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Pedro Mod 策略

概述

本策略为 Pedroxxmod MetaTrader 4 智能交易系统的 StockSharp 版本。原始 EA 会在价格相对参考价偏离若干点 后建立逆势仓位，并在价格回撤既定距离时继续在同一方向加仓。移植后的实现保留了这一核心思想，同时 通过高层 Strategy API 暴露出强类型参数，便于回测与优化。

交易逻辑

  1. 订阅 Level1 买一/卖一报价，并缓存最新的买卖价。
  2. 当没有持仓时，把当前卖价作为参考价。只有当服务器时间位于 StartHour 与 EndHour 之间，并且年份 不早于 StartYear 时才允许交易。
  3. 如果卖价高于参考价 Gap 个 MetaTrader 点，则提交市价卖单；如果卖价低于参考价 Gap 点，则提交市 价买单。下单后立即通过 SetStopLoss/SetTakeProfit 设置与 EA 相同的止损和止盈距离。
  4. 一旦确定交易方向，策略会使用先进先出队列跟踪“虚拟仓位”，从而模拟 MetaTrader 的对冲账户。当篮子 中的交易数量小于 MaxTrades 时，只要卖价重新回到最近一次入场价 ReEntryGap 点以内，就会继续在相同 方向加仓。
  5. 仓位管理既可以使用固定的 Lots，也可以启用 money management：按照 floor(Equity / 20000) 计算手数，并 受 MaxLots 限制。最终下单量会根据交易品种的最小变动/最小手数进行规范化。
  6. 在交易时段之外到达的报价会重置参考价，防止下一交易时段误触发订单。

参数

名称 说明
Lots 禁用 money management 时使用的固定下单量。
StopLoss MetaTrader 点为单位的止损距离，设为 0 表示不使用止损。
TakeProfit MetaTrader 点为单位的止盈距离，设为 0 表示不使用止盈。
Gap 卖价相对参考价需要偏离的点数，满足后才会开出第一笔仓位。
MaxTrades 同方向同时存在的最大订单数量（篮子大小）。
ReEntryGap 触发继续加仓的回撤距离（MetaTrader 点）。
MoneyManagement 置为 true 时启用 floor(Equity / 20000) 的动态手数算法。
MaxLots 动态手数的上限。
StartHour / EndHour 服务器时间下的交易时段（包含边界）。
StartYear 允许交易的最早年份，更早的数据会被忽略。

备注

  • 策略只订阅 Level1 行情，不请求任何 K 线，因此能够像 MT4 的 start() Tick 处理函数那样实时响应。
  • 止损与止盈通过 Strategy 的辅助函数来换算实际价格，确保接入方正确提供 PriceStep、StepPrice 和 VolumeStep 等交易参数。
  • 通过 FIFO 队列维护的“虚拟仓位”可以模拟对冲账户，即便 StockSharp 采用净头寸模型也不会丢失 EA 的行为。 局部成交或止损都会在 OnPositionChanged 回调中更新该队列。
  • 根据仓库要求，暂不提供 Python 版本。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Pedro Mod mean reversion strategy using Bollinger Bands.
/// Buy when price touches the lower band, sell when price touches the upper band.
/// </summary>
public class PedroModStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerWidth { get => _bollingerWidth.Value; set => _bollingerWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PedroModStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 1.5m)
			.SetDisplay("Bollinger Width", "Standard deviation multiplier", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bbValue.IsFinal)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower || bb.MovingAverage is not decimal middle)
			return;

		// Buy when price touches lower band (mean reversion)
		if (Position <= 0 && candle.ClosePrice <= lower)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when price touches upper band
		else if (Position >= 0 && candle.ClosePrice >= upper)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit at middle band
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice >= middle)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice <= middle)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}