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Double MA Breakout Strategy

概述

Double MA Breakout Strategy 是 MetaTrader 智能交易系统 DoubleMA_Breakout 的 StockSharp 版本。策略在每根已完成的 K 线上计算一条快线和一条慢线移动平均。当快线突破慢线时，会在最近收盘价上方按指定的突破距离挂出 Buy Stop；当快线跌破慢线时，则在下方挂出 Sell Stop。一旦信号反转或者交易窗口结束，所有挂单都会被撤销，已有仓位将被平掉。

移植过程保留了原始 EA 的核心逻辑，引入了 StockSharp 的高阶下单与风控能力，并通过 StrategyParam<T> 提供了细致的参数控制。代码中的注释全部改写为英文。

参数

参数 默认值 说明
FastMaPeriod 2 快速均线周期。
SlowMaPeriod 5 慢速均线周期。
FastMaMode Simple 快速均线的计算方式（SMA、EMA、SMMA、LWMA、LSMA）。
SlowMaMode Simple 慢速均线的计算方式。
FastAppliedPrice Close 快速均线使用的价格类型（收盘、开盘、最高、最低、中值、典型价、加权价）。
SlowAppliedPrice Close 慢速均线使用的价格类型。
SignalShift 1 评估信号时向前查看的已完成 K 线数量，0 表示当前 K 线。
BreakoutDistancePoints 45 以价格步长为单位的突破距离，用于放置挂单。
UseTimeWindow true 是否启用交易时段过滤。
StartHour 11 允许开仓的起始小时（含）。
StopHour 16 停止交易的截止小时（含）。
UseFridayCloseAll true 周五到达指定时间后平掉所有仓位并撤销挂单。
FridayCloseTime 21:30 周五强制平仓的时间。
UseFridayStopTrading false 周五到达指定时间后禁止新的开仓，但保留现有仓位。
FridayStopTradingTime 19:00 周五停止开仓的时间（在启用时生效）。
CandleType 1 小时 用于计算信号的 K 线类型。

交易流程

  1. 订阅 CandleType 对应的完成 K 线，按照所选模式与价格源计算两条移动平均。
  2. 维护短期历史队列，用来访问 SignalShift 指定的那根 K 线，避免使用被禁止的 GetValue 调用。
  3. 看多条件： 快速均线高于慢速均线时，撤销 Sell Stop，平掉空头仓位，并在收盘价上方 BreakoutDistancePoints × PriceStep 的位置挂出 Buy Stop（前提是没有其他挂单或持仓）。
  4. 看空条件： 快速均线低于慢速均线时，撤销 Buy Stop，平掉多头仓位，并在对称位置下方挂出 Sell Stop。
  5. 时间控制： 超出交易时段时，所有挂单会被撤销。周五可选地在“停止开仓时间”后禁止新单，并在“收盘时间”强制清仓，避免隔夜风险。
  6. 任一挂单成交后，另一侧的挂单会自动撤销，防止出现双向持仓。

与原始 EA 的差异

  • 原策略中的资金管理选项和多级追踪止损未移植。下单手数由 StockSharp 的 Volume 属性决定，额外的风险控制可通过平台保护模块实现。
  • MetaTrader 中的低级接口、错误重试逻辑被高层 API (BuyStop、SellStop、ClosePosition、CancelOrder) 取代，代码更加简洁稳健。
  • 诸如保证金阈值、滑点修正等经纪商特定功能未包含在内，如有需要可自行扩展。
  • LSMA 模式使用 StockSharp 的 LinearRegression 指标来模拟 MetaTrader 的最小二乘均线。

使用建议

  • 启动前请设置合适的 Volume；若保持默认值，则只交易一个合约/手。 |
  • 代码中已调用 StartProtection()，可以在平台层面附加止损或止盈模块。 |
  • 通过构造函数中的 .SetCanOptimize 设置，可将目标参数加入优化流程。 |
  • 请确认交易标的具有正确的 PriceStep；若返回零，则会退化为默认步长 1，以避免挂单距离为零。 |
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double MA breakout strategy.
/// Buys on fast/slow EMA bullish crossover.
/// Sells on bearish crossover.
/// </summary>
public class DoubleMaBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DoubleMaBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}