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挂单稳定策略

概述

挂单稳定策略 是对 MetaTrader 专家顾问 hjueiisyx8lp2o379e_www_forex-instruments_info.mq4 的移植。原策略会在现价上下放置一对止损挂单，并等待价格突破。一旦触发开仓，系统会监控最近几根蜡烛的实体大小，用来判断行情是否进入横盘，并在动能减弱或利润达到预设目标时退出仓位。

该 C# 版本使用 StockSharp 的高级 API，只在蜡烛收盘后做出决策，从而保证回测与实盘表现的一致性。

交易规则

  1. 当没有持仓或挂单时，策略会在收盘价上方放置 buy stop，下方放置 sell stop，间距为 OrderDistancePoints 个 MetaTrader 点。
  2. 任一止损挂单被触发时：
    • 以 OrderVolume 手的固定仓位开仓；
    • 另一侧的止损挂单保留，用于捕捉反向突破。
  3. 持仓期间持续检查最近两根已完成蜡烛的实体：
    • 如果最新蜡烛实体小于 StabilizationPoints，且浮动利润大于 ProfitThreshold，则平仓并取消对侧挂单；
    • 如果连续两根蜡烛都小于 StabilizationPoints，无论盈亏都立即平仓；
    • 当利润达到 AbsoluteFixation 时立刻平仓。
  4. 若 ExpirationMinutes 大于零，则挂单在到期后取消并重新创建。

参数

名称 说明 默认值
OrderVolume 每次交易的手数。 0.1
OrderDistancePoints 与当前价格的距离（MetaTrader 点）。 20
ProfitThreshold 允许根据“稳定”信号离场所需的最低浮动利润（账户货币）。 -2
AbsoluteFixation 达到该利润（账户货币）时无条件平仓。 30
StabilizationPoints 判断市场进入盘整的最大蜡烛实体（点）。 25
ExpirationMinutes 挂单有效期（分钟），0 表示无限期。 20
CandleType 用于判断稳定性的蜡烛类型（默认 5 分钟）。 TimeFrame(5m)

转换说明

  • 原始程序基于逐笔行情；移植版本只处理已完成蜡烛，使结果更易复现。
  • MetaTrader 的“点”映射到 StockSharp 的 PriceStep，若无定义则使用 1。
  • 利润通过 PriceStep 与 StepPrice 换算为账户货币的估算值。
  • 代码中的注释与参数描述全部改写为英文，以符合仓库要求。

使用方法

  1. 将策略添加到 StockSharp 项目中，并指定交易品种与账户。
  2. 根据交易品种调整参数，尤其是蜡烛周期与挂单间距。
  3. 启动策略，系统会自动下达成对的止损挂单，并按上述规则管理仓位。

可扩展方向

  • 根据市场波动性调整蜡烛周期，以在敏感度与噪音过滤之间取得平衡。
  • 引入 ATR、布林带等波动性过滤器，避免在极端平静的时段交易。
  • 在接近目标利润时加入移动止损或分批减仓机制。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Order stabilization strategy - trades breakouts after periods of low volatility.
/// When candle body is small (stabilization), waits for a directional breakout.
/// Goes long on bullish breakout candle after stabilization, short on bearish.
/// </summary>
public class OrderStabilizationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stabilizationFactor;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevBody;
	private decimal _prevAtr;
	private bool _hasPrev;

	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal StabilizationFactor { get => _stabilizationFactor.Value; set => _stabilizationFactor.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OrderStabilizationStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for volatility", "Indicators");

		_stabilizationFactor = Param(nameof(StabilizationFactor), 0.5m)
			.SetDisplay("Stabilization Factor", "Body must be less than ATR * factor for stabilization", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevBody = 0m;
		_prevAtr = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var threshold = atrValue * StabilizationFactor;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevBody = body;
			_prevAtr = atrValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var prevThreshold = _prevAtr * StabilizationFactor;
		var wasStabilized = _prevBody < prevThreshold;

		// After stabilization, trade breakout candle
		if (wasStabilized && body > threshold)
		{
			var bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;

			if (bullish && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (!bullish && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevBody = body;
		_prevAtr = atrValue;
	}
}