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Sweet Spot Extreme 策略

Sweet Spot Extreme 是基于 StockSharp 高层 API 重写的 MetaTrader 4 专家顾问 “Sweet_Spot_Extreme.mq4”。策略通过 15 分钟 K 线上的两条指数移动平均线确认趋势，再结合 30 分钟 CCI 过滤信号，从而在趋势中捕捉极端回调。资金管理沿用了原始 EA 的思路，包括连续亏损后的手数缩减。

核心逻辑

  1. 趋势斜率确认。 主 EMA（MaPeriod，默认 85）与收盘 EMA（CloseMaPeriod，默认 70）使用 15 分钟 K 线的中位价。做多必须满足两条均线同时向上，做空则要求两条均线同时向下。
  2. CCI 过滤。 第二个订阅（默认 30 分钟）计算周期为 CciPeriod 的 CCI。只有当 CCI 低于 BuyCciLevel（−200）时才允许做多，当 CCI 高于 SellCciLevel（+200）时才允许做空。
  3. 分批上限。 净头寸不得超过 MaxTradesPerSymbol × 下单量。出现新信号时，策略先平掉反向仓位，再在限额内加仓至信号方向。
  4. 退出。 当趋势 EMA 失去上升/下降斜率（对应 MQL 条件 MA <= MAprevious）或价格已盈利 StopPoints 个最小价位时平仓。

风险控制

  • 基于权益的手数。 默认手数为 Portfolio.CurrentValue × MaximumRisk ÷ price。若无法获得账户权益，则退回到参数 Lots（或策略自身的 Volume）。
  • 连亏衰减。 当出现两次及以上连续亏损时，下一个单的手数按 volume × losses ÷ DecreaseFactor 递减，对应 MQL 中的 LotsOptimized()。
  • 归一化。 最终手数按交易品种的 VolumeStep 对齐，不低于 MinVolume，并在存在 Security.MaxVolume 时强制限制上限。

参数

参数 默认值 说明
MaxTradesPerSymbol 3 每个方向允许的最大净加仓次数。
Lots 1 当权益信息缺失时使用的固定手数。
MaximumRisk 0.05 用于计算下单量的账户资金比例。
DecreaseFactor 6 连续亏损后缩减下一笔手数的系数。
StopPoints 10 固定止盈距离（点），设为 0 表示关闭。
MaPeriod 85 15 分钟 EMA 的周期，用于判断趋势斜率。
CloseMaPeriod 70 15 分钟 EMA 的周期，用于平滑收盘价。
CciPeriod 12 30 分钟 CCI 的计算周期。
BuyCciLevel -200 做多所需的 CCI 超卖阈值。
SellCciLevel 200 做空所需的 CCI 超买阈值。
MinVolume 0.1 归一化后的最小下单量。
TrendCandleType 15m 计算 EMA 的蜡烛类型（使用中位价）。
CciCandleType 30m 计算 CCI 的蜡烛类型。

注意事项

  • StockSharp 采用净持仓模式，多个 MT4 挂单会合并为单一头寸，因此 MaxTradesPerSymbol 实际上限制的是净敞口规模，而不是订单数量。
  • 原 EA 使用 AccountFreeMargin 估算手数，本移植版本改用 Portfolio.CurrentValue，必要时请调整 MaximumRisk 或 Lots 以匹配合约乘数。
  • 请确保数据源同时提供 15 分钟与 30 分钟 K 线，否则 EMA 或 CCI 无法形成，策略将不会触发交易。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA slope + CCI filter strategy.
/// Buys when EMA slope is up and CCI is oversold.
/// Sells when EMA slope is down and CCI is overbought.
/// Exits on EMA slope reversal.
/// </summary>
public class SweetSpotExtremeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyCciLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellCciLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private bool _hasPrevEma;

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BuyCciLevel
	{
		get => _buyCciLevel.Value;
		set => _buyCciLevel.Value = value;
	}

	public decimal SellCciLevel
	{
		get => _sellCciLevel.Value;
		set => _sellCciLevel.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SweetSpotExtremeStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend EMA period", "Indicators");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");

		_buyCciLevel = Param(nameof(BuyCciLevel), -50m)
			.SetDisplay("Buy CCI", "Oversold CCI level for buy", "Indicators");

		_sellCciLevel = Param(nameof(SellCciLevel), 50m)
			.SetDisplay("Sell CCI", "Overbought CCI level for sell", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevEma = 0m;
		_prevPrevEma = 0m;
		_hasPrevEma = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevEma = 0;
		_prevPrevEma = 0;
		_hasPrevEma = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, cci, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrevEma)
		{
			_prevPrevEma = emaValue;
			_prevEma = emaValue;
			_hasPrevEma = true;
			return;
		}

		var slopeUp = emaValue > _prevEma && _prevEma > _prevPrevEma;
		var slopeDown = emaValue < _prevEma && _prevEma < _prevPrevEma;

		// Entry
		if (slopeUp && cciValue <= BuyCciLevel && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (slopeDown && cciValue >= SellCciLevel && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit on slope reversal
		else if (Position > 0 && emaValue < _prevEma)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && emaValue > _prevEma)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevPrevEma = _prevEma;
		_prevEma = emaValue;
	}
}