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Noah 10 Pips 2006 策略

概述

  • 重现 Noah10pips2006 MetaTrader 4 智能交易系统的区间突破与反转逻辑。
  • 在时区偏移后的前一交易日高低点基础上构建通道，并在中点附近挂出突破止损单。
  • 具备锁定利润后的跟踪止损、可选的风险控制下的动态手数以及一次性的反向加仓机制。

交易流程

  1. 区间计算
    每个交易日开始时（考虑 TimeZoneOffset 设置），记录上一交易日的最高价与最低价，并据此计算：
    • 中点价格。
    • 向上/向下各 20 点（20 pips）的缓冲带。
    • 若区间小于等于 160 点，则使用固定 40 点的入场带；否则使用区间的 25% 作为缓冲。
  2. 首个挂单
    当市场进入交易窗口后：
    • 若收盘价位于中点与上方缓冲之间，则在中点挂出卖出止损单。
    • 若收盘价位于下方缓冲与中点之间，则在中点挂出买入止损单。
      只有当入场带宽度大于 MinimumRangePips 时才会下单。
  3. 补单机制
    如果只剩一个方向的挂单，策略会在对应缓冲价位补充另一方向的挂单，从而在两侧均准备突破头寸。
  4. 持仓管理
    • 成交后立刻根据 StopLossPips / TakeProfitPips 建立保护性止损与止盈。
    • 当浮动盈利达到 TrailSecureProfitPips，止损会被移动到锁定 SecureProfitPips 的位置。
    • 若启用 TrailingStopPips，锁定盈利后会继续以该距离进行跟踪止损。
  5. 日终清算
    当交易窗口结束，或周五达到 FridayEndHour，所有挂单及持仓都会被关闭。
  6. 反向开仓
    首笔交易结束后，若未触发锁定盈利，策略会按原 EA 的逻辑以市价开启一次反向头寸。

重要参数

  • CandleType：用于驱动计算的K线类型，默认 1 小时。
  • TimeZoneOffset：数据时间需要偏移的小时数。
  • StartHour/StartMinute 与 EndHour/EndMinute：交易窗口的开始与结束时间。
  • FridayEndHour、TradeFriday：周五的强制平仓时间与是否允许周五新开仓。
  • StopLossPips、TakeProfitPips：开仓后保护性止损/止盈的距离。
  • SecureProfitPips、TrailSecureProfitPips、TrailingStopPips：锁定盈利与后续跟踪的阈值与距离。
  • MinimumRangePips：入场通道的最小宽度。
  • MinVolume/MaxVolume、MaximumRiskPercent、FixedVolume：手数控制设置，与 MT4 版本中 LotsRisk 逻辑一致。

使用建议

  • 若启用风险控制，合约必须提供有效的 PriceStep 与 StepPrice，否则请将 FixedVolume 设为 true。
  • 策略基于收盘价更新保护单，若需要更细粒度的管理可考虑缩短 K 线周期。
  • 固定 20/40 点缓冲假设为四位制外汇品种，若用于其他资产，请相应调整参数。
  • MT4 版本中的图形对象未被迁移，可在 StockSharp 图表中手动添加。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Noah 10 Pips 2006 - session breakout strategy.
/// Tracks the previous session's high/low range.
/// Buys on breakout above the midpoint, sells on breakout below.
/// Uses Highest/Lowest indicators as channel reference.
/// </summary>
public class Noah10Pips2006Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _prevMid;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Noah10Pips2006Strategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 24)
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback for high/low channel", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_prevMid = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (high + low) / 2m;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			_prevMid = mid;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Breakout above channel high - buy
		if (_prevClose <= _prevHigh && close > high && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below channel low - sell
		else if (_prevClose >= _prevLow && close < low && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Cross above midpoint from below - buy signal
		else if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below midpoint from above - sell signal
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
		_prevMid = mid;
		_prevClose = close;
	}
}