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KA-Gold Bot 策略

KA-Gold Bot 策略移植自 MetaTrader 专家顾问 “KA-Gold Bot”。策略基于自定义 Keltner 通道的突破，并结合 EMA 趋势过滤器。移植版本使用 StockSharp 的高级蜡烛订阅和参数系统，保持可视化配置与优化能力。

交易逻辑

  • 计算三条指数移动平均线：
    • EMA(10)：用于快速动量确认。
    • EMA(200)：作为中期趋势过滤器。
    • EMA(period)：通道中线，同时用相同周期对蜡烛振幅 (High-Low) 做简单平均。
  • 通道上下轨通过对振幅做 SMA 得到：
    • 上轨 = EMA(period) + SMA(high-low, period)。
    • 下轨 = EMA(period) − SMA(high-low, period)。
  • 做多条件（上一根完成蜡烛）：
    • 收盘价高于上轨。
    • 收盘价高于 EMA(200)。
    • EMA(10) 从上一根上轨下方穿越到当前上轨上方。
  • 做空条件 对称：
    • 收盘价低于下轨。
    • 收盘价低于 EMA(200)。
    • EMA(10) 从上一根下轨上方穿越到当前下轨下方。
  • 仅在持仓为空时允许开新仓。

仓位管理

  • 固定手数模式：直接使用 BaseVolume。
  • 风险百分比模式：当 UseRiskPercent = true 时，读取 Portfolio.CurrentValue（或 Portfolio.BeginValue）并乘以 RiskPercent，再按 100000 的 MetaTrader 约定缩放，最后按照 BaseVolume 和交易品种的 VolumeStep/MinVolume/MaxVolume 进行取整。若账户权益不可用则退回固定手数。

风险控制

  • 止损与止盈以点（pip）输入，通过 PriceStep 换算为价格偏移；对于三位或五位报价的外汇品种使用 pip = step × 10 的规则。
  • 建仓后立即提交对应数量的止损与止盈委托，并在持仓变化时同步调整。
  • 当浮动利润达到 TrailingTriggerPips 时启动跟踪止损：
    • 多单保持 TrailingStopPips 的固定距离；
    • 空单在价格上方保持同样距离；
    • 只有当改进幅度超过 TrailingStepPips 时才移动止损，避免频繁触发。
  • 平仓后自动撤销所有保护性委托。

时间与点差过滤

  • UseTimeFilter、StartHour、StartMinute、EndHour、EndMinute 控制交易时段，遵循 [开始, 结束) 区间。若结束时间早于开始时间则表示跨越午夜。
  • 点差过滤器以 BestAskPrice - BestBidPrice 计算当前点差并换算成价格步长，与 MaxSpreadPoints 比较。若无盘口数据则跳过检查。

实现要点

  • 通过 SubscribeCandles().Bind(...) 订阅蜡烛，EMA(10) 与 EMA(200) 直接由绑定返回；通道 EMA 与范围平均在处理函数内部更新，无需调用 GetValue。
  • 仅保存最近两根蜡烛及其指标值，以复现 MetaTrader 中 CopyBuffer 的移位逻辑。
  • 止损与跟踪使用 BuyStop、SellStop、BuyLimit、SellLimit 等高级订单方法，效果等同于 MetaTrader 的 PositionModify。
  • 风险百分比依赖于组合权益数值，若获取失败会自动切换到固定手数。

参数

参数 说明 默认值
KeltnerPeriod 通道 EMA 及范围平滑周期。 50
FastEmaPeriod 快速 EMA 周期。 10
SlowEmaPeriod 慢速 EMA 周期。 200
BaseVolume 基础手数。 0.01
UseRiskPercent 启用风险百分比模式。 true
RiskPercent 每笔交易占用的资本百分比。 1
StopLossPips 止损距离（点）。 500
TakeProfitPips 止盈距离（点，0 表示关闭）。 500
TrailingTriggerPips 启动跟踪止损的利润阈值。 300
TrailingStopPips 跟踪止损与价格的距离。 300
TrailingStepPips 每次移动止损的最小改进幅度。 100
UseTimeFilter 是否启用交易时段过滤。 true
StartHour, StartMinute 开始时间。 02:30
EndHour, EndMinute 结束时间（不含）。 21:00
MaxSpreadPoints 最大允许点差（价格步长数，0 表示忽略）。 65
CandleType 信号蜡烛的周期。 5 分钟

