而做多时需要继续向正区间上升；上一根柱也必须在相同的零轴一侧。
  • 成交量过滤：上一根完结蜡烛的成交量必须高于设定阈值，并且大于两根前的成交量，以复现原始 EA 对成交量突增的要求。
  • 下单节奏：两次入场之间必须满足最小时间间隔（默认 20 秒）。
  • 风险控制：止损、止盈以及可选的移动止损均以点数设置，并在运行时转换为实际价格，通过 SetStopLoss/SetTakeProfit 自动更新保护单。

参数

名称 说明 默认值
Volume 每次下单的手数。 1
StopLossPoints 止损距离（点）。 1000
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 1000
TrailingStopPoints 可选的移动止损距离（0 表示禁用）。 0
VolumeThreshold 触发信号所需的上一根成交量最小值。 50
OsmaFastPeriod / OsmaSlowPeriod / OsmaSignalPeriod 计算 OsMA 直方图的 MACD 参数。 12 / 26 / 9
PivotWindow 枢轴计算使用的完结蜡烛数量。 96
MinTradeIntervalSeconds 两次新开仓之间的最小秒数。 20
CandleType 主时间框架（默认 15 分钟蜡烛）。 M15

与原版 EA 的差异

  • 原版代码支持按 kh 倍数对冲加仓并包含复杂的利润回收逻辑。移植版本只维护单一方向仓位，在开新仓前会先平掉或反向。
  • 移动止损使用 StockSharp 的 SetStopLoss 辅助方法简化实现，不再逐笔修改订单。
  • 省略了利润累计与马丁加仓模块，退出完全依赖止损、止盈或移动止损。
  • 指标计算全部基于完结蜡烛事件，没有盘中修改订单的行为。

使用建议

  1. 若希望成交量过滤器与 MT4 版本一致，请确保标的能够提供勾选成交量数据。
  2. 推荐保持 15 分钟周期，以匹配原始分形与枢轴设置。
  3. 不同品种可适当调整 VolumeThreshold 与 OsMA 参数，使其适应波动性与成交量差异。
  4. 只有在需要更紧凑的退出方式时才开启移动止损，否则保持 0 依赖固定止损/止盈。

该实现遵循 StockSharp 高阶 API 的最佳实践：通过 SubscribeCandles 订阅蜡烛、绑定 MACD 指标，并使用 BuyMarket/SellMarket 下单同时自动配置保护单。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FrBestExp02 Maloma Mod strategy - MACD histogram crossover with EMA trend filter.
/// Buys when MACD histogram crosses above zero while price is above EMA.
/// Sells when MACD histogram crosses below zero while price is below EMA.
/// </summary>
public class FrBestExp02MalomaModStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FrBestExp02MalomaModStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevMacd = 0m; _prevSignal = 0m; _hasPrev = false; _currentEma = 0m; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessMacd)
			.Bind(ema, ProcessEma)
			.Start();
	}

	private decimal _currentEma;

	private void ProcessEma(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_currentEma = ema;
	}

	private void ProcessMacd(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var macdVal = value as MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue;
		if (macdVal == null)
			return;

		var macdLine = macdVal.Macd;
		var signalLine = macdVal.Signal;

		if (macdLine == null || signalLine == null)
			return;

		var histogram = macdLine.Value - signalLine.Value;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevMacd = macdLine.Value;
			_prevSignal = signalLine.Value;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var prevHist = _prevMacd - _prevSignal;
		var close = candle.ClosePrice;

		// Histogram crosses above zero + bullish trend
		if (prevHist <= 0 && histogram > 0 && close > _currentEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Histogram crosses below zero + bearish trend
		else if (prevHist >= 0 && histogram < 0 && close < _currentEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMacd = macdLine.Value;
		_prevSignal = signalLine.Value;
	}
}