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3808 阿努比斯

概述

  • 将 MetaTrader 4 专家顾问 "Anubis" 移植到 StockSharp 高级 API。
  • 结合 4 小时 CCI 过滤器与 15 分钟 MACD 交叉来判定方向。
  • 实现自适应仓位规模、止损、保本保护、ATR 退出以及基于标准差的止盈。

策略逻辑

  1. 数据
    • 主周期：15 分钟 (SignalCandleType)，用于计算 MACD 与 ATR。
    • 高周期：4 小时 (TrendCandleType)，用于计算 CCI 与标准差。
  2. 指标
    • 4 小时 CommodityChannelIndex，周期可调。
    • 4 小时 StandardDeviation（长度 30），衡量止盈距离。
    • 15 分钟 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal，快/慢/信号周期可调。
    • 15 分钟 AverageTrueRange（长度 12），为波动性退出提供参考。
  3. 入场
    • 做空：CCI 高于 CciThreshold，前两根 MACD 出现死叉且 MACD 为正、没有持有多单，同时价格距离上一笔空单至少 PriceFilterPoints。
    • 做多：CCI 低于 -CciThreshold，前两根 MACD 出现金叉且 MACD 为负、没有持有空单，同时满足最小价差过滤。
  4. 风险控制
    • 基础手数由 VolumeValue 决定，并根据账户权益（>14k 放大 2 倍，>22k 放大 3.2 倍）以及上一次亏损后应用的 LossFactor 进行调整。
    • 多空同时持仓数量受 MaxLongTrades 与 MaxShortTrades 限制。
    • 通过虚拟止损在均价附近 StopLossPoints * PriceStep 处离场。
    • 盈利达到 BreakevenPoints 后启动保本，一旦价格回到开仓价立即离场。
  5. 离场
    • 当价格沿有利方向运行 StdDevMultiplier * StdDev 后触发标准差止盈。
    • 如果前一根 K 线振幅超过 CloseAtrMultiplier * ATR，执行激进离场。
    • MACD 衰减离场需要满足利润缓冲 (ProfitThresholdPoints) 与 MACD 斜率反转。
    • 若价格触及虚拟止损或回落至开仓价（保本已激活），立即平仓。

参数

名称 说明
VolumeValue 基础下单手数。
CciThreshold 4 小时 CCI 过滤器阈值。
CciPeriod 4 小时 CCI 周期。
StopLossPoints 止损点数。
BreakevenPoints 激活保本所需利润点数。
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalPeriod MACD 信号 EMA 周期。
LossFactor 亏损后应用的手数缩放。
MaxShortTrades 同向最多空单数量。
MaxLongTrades 同向最多多单数量。
CloseAtrMultiplier ATR 激进离场倍数。
ProfitThresholdPoints MACD 离场所需额外利润点数。
StdDevMultiplier 标准差止盈倍数。
PriceFilterPoints 连续开仓之间的最小价差。
SignalCandleType MACD/ATR 主周期。
TrendCandleType CCI/标准差高周期。

备注

  • 请确保 Security.PriceStep 已正确设置，以便将点数转换为价格距离。
  • 策略使用虚拟止损/止盈，未挂出真实的止损或限价单，行为与原 EA 保持一致。
  • 按需求暂不提供 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Anubis CCI + MACD strategy.
/// Buys when CCI crosses above 0 and MACD histogram is positive.
/// Sells when CCI crosses below 0 and MACD histogram is negative.
/// </summary>
public class AnubisCciMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AnubisCciMacdStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(cci, macd, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue cciValue, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!cciValue.IsFinal || !macdValue.IsFinal)
			return;

		var cci = cciValue.ToDecimal();
		var macdVal = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;

		if (macdVal.Macd is not decimal macd || macdVal.Signal is not decimal signal)
			return;

		var histogram = macd - signal;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cci;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// CCI crosses above 0 with bullish MACD
		if (_prevCci <= 0 && cci > 0 && histogram > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// CCI crosses below 0 with bearish MACD
		else if (_prevCci >= 0 && cci < 0 && histogram < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
	}
}