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Karakatica 策略

概述

Karakatica 策略源自 MetaTrader 4 智能交易系统 “Exp_karakatica”。默认在 EUR/USD 的 M15 周期 上运行，通过基于简单移动平均线（SMA）的交叉模型来模拟原始 “iKarakatica” 指标的行为。信号周期在每根新K线上重新计算，使策略能够动态跟随近期最具盈利潜力的市场状态。

策略只在没有持仓时使用市价单入场，并通过 StockSharp 的保护系统自动挂载止损和止盈。

交易逻辑

  1. 信号生成 – 计算收盘价的简单移动平均线。当上一根K线收盘价在 SMA 下方（或等于）且最新完成的K线收盘价上穿 SMA 时，触发做多信号；当上一根K线在 SMA 上方（或等于）且最新K线下穿 SMA 时，触发做空信号。信号始终基于上一根完成的K线，以模拟 MT4 中 iKarakatica 指标 shift=1 的用法。
  2. 持仓管理 –
    • 若持有头寸且出现反向信号，则立即以市价单平仓。
    • 只有在没有持仓且优化器未禁止对应方向时才允许开仓。策略在出现相反信号之前不会连续在同一方向加仓。
  3. 仓位大小 – Risk 参数决定目标下单量。算法根据当前账户权益计算出目标量，并按照品种的最小交易量和步长进行对齐，复现原 EA 的手数计算方式。
  4. 交易保护 – 止损和止盈以点数设置，随后乘以合约的价格步长得到绝对价格。

自适应优化

策略持续优化信号周期，以适应市场变化：

  1. 每隔 ReoptimizeEvery 根K线启动一次历史回测，覆盖最近 OptimizationDepth 根K线。
  2. 对于区间 [OptimizationStart, OptimizationEnd] 内、步长为 OptimizationStep 的每个候选周期，回测模块模拟 SMA 交叉策略：
    • 当收到信号时虚拟持仓开仓，出现反向信号时平仓，并累计收益。
    • 分别记录多头收益、空头收益以及总收益。
  3. 扫描全部候选周期后应用如下规则：
    • 若多头和空头收益均为负，则在下一次优化前禁止所有交易方向。
    • 若多头和空头的最佳结果相等，则启用综合收益最高的周期，同时保留双向交易。
    • 否则只允许收益更高的方向，并启用对应的最佳周期。

优化需要至少 OptimizationDepth + OptimizationEnd + 2 根完成的K线。历史数据不足时，策略会推迟交易。

参数

名称 说明 默认值 可优化
Risk 以每 1000 单位权益为基准的风险百分比，用于计算下单量。 0.5 是
StopLossPoints 止损点数。 50 是
TakeProfitPoints 止盈点数。 150 是
Period 当前用于生成信号的 SMA 周期，由优化器自动调整。 70 是
OptimizationDepth 回测所使用的历史K线数量。 250 否
ReoptimizeEvery 启动优化的间隔（以K线数量计）。 50 否
OptimizationStart 优化搜索区间的起始周期。 10 否
OptimizationStep 周期搜索步长。 5 否
OptimizationEnd 优化搜索区间的结束周期。 150 否
CandleType 蜡烛类型（默认 15 分钟 K 线）。 M15 蜡烛 否

使用建议

  • 策略设计用于 EUR/USD 的 M15 周期。移植到其他品种时，请重新评估点值、交易量步长以及点差假设。
  • 建议行情源提供买卖价（Bid/Ask），以便在优化过程中估计点差。如无可用报价，策略会退化为使用单个价格步长作为点差估计。
  • 优化模块需要几百根历史K线。在实盘前请确保数据已充分加载。

文件列表

  • CS/KarakaticaStrategy.cs – StockSharp 策略实现。
  • README.md – 英文说明。
  • README_ru.md – 俄文说明。
  • README_zh.md – 中文说明（本文）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Karakatica strategy - adaptive SMA crossover with RSI filter.
/// Buys on fast/slow SMA bullish crossover with RSI above 50.
/// Sells on bearish crossover with RSI below 50.
/// </summary>
public class KarakaticaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public KarakaticaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 15)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && rsi > 50 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && rsi < 50 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}