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Symbol Swap 策略

Symbol Swap Strategy 是 MetaTrader 5 工具 “Symbol Swap” 的 StockSharp 版本。原始的 MQL5 面板允许交易者输入任意品种，立即把图表切换到该符号，并显示一个包含时间、OHLC 价格、tick 成交量与点差的数据窗口。本次移植保持同样的职责，同时完全依赖 StockSharp 的高级订阅接口实现。

工作流程

  1. 启动后策略会解析需要监控的标的。优先使用 WatchedSecurityId，如果为空则回退到启动器中配置的 Strategy.Security。
  2. 通过 SubscribeCandles(...) 订阅所选 CandleType 的蜡烛。每当蜡烛收盘时都会提供 Open/High/Low/Close 和 tick 成交量，用来更新面板字段。
  3. 使用 SubscribeLevel1(...) 订阅最优买卖报价。每次报价变化都会重新计算点差，与 MetaTrader 的数据窗口保持一致。
  4. 生成的文本块可以写入策略日志（OutputMode = Log），也可以借助 DrawText(...) 叠加在图表上（OutputMode = Chart），从而复刻 MQL 浮动面板的视觉效果。
  5. 运行过程中调用 SwapSecurity("TICKER") 会通过 SecurityProvider.LookupById 查找新的品种，并无缝重建蜡烛与 Level 1 订阅。

策略仅用于信息展示，不会提交任何订单。它既可作为行情面板单独使用，也可与其他交易系统同时运行。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 构建 OHLC 与 tick 成交量所用的蜡烛类型。 TimeFrame(1 minute)
WatchedSecurityId 可选的标的代码。留空时使用 Strategy.Security。 空
OutputMode 信息块的呈现方式：Chart 表示绘制在图表上，Log 表示写入日志。 Chart

公共方法

方法 说明
SwapSecurity(string securityId) 通过当前 SecurityProvider 查找给定代码，并立即将面板切换到该标的。每次调用都会先清理旧的订阅，再创建新的蜡烛和 Level 1 订阅。

使用提示

  • 请确认连接器能够识别所需的代码，否则 SecurityProvider.LookupById 会抛出异常。
  • 当 OutputMode = Chart 时，策略会自动创建图表区域、绘制对应的蜡烛，并叠加数据文本。若选择 Log，则只输出文本日志。
  • Tick 成交量直接取自蜡烛的 TotalVolume 字段，与 MetaTrader 的处理方式相同。
  • 只有同时获得 best bid 和 best ask 时才会显示点差，否则字段显示 n/a。

移植说明

  • MQL 中的定时器循环被 StockSharp 的订阅机制取代：蜡烛在收盘时触发一次，Level 1 则在每次报价变动时触发。
  • 九个标签被组合成一个多行文本，顺序保持与原程序一致：Time、Period、Symbol、Close、Open、High、Low、Tick Volume、Spread。
  • 不再需要手动把符号加入 Market Watch，策略直接通过 SecurityProvider 查找标的。
  • 整个实现只使用高级 API（SubscribeCandles、SubscribeLevel1、DrawText、AddInfo），符合仓库的编码要求。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Market monitoring strategy that tracks price metrics and trades on significant
/// spread changes. Simplified from the MetaTrader "Symbol Swap" display panel.
/// </summary>
public class SymbolSwapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _spreadThreshold;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Candle type for monitoring.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// SMA period for trend detection.
	/// </summary>
	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Price deviation threshold for entry signals.
	/// </summary>
	public decimal SpreadThreshold
	{
		get => _spreadThreshold.Value;
		set => _spreadThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public SymbolSwapStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series for signals", "General");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Moving average period", "Indicators");

		_spreadThreshold = Param(nameof(SpreadThreshold), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Spread Threshold", "Price deviation from SMA to trigger entry", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sma = null;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormed)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Exit on mean reversion
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0m)
		{
			var pnl = Position > 0
				? price - _entryPrice
				: _entryPrice - price;

			// Exit on profit or loss threshold
			if (pnl >= SpreadThreshold || pnl <= -SpreadThreshold * 2m)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Math.Abs(Position));
				else
					BuyMarket(Math.Abs(Position));

				_entryPrice = 0m;
				return;
			}
		}

		// Entry on deviation
		if (Position == 0)
		{
			var deviation = price - smaValue;

			if (deviation > SpreadThreshold)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = price;
			}
			else if (deviation < -SpreadThreshold)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = price;
			}
		}
	}
}