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概述

NRTR Reversal 策略是 MetaTrader 4 专家顾问「NRTR_Revers」的 StockSharp 版本。原始 EA 基于 ATR 绘制 Noise Reduction Trailing Range (NRTR) 追踪线，当价格有效突破该自适应边界时立即反向。移植版本延续“一次只持有单向仓位”的逻辑，完整复刻 ATR 偏移的计算方式，并把出场交给 StockSharp 内置的风控模块。

交易逻辑

  1. 订阅参数 CandleType 指定的主行情，且仅处理收盘完成的 K 线，与 MetaTrader 中的 Bars 计数逻辑一致。
  2. 使用周期为 Period 的 AverageTrueRange 指标。最新 ATR 数值会先转换成“点”（价格步长），再乘以 AtrMultiplier / 10，对应 MQL 公式 MathRound(k * (iATR / Point) / 10)。
  3. 维护一个滚动窗口保存近期 K 线，重建 NRTR 枢轴。上升趋势取最近 Period 根 K 线的最低价，下降趋势取最高价。
  4. 将枢轴按 ATR 偏移量平移形成追踪线：
    • 上升趋势：line = lowestLow - offset。
    • 下降趋势：line = highestHigh + offset。
  5. 满足任一条件即触发反转：
    • 收盘突破： 最近 K 线的收盘价穿越追踪线超过 offset 点。
    • 区间扩张： 最近 Period / 2 根 K 线相对追踪线的偏移达到 ReverseDistancePoints 点。这对应 MQL 版本中对更早历史的额外检验。
  6. 趋势翻转时发送市场单 (BuyMarket 或 SellMarket)，下单量为 TradeVolume + |Position|，既平掉旧仓又建立新方向，与原 EA 完全一致。
  7. 止盈止损由 StartProtection 接管，会把以点数表示的距离自动换算成经纪商要求的实际价格单位。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 15 分钟周期 策略使用的主 K 线序列。
TakeProfitPoints decimal 4000 止盈距离（价格步长）。设为 0 可关闭止盈。
StopLossPoints decimal 4000 止损距离（价格步长）。设为 0 可关闭止损。
TrailingStopPoints decimal 0 预留给外部拖尾模块，策略内部未使用。
TradeVolume decimal 0.1 订单基础手数，继承自 MetaTrader 配置。
Period int 3 计算 NRTR 枢轴所需的 K 线数量。
ReverseDistancePoints int 100 反转确认所需的额外突破距离（点）。
AtrMultiplier decimal 3.0 ATR 偏移的乘数。

风险控制

  • 策略以 UnitTypes.Step 调用 StartProtection，系统会根据 Security.PriceStep 自动把点数换算成价格偏移。
  • 即便止盈和止损都为 0，仍会调用 StartProtection() 以便 StockSharp 监控持仓，等同于原 EA 的安全措施。
  • TrailingStopPoints 仅作参数兼容保留，原 MQL 代码虽声明该变量，但并未实现拖尾逻辑。

实现细节

  • 全程使用高级接口 SubscribeCandles().BindEx(...)，无需手写指标循环，也没有违规的 GetValue 调用。
  • CandleSnapshot 结构只保存最近 K 线的高/低/收价，既复现 NRTR 的回看窗口，又避免保留沉重的 ICandleMessage 对象。
  • ATR 转点数的计算完全遵循原始公式：先除以价格步长，再乘以乘数并四舍五入。
  • 历史缓存限制在 Period * 3 根，防止长时间运行导致内存无限增长。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 平仓逻辑更精简：无需遍历订单调用 OrderClose，直接发送一次市场单即可同时平仓并开出反向仓位。
  • Magic Number、滑点以及订单票号等参数被移除，交由 StockSharp 的订单体系处理。
  • 若界面存在图表区域，会额外绘制 ATR 曲线和成交记录，方便回测与调试；无图表时策略仍可正常工作。

使用建议

  • 实盘前请将 TradeVolume 调整到与交易品种的 Security.VolumeStep 匹配。
  • Period、AtrMultiplier 与 ReverseDistancePoints 需要联动调节；周期越短，反转确认距离应越小，以免信号过多。
  • 根据交易品种的 PriceStep 设置止盈止损。若品种的最小报价步长较大，应将默认的 4000 点距离调低到合理数值。

指标

  • 基于高/低/收价的 AverageTrueRange(Period)。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NRTR reversal strategy using ATR-based trailing stop.
/// Maintains a trailing line based on ATR distance from price extremes.
/// Reverses position when price crosses the trailing line.
/// </summary>
public class NrtrReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _trailLine;
	private decimal _extreme;
	private int _trend; // 1 = up, -1 = down, 0 = init
	private bool _isInitialized;

	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NrtrReversalStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for trailing", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for trailing distance", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_trailLine = 0m;
		_extreme = 0m;
		_trend = 0;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_isInitialized = false;
		_trend = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var offset = atrValue * AtrMultiplier;

		if (!_isInitialized)
		{
			_extreme = close;
			_trailLine = close - offset;
			_trend = 1;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (_trend == 1)
		{
			if (close > _extreme)
				_extreme = close;

			_trailLine = Math.Max(_trailLine, _extreme - offset);

			if (close < _trailLine)
			{
				// Switch to downtrend
				_trend = -1;
				_extreme = close;
				_trailLine = close + offset;

				if (Position > 0)
					SellMarket();
				SellMarket();
			}
			else if (Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
		}
		else
		{
			if (close < _extreme)
				_extreme = close;

			_trailLine = Math.Min(_trailLine, _extreme + offset);

			if (close > _trailLine)
			{
				// Switch to uptrend
				_trend = 1;
				_extreme = close;
				_trailLine = close - offset;

				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}
	}
}