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OverHedge V2 网格策略

OverHedge V2 是一个对冲型网格系统，会在多空之间交替开仓，并在每次成交后按照倍数放大手数。策略通过比较快、慢指数移动平均线 (EMA) 的位置来确定新一轮循环的起始方向。循环启动时记录当前买价，构建一个包含价差的“隧道”，然后按方向立即成交第一单，反向订单则在价格触及隧道边界时执行。

随着价格继续逆行，网格会以“买→卖→买→…”的顺序不断扩展，每一单的手数都按乘数放大，从而在反弹时更快弥补浮亏。策略使用 Level 1 报价追踪最佳买卖价，分别维护多头与空头的平均价格与持仓量，一旦浮动利润达到目标值或用户开启停机选项，就会同时平掉所有头寸并重置循环。

工作流程

  1. 方向过滤：在收盘 K 线计算两条 EMA，快线高于慢线时从做多开始，否则从做空开始。
  2. 循环初始化：记录当前 Bid，并按照配置的宽度加上实时点差确定隧道上下边界。第一笔顺势成交，反向交易挂在隧道另一端等待触发。
  3. 网格扩张：如果行情继续逆势运行，策略交替发送买入和卖出市价单。每一笔成交的手数都会乘以对冲倍数。
  4. 利润结算：根据当前最佳买卖价计算浮动盈亏。达到 Profit Target 或者 Shutdown Grid 被激活时，策略会立即平掉所有仓位。
  5. 头寸管理：通过跟踪多空平均价与挂单状态，避免在未完成的订单上重复下单，并确保利润计算准确。

默认参数

  • Base Volume = 0.1 手 —— 第一笔订单的基础手数。
  • Hedge Multiplier = 2.0 —— 每次新增订单的手数倍数。
  • Tunnel Width (points) = 20 —— 在当前点差基础上额外增加的网格宽度（以点为单位）。
  • Profit Target = 100 —— 未实现利润达到该金额时关闭整个网格。
  • Short EMA = 8 —— 快速 EMA 周期。
  • Long EMA = 21 —— 慢速 EMA 周期。
  • Candle Type = 1 分钟 —— 计算 EMA 所使用的时间框架。
  • Shutdown Grid = false —— 为 true 时立即平仓并停止交易。

说明

  • 需要有 Level 1 最优买卖价数据，较大的点差会自动让隧道变宽。
  • 策略会根据合约的最小交易单位调整手数，避免下出无效订单。
  • 由于采用类似马丁的加倍方式，若市场长时间单边运行，浮亏和保证金压力会迅速增加。
  • 重新允许交易时，请把 Shutdown Grid 设回 false 或者重新启动策略。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OverHedge V2 Grid strategy using RSI mean reversion with grid averaging.
/// Buy when RSI is oversold, sell when RSI is overbought.
/// </summary>
public class OverHedgeV2GridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OverHedgeV2GridStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (rsiValue <= Oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (rsiValue >= Overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}