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Bago EA Classic 策略

该策略是对 MQL/7656/Bago_ea.mq4 MetaTrader 专家的完整移植。它保持原始趋势交易思想：只有当 EMA 与 RSI 同向突破中性区间时才入场，而 Vegas 隧道（144/169 EMA 组合）既过滤噪音又为分段追踪止损提供参照。

交易逻辑

  1. 指标准备
    • 快速与慢速 EMA（FastPeriod/SlowPeriod，共享 MaMethod 与 MaAppliedPrice）。
    • 固定周期 144 与 169 的 EMA 组成 Vegas 隧道，设置与主 EMA 保持一致。
    • RSI (RsiPeriod, RsiAppliedPrice) 使用经典的 50 水平作为确认条件。
    • 所有指标都来自 CandleType 指定的蜡烛序列，通过高层 Bind 管线同步更新。
  2. 穿越状态机
    • EMA 与 RSI 的上/下穿会设置布尔标记并启动计数器。每个状态在 CrossEffectiveBars 根已完成蜡烛后过期，或被反向穿越立即重置，完全复刻 MQL 版本中的计时器。
    • 额外的隧道标记用于追踪收盘价是否跨越 Vegas 隧道，从而决定采用哪种止损模式。
  3. 交易时段过滤
    • 仅在启用的市场时段内下单：伦敦 (07–16)、纽约 (12–21) 与东京 (00–08 以及 23:00 蜡烛)。这些窗口对应原始 EA 的布尔开关。
  4. 入场筛选
    • 多头：需要 EMA-上穿与 RSI-上穿均为真，并且满足以下任一条件：
      • 蜡烛向上收盘，距离隧道至少 TunnelBandWidthPips，但不超过 TunnelSafeZonePips；
      • 或者收盘价低于隧道 TunnelBandWidthPips，表示自下方反弹。
    • 空头：使用对称的条件（EMA/RSI 下穿与隧道镜像判断）。
    • 如存在反向持仓，策略会先市价平仓再开新仓，等同于 MetaTrader 中的 OrderClose 行为。
  5. 仓位管理与退出
    • 初始止损距离入场 StopLossPips。当价格停留在隧道附近时，止损会根据 StopLossToFiboPips 额外缓冲重新放置，以模拟 EA 中“fibo” 偏移。
    • 追踪阶段与 EA 的分级止盈对应：止损先移动到隧道 ±(TrailingStepX + StopLossToFiboPips)，随后在突破隧道后转为 TrailingStopPips 的硬性追踪。
    • 当价格分别达到 TrailingStep1Pips 与 TrailingStep2Pips 时，执行 PartialClose1Volume 与 PartialClose2Volume 的分批平仓。剩余仓位在第三层 TrailingStep3Pips 前由追踪止损控制。
    • 任何反向的 EMA/RSI 穿越都会立即关闭全部头寸。
  6. 订单维护
    • 止损通过 SellStop/BuyStop 显式创建；每次需要移动止损都会取消旧订单并提交新订单，以对应 MQL 中反复调用的 OrderModify。
    • 所有点值换算依赖品种的 PriceStep，当报价为 3 或 5 位小数时会自动乘以 10，完全符合 MetaTrader 的 Point 处理方式。

参数

参数 类型 默认值 说明
TradeVolume decimal 3 每次开仓的总手数。
StopLossPips decimal 30 初始止损距离。
StopLossToFiboPips decimal 20 靠近隧道时重新放置止损的额外缓冲。
TrailingStopPips decimal 30 远离隧道后使用的固定追踪距离。
TrailingStep1Pips decimal 55 第一级盈利阈值（TP1）。
TrailingStep2Pips decimal 89 第二级盈利阈值（TP2）。
TrailingStep3Pips decimal 144 第三级盈利阈值（TP3），随后仅保留追踪止损。
PartialClose1Volume decimal 1 达到第一级盈利时平仓的手数。
PartialClose2Volume decimal 1 达到第二级盈利时平仓的手数。
CrossEffectiveBars int 2 穿越信号保持有效的蜡烛数量。
TunnelBandWidthPips decimal 5 隧道附近的中性区，避免在噪音区域入场。
TunnelSafeZonePips decimal 120 隧道外允许入场的最大距离。
EnableLondonSession bool true 启用伦敦时段 07:00–16:00。
EnableNewYorkSession bool true 启用纽约时段 12:00–21:00。
EnableTokyoSession bool false 启用东京时段 00:00–08:00 以及 23:00 蜡烛。
FastPeriod int 5 快速 EMA 周期。
SlowPeriod int 12 慢速 EMA 周期。
MaShift int 0 移动平均的水平偏移。
MaMethod MovingAverageType Exponential 移动平均计算方式。
MaAppliedPrice AppliedPriceType Close 输入 EMA 的价格类型。
RsiPeriod int 21 RSI 平滑周期。
RsiAppliedPrice AppliedPriceType Close 输入 RSI 的价格类型。
CandleType DataType H1 使用的蜡烛数据类型。

实现说明

  • 策略完全基于高层蜡烛订阅 API，使用滚动列表模拟 MQL 中的 Close[1]、Close[2] 索引，并限制在 HistoryLimit 之内。
  • 状态机与隧道标记完整复制原始 EA 中的逻辑，确保每个信号的“新鲜度”一致。
  • OnStarted 调用 StartProtection()，让 StockSharp 的内建保护机制像 MetaTrader 的硬止损一样守护仓位。
  • 代码中的行内注释全部为英文，方便跨语言团队维护。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bago EA strategy - EMA crossover with RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and RSI is above 50.
/// Sells when fast EMA crosses below slow EMA and RSI is below 50.
/// </summary>
public class BagoEaClassicStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiLevel { get => _rsiLevel.Value; set => _rsiLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BagoEaClassicStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 12)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_rsiLevel = Param(nameof(RsiLevel), 50m)
			.SetDisplay("RSI Level", "RSI neutral level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && rsi > RsiLevel && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && rsi < RsiLevel && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}