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Artificial Intelligence Right 策略

概览

该策略来源于 MetaTrader 4 的专家顾问 ArtificialIntelligence_Right.mq4。它通过对加速/减速振荡指标 (Acceleration/Deceleration, AC) 的四个延迟样本执行单层感知机计算，用感知机的符号来决定开仓方向以及是否需要反向。

移植到 StockSharp 之后，所有动作都在已完成的 K 线收盘价上执行，使得回测与参数优化的结果更加可重复。

指标与计算方法

  • 加速/减速振荡器 由 Awesome Oscillator 重建：先使用 HL2（(High+Low)/2）计算 5 周期与 34 周期 SMA 的差值得到 AO， 再对 AO 应用 5 周期 SMA 并做差，得到最终 AC 数值。
  • 策略维护一个长度为 22 的数组来存放最新的 AC 数据，正好可以访问索引 0、7、14、21，与原始 MQL 脚本完全一致。
  • 感知机的每个权重都先减去 100 (w = x - 100)，然后与对应的 AC 数据点做点乘，复现原始信号公式。

交易逻辑

  1. 入场
    • 感知机大于零且当前无持仓时，按市价买入。
    • 感知机小于零且当前无持仓时，按市价卖出。
  2. 止损管理
    • 每次开仓后都会记录一个虚拟止损价位，其距离为 StopLossPoints * PriceStep，与 MetaTrader 中 Point 的概念保持一致。
    • 收盘价穿越止损水平时，立即通过市价单平仓，模拟真实的止损执行。
  3. 移动止损与反向
    • 当浮动盈利超过 (2 * StopLossPoints + SpreadPoints) 点时，原脚本会启动移动止损，或者在感知机翻转时直接反向。
    • 移植版本沿用同样的触发条件：若感知机转向，则以当前仓位的两倍成交量下单，实现与 OrderCloseBy 类似的反向操作；否则把虚拟止损价位跟随价格移动，保持原有的距离。

所有反向操作都采用“双倍成交量”的方式，以保证结果仓位的方向相反而手数不变。

参数说明

名称 说明
X1 … X4 感知机权重，默认值（135、127、16、93）与 MQL 源码一致。
StopLoss 止损距离（点数），会乘以标的物的 PriceStep 转换为真实价格。
Spread 移动止损触发条件中的额外点差缓冲，默认为 3 点。
Candle Type 计算所用的 K 线类型，默认 1 分钟。

Volume 属性固定为 1 手，对应原脚本的 lots 参数。

实现细节

  • 每次重置策略时都会清空指标缓冲区，避免旧数据造成误触发。
  • 如果标的物没有提供 PriceStep，策略会退化为使用点值 1，确保在各种回测环境下都能运行。
  • 策略内部没有真实挂出止损单，而是在 K 线处理函数中通过市价单模拟，这种方式能够跨平台保持一致的执行效果。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Artificial Intelligence Right strategy - perceptron-like logic.
/// Uses fast/slow SMA difference (Awesome Oscillator approximation).
/// Buys when AO crosses above 0, sells when below.
/// </summary>
public class ArtificialIntelligenceRightStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevDiff;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArtificialIntelligenceRightStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDiff = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var diff = fast - slow;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevDiff = diff;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// AO crosses above 0
		if (_prevDiff <= 0 && diff > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// AO crosses below 0
		else if (_prevDiff >= 0 && diff < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevDiff = diff;
	}
}