与原版的差异

  • 跟踪止损通过交易所停损单实现，行为等同于 MetaTrader 中的 PositionModify。
  • 通道宽度使用 SMA(high-low) 计算，与原始公式保持一致。
  • 资金管理读取组合权益而非 Free Margin，理念仍是按账户规模分配风险。
  • 若缺少买卖盘报价，点差过滤会自动跳过，对应原策略的浮动点差模式。

使用建议

  • 原策略针对 XAUUSD 调校，应用到其他品种前请优化 EMA 周期与通道宽度。
  • 启用风险百分比时，请确保组合窗口能提供最新权益数据。
  • 参数以外汇点值为基础，请确认标的的价格步长与小数位符合预期。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Port of the MetaTrader expert "KA-Gold Bot".
/// Trades breakouts of a Keltner-style channel confirmed by trend filters from fast and slow EMA.
/// Buys when close breaks above upper Keltner band and fast EMA is above slow EMA.
/// Sells when close breaks below lower Keltner band and fast EMA is below slow EMA.
/// Exits when price crosses the opposite Keltner band or when EMA trend reverses.
/// </summary>
public class KAGoldBotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _keltnerPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly StrategyParam<decimal> _bandMultiplier;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private ExponentialMovingAverage _keltnerEma;
	private SimpleMovingAverage _rangeAverage;

	private bool _prevAboveUpper;
	private bool _prevBelowLower;
	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Keltner channel length used for the midline EMA and range average.
	/// </summary>
	public int KeltnerPeriod
	{
		get => _keltnerPeriod.Value;
		set => _keltnerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA period for crossover signal.
	/// </summary>
	public int FastEmaPeriod
	{
		get => _fastEmaPeriod.Value;
		set => _fastEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period for trend filter.
	/// </summary>
	public int SlowEmaPeriod
	{
		get => _slowEmaPeriod.Value;
		set => _slowEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier for Keltner channel band width.
	/// </summary>
	public decimal BandMultiplier
	{
		get => _bandMultiplier.Value;
		set => _bandMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for signal generation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public KAGoldBotStrategy()
	{
		_keltnerPeriod = Param(nameof(KeltnerPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Keltner Period", "Length of the EMA and range average", "Indicators");

		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Period of the fast EMA filter", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Period of the slow EMA trend filter", "Indicators");

		_bandMultiplier = Param(nameof(BandMultiplier), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Band Multiplier", "Multiplier for Keltner band width", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		_keltnerEma = new ExponentialMovingAverage { Length = KeltnerPeriod };
		_rangeAverage = new SimpleMovingAverage { Length = KeltnerPeriod };

		_prevAboveUpper = false;
		_prevBelowLower = false;
		_entryPrice = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastEma, _slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Process Keltner EMA and range average manually (IsFinal=true for finished candles)
		var midResult = _keltnerEma.Process(new DecimalIndicatorValue(_keltnerEma, close, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var rangeResult = _rangeAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_rangeAverage, candle.HighPrice - candle.LowPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!_keltnerEma.IsFormed || !_rangeAverage.IsFormed)
			return;

		var mid = midResult.GetValue<decimal>();
		var avgRange = rangeResult.GetValue<decimal>();
		var upper = mid + avgRange * BandMultiplier;
		var lower = mid - avgRange * BandMultiplier;

		var aboveUpper = close > upper;
		var belowLower = close < lower;

		// Exit logic: close crosses opposite band
		if (Position > 0 && close < lower)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && close > upper)
		{
			BuyMarket();
		}

		// Entry logic: Keltner breakout + EMA trend confirmation
		if (Position == 0)
		{
			// Buy: close breaks above upper band, fast EMA above slow EMA
			if (!_prevAboveUpper && aboveUpper && fastValue > slowValue)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
			// Sell: close breaks below lower band, fast EMA below slow EMA
			else if (!_prevBelowLower && belowLower && fastValue < slowValue)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}

		_prevAboveUpper = aboveUpper;
		_prevBelowLower = belowLower;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_keltnerEma = null;
		_rangeAverage = null;
		_prevAboveUpper = false;
		_prevBelowLower = false;
		_entryPrice = 0;

		base.OnReseted();
	}
}