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回测交易助手面板策略

概述

Backtesting Trade Assistant Panel Strategy 源自 MetaTrader 4 专家顾问 Backtesting Trade Assistant Panel V1.10，原版在测试器窗口中绘制按钮与输入框，允许交易者在回测阶段手动调整手数、止损、止盈，并立即发送 BUY/SELL 市价单。迁移到 StockSharp 后，图形界面被策略参数与公开方法替代，但功能完全等价，依旧侧重于“人工下单 + 自动挂保护单”的流程。

主要特性：

  • 以参数形式维护下单手数、止损与止盈距离（单位为 MetaTrader “point”）。
  • 通过 ManualBuy()、ManualSell() 方法随时触发多/空市价单。
  • 在每次下单后自动根据点数距离调用 SetStopLoss、SetTakeProfit 添加保护性委托。
  • 提供 SetOrderVolume、SetStopLoss、SetTakeProfit 等工具函数，对应 MT4 面板上的可编辑文本框，运行中亦可调整。

参数

名称 说明 默认值
OrderVolume 市价下单时使用的手数，同时同步到基础的 Strategy.Volume。 0.1
StopLossPips 止损距离（以 point 为单位）。设为 0 时不自动挂出止损单。 50
TakeProfitPips 止盈距离（以 point 为单位）。设为 0 时不自动挂出止盈单。 100
MagicNumber 保留自原始 EA 的标识符，方便扩展或日志使用，StockSharp 本身不会读取。 99

手动操作

原版靠按钮触发动作，StockSharp 版本改为公开方法：

  • SetOrderVolume(decimal volume) —— 同步下单手数并写入 Strategy.Volume。
  • SetStopLoss(decimal pips) / SetTakeProfit(decimal pips) —— 动态调整止损/止盈点数，和 MT4 文本框的含义一致。
  • ManualBuy() —— 按当前手数发送买入市价单，并基于合约信息将点数距离换算成价格差，随后调用 SetStopLoss、SetTakeProfit。
  • ManualSell() —— 发送卖出市价单，逻辑与 ManualBuy() 对称。
  • CloseAllPositions() —— 立即平掉所有持仓，对应测试中手动“flatten”的需求。

换算点值时沿用 MT4 的惯例：对于报价保留 5 位或 3 位小数的品种，PriceStep 会乘以 10 视为一个 point；其他品种直接使用 PriceStep。若行情缺失相关元数据，则退化为 0.0001，确保行为一致。

行为说明

  • 策略订阅 Level1 行情以获取最新买卖价，若不可用则退回到最近成交价，再去挂保护单。
  • 本策略不生成自动化信号，定位仍是“人工辅助执行器”。
  • MagicNumber 仅为兼容字段，若需要进一步分类或记录，可在自定义扩展中引用。
  • 在调用 ManualBuy()/ManualSell() 之前可以随时修改止损、止盈与手数，完全模拟原始面板的交互流程。

与原 EA 的差异

  • 图形界面被参数和方法取代，所有功能通过程序调用即可完成。
  • MT4 OrderSend 中固定 50 point 的滑点限制未迁移，StockSharp 的 BuyMarket/SellMarket 不提供对应参数，必要时请在外部风控或撮合层处理。
  • 保护单通过 StockSharp 的高层 API (SetStopLoss/SetTakeProfit) 生成，更符合框架约定。

使用建议

  1. 在 StockSharp 中配置好交易品种、投资组合及连接后启动策略。
  2. 通过参数面板或方法调整 OrderVolume、StopLossPips、TakeProfitPips。
  3. 需要进场时调用 ManualBuy() 或 ManualSell()，策略会自动挂出相应的保护单。
  4. 使用 CloseAllPositions() 可以在回测或实时演练中快速平仓。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trade assistant strategy with configurable stop-loss and take-profit.
/// Simplified from the backtesting trade assistant panel.
/// </summary>
public class BacktestingTradeAssistantPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private decimal _pipSize;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _takePrice;

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for signals.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public BacktestingTradeAssistantPanelStrategy()
	{
		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 50m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop-loss distance in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 100m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take-profit distance in pips", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle series for trading signals", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sma = null;
		_pipSize = 0m;
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = null;
		_takePrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pipSize = CalculatePipSize();

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormed)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Check stop-loss and take-profit
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0m)
		{
			if (Position > 0)
			{
				if (_stopPrice.HasValue && price <= _stopPrice.Value)
				{
					SellMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
				if (_takePrice.HasValue && price >= _takePrice.Value)
				{
					SellMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				if (_stopPrice.HasValue && price >= _stopPrice.Value)
				{
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
				if (_takePrice.HasValue && price <= _takePrice.Value)
				{
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
			}
		}

		// Entry: SMA crossover
		if (Position == 0)
		{
			var pip = _pipSize > 0m ? _pipSize : 1m;

			if (price > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = price;
				_stopPrice = StopLossPips > 0m ? price - StopLossPips * pip : null;
				_takePrice = TakeProfitPips > 0m ? price + TakeProfitPips * pip : null;
			}
			else if (price < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = price;
				_stopPrice = StopLossPips > 0m ? price + StopLossPips * pip : null;
				_takePrice = TakeProfitPips > 0m ? price - TakeProfitPips * pip : null;
			}
		}
	}

	private void ResetPosition()
	{
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = null;
		_takePrice = null;
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return 0.0001m;

		var decimals = Security?.Decimals ?? 0;
		return decimals is 5 or 3 ? step * 10m : step;
	}
}